FloatBond
描述
创建和价格FloatBond
仪器使用此工作流对象:
使用
fininstrument
创建一个FloatBond
仪对象。使用
ratecurve
指定一个曲线模型FloatBond
工具或使用HullWhite
,BlackKarasinski
,BlackDermanToy
,BraceGatarekMusiela
,SABRBraceGatarekMusiela
,或LinearGaussian2F
模型。选择定价方法。
当使用一个
HullWhite
,BlackKarasinski
,或BlackDermanToy
模型,使用finpricer
指定一个IRTree
一个或多个的定价方法FloatBond
仪器。当使用一个
HullWhite
,BlackKarasinski
,BraceGatarekMusiela
,SABRBraceGatarekMusiela
,或LinearGaussian2F
模型,使用finpricer
指定一个IRMonteCarlo
一个或多个的定价方法FloatBond
仪器。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息FloatBond
仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
创建一个FloatBondObj
= fininstrument (InstrumentType
”,传播
“spread_value,”成熟
”,maturity_date)FloatBond
通过指定对象InstrumentType
并设置属性所需的参数名称-值对传播
和成熟
。
的FloatBond
仪器支持香草浮动利率债万博1manbetx券和均摊浮动利率债券。有关更多信息,请参见浮动利率注意。
输入参数
InstrumentType
- - - - - -仪器类型
字符串值“FloatBond”
|字符串数组的值“FloatBond”
|特征向量和价值“FloatBond”
|单元阵列特征向量的值“FloatBond”
仪器类型,指定为一个字符串的值“FloatBond”
一个特征向量的值“FloatBond”
,一个NINST
——- - - - - -1
字符串数组的值“FloatBond”
,或者一个NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量的值“FloatBond”
。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:FloatBondObj = fininstrument (“FloatBond”、“传播”,0.6,“成熟”,datetime(2019, 30),“基础”,1,“校长”,100年,“FirstCouponDate”, datetime (2016, 30),“EndMonthRule”,的确,“名字”,“float_bond_instrument”)
FloatBond
名称-值对的观点
传播
- - - - - -十进制值参考利率
标量非负小数|向量的非负小数
十进制值参考利率,指定为逗号分隔组成的“传播”
和一个标量非负十进制或一个NINST
——- - - - - -1
向量的非负小数。
数据类型:双
成熟
- - - - - -到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
到期日,指定为逗号分隔组成的“成熟”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为成熟
属性存储为一个datetime。
FloatBond
名称-值对的观点
重置
- - - - - -每年支付的频率
2
(默认)|标量整数|向量的整数
每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“重置”
和一个标量整数或一个NINST
——- - - - - -1
向量的整数。值重置
是:1
,2
,3
,4
,6
,或12
。
数据类型:双
基础
- - - - - -天计算基础
[0 0]
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|向量的整数0
来13
天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”
和一个标量整数或一个NINST
——- - - - - -1
使用下列值:
0 -实际/实际
1 - 30/360 (SIA)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360(欧洲)
实际/ 7 - 365(日本)
8 -实际/实际(国际)
9 -实际/ 360(国际)
实际/ 10 - 365(国际)
11 - 30/360E(国际)
实际/ 12 - 365 (ISDA)
13 -总线/ 252
有关更多信息,请参见基础。
数据类型:双
主要
- - - - - -本金或主体价值的时间表
One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量|时间表
名义本金或主体价值计划,指定为逗号分隔组成的“校长”
和一个标量数值或者一个NINST
——- - - - - -1
数值向量或一个时间表。
主要
接受一个时间表
,第一列是日期和第二列是相关的名义本金价值。显示日期的最后一天,主值是有效的。
请注意
如果你创建一个或多个FloatBond
仪器和使用时间表,时间表规范适用于所有的FloatBond
仪器。主要
不接受一个NINST
——- - - - - -1
单元阵列的时间表作为输入。
数据类型:双
|时间表
ProjectionCurve
- - - - - -率曲线预测流动现金流
ratecurve.empty
(默认)|标量ratecurve
对象|向量的ratecurve
对象
率曲线预测流动现金流,指定为逗号分隔组成的“ProjectionCurve”
和一个标量ratecurve
对象或一个NINST
——- - - - - -1
向量的ratecurve
对象。你必须创建这个对象使用ratecurve
。
数据类型:对象
ResetOffset
- - - - - -滞后率设置
0
(默认)|标量数值|数值向量
滞后率设置,指定为逗号分隔组成的“ResetOffset”
和一个标量数值或者一个NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
LatestFloatingRate
- - - - - -最新的浮动利率
[]
(默认)|标量小数|向量的小数
最新的浮动利率FloatBond
对象,指定为逗号分隔组成的“LatestFloatingRate”
和一个标量十进制或一个NINST
——- - - - - -1
向量的小数。
数据类型:双
DaycountAdjustedCashFlow
- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数
假
(默认)|标量的逻辑值真正的
或假
|向量的逻辑值真正的
或假
国旗根据实际调整现金流周期数天,指定为逗号分隔组成的“DaycountAdjustedCashFlow”
和一个标量逻辑或一个NINST
——- - - - - -1
向量的值的逻辑值真正的
或假
。
数据类型:逻辑
BusinessDayConvention
- - - - - -工作日约定
“实际”
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
工作日约定指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:
“实际”
-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非商业的日子已经认为是分布在实际的日期。“关注”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。“modifiedfollow”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。“以前”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。“modifiedprevious”
