主要内容

PartialLookback

PartialLookback仪器

自从R2021b

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描述

创建和价格PartialLookback仪对象为一个或多个部分Lookback工具使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个PartialLookback为一个或多个部分Lookback仪器仪表对象。

  2. 使用finmodel指定一个BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型PartialLookback仪对象。

  3. 选择定价方法。

    • 当使用一个BlackScholes模型,使用finpricer指定一个HeynenKat一个或多个的定价方法PartialLookback仪器。

    • 当使用一个BlackScholes,赫斯顿,贝茨,或默顿模型,使用finpricer指定一个AssetMonteCarlo一个或多个的定价方法PartialLookback仪器。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的模型和定价方法的更多信息PartialLookback仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

PartialLookbackObj = fininstrument (InstrumentType ExerciseDate = exercise_date罢工= strike_value MonitorDate = monitor_date)
PartialLookbackObj = fininstrument (___名称=值)

描述

例子

PartialLookbackObj= fininstrument (InstrumentType,ExerciseDate= exercise_date,罢工= strike_value,MonitorDate= monitor_date)创建一个PartialLookback对象通过指定一个或多个部分Lookback工具InstrumentType并设置属性所需的名称参数罢工,ExerciseDate,MonitorDate。

的PartialLookback仪器支持fixed-s万博1manbetxtrike和floating-strike部分lookback选项。计算floating-strike部分lookback期权的价值,罢工必须指定为南。更多的信息PartialLookback仪器,看更多关于。

例子

PartialLookbackObj= fininstrument (___,名称=值)设置可选

属性使用额外的名称参数除了所需的参数在前面的语法。例如,LookbackObj = fininstrument (“Lookback罢工= 100,ExerciseDate = datetime (2022, 30), MonitorDate = datetime (2021, 30), OptionType =“放”,ExerciseStyle =“欧洲”,Name = " partial_lookback_option ")创建一个PartialLookback看跌期权的欧洲运动。您可以指定多个名称参数。

输入参数

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仪器类型,指定为一个字符串的值“PartialLookback”一个特征向量的值“PartialLookback”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“PartialLookback”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“PartialLookback”。

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

例子:LookbackObj = fininstrument (“Lookback罢工= 100,ExerciseDate = datetime (2022, 30), MonitorDate = datetime (2021, 30), OptionType =“放”,ExerciseStyle =“欧洲”,Name = " partial_lookback_option ")

要求Lookback名称-值参数

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期权执行价格值,指定为罢工和一个标量非负数字或一个NINST——- - - - - -1向量fixed-strike非负的值PartialLookback选择。对于一个floating-strike部分lookback选项,指定罢工作为一个南或者一个NINST——- - - - - -1向量的南年代。

数据类型:双

选择运动日期,指定为ExerciseDate和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

请注意

欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日。

支持现万博1manbetx有的代码,PartialLookback还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为ExerciseDate属性存储为一个datetime。

预定lookback监测日期指定为MonitorDate和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

  • fixed-strike部分lookback,监测周期(MonitorDate,ExerciseDate]。的MonitorDate的开始日期是fixed-strike部分lookback选项。

  • floating-strike部分lookback,监测周期(解决,MonitorDate),解决是<MonitorDate<ExerciseDate。的MonitorDate的结束日期是floating-strike部分lookback选项。

支持现万博1manbetx有的代码,PartialLookback还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为ExerciseDate属性存储为一个datetime。

可选PartialLookback名称-值参数

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选择类型,指定为OptionType和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

选择运动风格,指定为ExerciseStyle和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符串|细胞|字符

最大或最小标的资产价格,指定为AssetMinMax和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

程度的偏爱floating-strike部分lookback,指定为StrikeScaler和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。的StrikeScaler值表示的百分比罢工这是固定的上面或下面AssetMinMax价值。

  • 叫floating-strike部分lookback,StrikeScaler≥1。

  • 把floating-strike部分lookback, 0 <StrikeScaler≤1。

数据类型:双

为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为的名字和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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期权执行价格的价值,作为一个标量返回非负数字或一个NINST——- - - - - -1向量的非负价值。

数据类型:双

选择锻炼的日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

预先确定的监测日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

选择类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“电话”或“把”。

数据类型:字符串

选择运动风格,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”或“美国”。

数据类型:字符串

最大或最小标的资产价格,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

程度的偏爱偏floating-strike lookback,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

仪器的用户定义的名称,作为一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了floating-strike工作流价格PartialLookback当你使用工具BlackScholes模型和HeynenKat定价方法。

创建PartialLookback仪对象

使用fininstrument创建一个PartialLookback仪对象。

PartialLookbackOpt = fininstrument (“PartialLookback”ExerciseDate = datetime(2022、9、15),罢工= NaN, StrikeScaler = 0.75, MonitorDate = datetime (2021、9、15), OptionType =“把”ExerciseStyle =“欧洲”AssetMinMax = 98, Name =“partial_lookback_option”)
PartialLookbackOpt = PartialLookback属性:MonitorDate: 15 - 9 - 2021 StrikeScaler: 0.7500 OptionType:“把”