——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
假期
- - - - - -假期用于计算工作日
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”
和日期使用一个NINST
——- - - - - -1
向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。例如:
H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));FloatBondObj = fininstrument (“floatbond”、“传播”,100年,“成熟”,datetime(2025、12、15),“假期”,H)
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
EndMonthRule
- - - - - -月底规则标志生成日期成熟
是月底日期和30或更少天月吗
真正的
(效果)(默认)|标量的逻辑与价值真正的
或假
|向量的值的逻辑值真正的
或假
月底规则标志生成日期成熟
是一个月的月底日期30或更少天,指定为逗号分隔两人组成的吗“EndMonthRule”
和一个标量逻辑或一个NINST
——- - - - - -1
向量的值的逻辑值真正的
或假
。
如果你设置
EndMonthRule
来假
,软件忽略了规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。如果你设置
EndMonthRule
来真正的
软件设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。
数据类型:逻辑
IssueDate
- - - - - -债券发行日期
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为IssueDate
属性存储为一个datetime。
FirstCouponDate
- - - - - -不规则首先息票日期
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
当FirstCouponDate
和LastCouponDate
都是指定的,FirstCouponDate
优先支付在确定结构。如果你不指定FirstCouponDate
、现金流支付日期决定从其他输入。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为FirstCouponDate
属性存储为一个datetime。
LastCouponDate
- - - - - -不规则的最后优惠日期
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则的最后优惠日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果您指定LastCouponDate
但不是FirstCouponDate
,LastCouponDate
确定债券的票面利率结构。债券的票面利率结构被截断LastCouponDate
的,不管在哪里摔倒,是成熟之后只债券的现金流。如果你不指定LastCouponDate
、现金流支付日期决定从其他输入。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为LastCouponDate
属性存储为一个datetime。
StartDate可以
- - - - - -开工日期支付
NaT
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
开始支付日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的
和一个标量或一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,FloatBond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime
因为StartDate可以
属性存储为一个datetime。
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”
和一个标量字符串或字符或一个向量NINST
——- - - - - -1
单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
属性
传播
- - - - - -在参考汇率的基点
标量非负数字|非负数字矢量
数量的参考利率基点,作为一个标量返回非负数字或一个NINST
——- - - - - -1
非负数字向量。
数据类型:双
成熟
- - - - - -到期日
datetime|向量的日期时间
到期日,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
重置
- - - - - -每年支付的频率
1
(默认)|标量整数|向量的整数
每年优惠券,或作为一个标量返回整数NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
数据类型:双
基础
- - - - - -天计算基础
0
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|向量的整数0
来13
天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
数据类型:双
主要
- - - - - -名义本金或主体价值时间表
One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量|时间表
名义本金或主体价值的日程,作为标量数值或返回NINST
——- - - - - -1
数值向量或一个时间表。
数据类型:时间表
|双
ProjectionCurve
- - - - - -率曲线用于产生未来现金流
ratecurve.empty
(默认)|标量ratecurve
对象|向量的ratecurve
对象
率曲线用于预测未来的现金流,作为一个标量返回ratecurve
对象或一个NINST
——- - - - - -1
向量的ratecurve
对象。
数据类型:对象
ResetOffset
- - - - - -滞后率设置
0
(默认)|标量数值|数值向量
滞后率设置,作为标量数值或返回NINST
——- - - - - -1
数值向量。
数据类型:双
LatestFloatingRate
- - - - - -最新浮动利率FloatBond
[]
(默认)|标量小数|向量的小数
最新浮动利率FloatBond
,作为一个标量返回十进制或一个NINST
——- - - - - -1
向量的小数。
数据类型:双
DaycountAdjustedCashFlow
- - - - - -国旗调整现金流根据实际日计数
假
(默认)|标量的逻辑值真正的
或假
|向量的逻辑值真正的
或假
国旗根据实际调整现金流周期数天,作为标量逻辑或返回NINST
——- - - - - -1
向量的值的逻辑值真正的
或假
。
数据类型:逻辑
BusinessDayConvention
- - - - - -工作日约定
“实际”
(默认)|标量字符串|字符串数组
业务一天约定,作为一个标量字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
假期
- - - - - -假期用于计算工作日
NaT
(默认)|日期时间
假期用于计算工作日,作为一个返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
EndMonthRule
- - - - - -月底规则标志生成日期成熟
是月底日期和30或更少天月吗
真正的
(效果)(默认)|标量的逻辑与价值真正的
或假
|向量的值的逻辑值真正的
或假
月底规则标志生成日期成熟
是一个月的月底日期30或更少的日子里,作为一个标量返回逻辑或一个NINST
——- - - - - -1
向量的逻辑值。
数据类型:逻辑
IssueDate
- - - - - -债券发行日期
NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间
债券发行日期,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
FirstCouponDate
- - - - - -不规则首先息票日期
NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间
不规则首先优惠券日期,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
LastCouponDate
- - - - - -不规则的最后优惠日期
NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间
不规则的最后优惠日期,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
StartDate可以
- - - - - -开工日期支付
NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间
开工日期支付,作为一个标量datetime或返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
的名字
- - - - - -用户定义的仪器名称
”“
(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,作为一个字符串或一个返回NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
对象的功能
现金流 |
计算现金流FixedBond ,FloatBond ,交换 ,联邦铁路局 ,STIRFuture ,OISFuture ,OvernightIndexedSwap ,或存款 仪器 |
例子
香草价格浮动债券工具使用ratecurve
和折扣定价的人
这个例子显示了香草工作流价格FloatBond
当你使用工具ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FloatBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个香草FloatBond
仪对象。
FloatB = fininstrument (“FloatBond”,“成熟”datetime (2022、9、15),“传播”,0.025,“重置”2,“基础”,1“校长”,100,“EndMonthRule”假的,“名字”,“float_bond_instrument”)
FloatB = FloatBond属性:传播:0.0250 ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve] ResetOffset: 0重置:2基础:1 EndMonthRule: 0校长:100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”LatestFloatingRate:南假日:NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT成熟度:15 - 9 - 2022的名字:“float_bond_instrument”
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格FloatBond
仪器
使用价格
计算价格和香草的敏感性FloatBond
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FloatB“所有”])
价格= 109.8322
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格109.83 - 0.0021981 DV01 ______ ____
多种香草价格浮动债券工具使用ratecurve
和折扣定价的人
这个例子展示了工作流价格多种香草FloatBond
当你使用工具ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FloatBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个香草FloatBond
仪对象三个浮动债券工具。
FloatB = fininstrument (“FloatBond”,“成熟”datetime ([2022、9、15;2022、9、15;2022、9、15]),“传播”,0.025,“重置”2,“基础”,1“校长”,100;200;300年),“EndMonthRule”假的,“名字”,“float_bond_instrument”)
FloatB =3×1对象3 x1 FloatBond数组属性:传播ProjectionCurve ResetOffset重置基础EndMonthRule主要DaycountAdjustedCashFlow BusinessDayConvention LatestFloatingRate假期IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以成熟的名字
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格FloatBond
仪器
使用价格
计算价格和香草的敏感性FloatBond
仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FloatB“所有”])
价格=3×1109.8322 219.6644 329.4965
outPR =1×3对象1 x3 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =1×2表价格109.83 - 0.0021981 DV01 ______ ____
ans =1×2表价格219.66 - 0.0043961 DV01 ______ ____
ans =1×2表价格DV01 _____ _____ 329.5 - 0.0065942
价格均摊浮动债券工具使用ratecurve
和折扣定价的人
这个例子展示了工作流的价格摊还FloatBond
当你使用工具ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、1、1);ZeroTimes = calyears (1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”、复合);
创建FloatBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个摊还FloatBond
仪对象。
成熟= datetime (2024、1、1);传播= 0.02;重置= 1;adat的= datetime ([2020、1、1;2024年,1,1);APrincipal = [100;80);校长=时间表(法律、APrincipal);Floatamort = fininstrument (“FloatBond”,“成熟”成熟,“传播”传播,“重置”重置,“ProjectionCurve”ZeroCurve,“校长”校长)
Floatamort = FloatBond属性:传播:0.0200 ProjectionCurve: [1 x1 ratecurve] ResetOffset: 0重置:1基础:0 EndMonthRule: 1主要:[2 x1时间表]DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”LatestFloatingRate:南假日:NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT成熟度:01 - 1月- 2024的名字:“
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”ZeroCurve)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格FloatBond
仪器
使用价格
计算价格和香草的敏感性FloatBond
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, Floatamort“所有”])
价格= 110.1101
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格110.11 - 0.0033187 DV01 ______ ____
价格浮动债券仪器使用Hull-White模型和IRMonteCarlo定价的人
这个例子显示了工作流价格FloatBond
仪器在使用HullWhite
模型和一个IRMonteCarlo
定价方法。
创建FloatBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个FloatBond
仪对象。
FloatB = fininstrument (“FloatBond”,“成熟”datetime (2022、9、15),“传播”,0.025,“重置”2,“基础”,1“校长”,100,“EndMonthRule”假的,“名字”,“float_bond_instrument”)
FloatB = FloatBond属性:传播:0.0250 ProjectionCurve: [0 x0 ratecurve] ResetOffset: 0重置:2基础:1 EndMonthRule: 0校长:100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”LatestFloatingRate:南假日:NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT成熟度:15 - 9 - 2022的名字:“float_bond_instrument”
创建HullWhite
模型对象
使用finmodel
创建一个HullWhite
模型对象。
HullWhiteModel = finmodel (“HullWhite”,“α”,0.32,“σ”,0.49)
HullWhiteModel = HullWhite属性:α:0.3200σ:0.4900
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2019、1、1);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:01 - 1月- 2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建IRMonteCarlo
定价的人对象
使用finpricer
创建一个IRMonteCarlo
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“IRMonteCarlo”,“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”myRC,“SimulationDates”ZeroDates)
outPricer = HWMonteCarlo属性:NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SimulationDates:[01 - 7月- 2019年01 - 1月- 2020年01 - 1月- 2021年01 - 1月- 2022年01 - 1月- 2023年01 - 1月- 2024年01 - 1月- 2026年01 - 1月- 2029年01 - 1月- 2039年01 - 1月- 2049]模型:[1 x1 finmodel.HullWhite]
价格FloatBond
仪器
使用价格
来计算的价格和敏感性FloatBond
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FloatB“所有”])
价格= 109.1227
outPR = priceresult属性:结果:[1 x4表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =1×4表价格看上去三角洲伽马织女星_________得一样__ 109.12 -19.033 50.224 0
价格香草FloatBond仪器使用Hull-White模型和IRTree定价的人
这个例子显示了香草工作流价格FloatBond
仪器在使用HullWhite
模型和一个IRTree定价方法。
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
。
解决= datetime (2018、1、1);ZeroTimes = calyears (1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”、复合);
创建FloatBond仪器对象
使用fininstrument
创建一个香草FloatdBond
仪对象。
传播= 0.03;重置= 1;成熟= datetime (2024、1、1);时间= 1;浮动= fininstrument (“FloatBond”,“成熟”成熟,“传播”传播,“重置”重置,“ProjectionCurve”ZeroCurve)
浮动= FloatBond属性:传播:0.0300 ProjectionCurve: [1 x1 ratecurve] ResetOffset: 0重置:1基础:0 EndMonthRule: 1主要:100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”LatestFloatingRate:南假日:NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT成熟度:01 - 1月- 2024的名字:“
创建HullWhite模型对象
使用finmodel
创建一个HullWhite
模型对象。
VolCurve = 0.01;AlphaCurve = 0.1;HWModel = finmodel (“HullWhite”,“α”AlphaCurve,“σ”,VolCurve);
对象创建IRTree定价的人
使用finpricer
创建一个IRTree
定价的人对象和使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
HWTreePricer = finpricer (“IRTree”,“模型”HWModel,“DiscountCurve”ZeroCurve,“TreeDates”ZeroDates)
HWTreePricer = HWBKTree属性:树:[1 x1 struct] TreeDates: [10 x1 datetime)模型:[1 x1 finmodel。HullWhite] DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]
价格FloatBond仪器
使用价格
计算价格和香草的敏感性FloatBond
乐器。
价格(价格、outPR) = (HWTreePricer、浮点数、“所有”])
价格= 117.4686
outPR = priceresult属性:结果:[1 x4表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =1×4表价格看上去三角洲伽马织女星_________得一样__ 117.47 -60.007 315.09 0
更多关于
浮动利率注意
一个浮动利率注意是一个安全像债券,但注意定期调整的利率,相对于参考指数,以反映市场利率的波动。
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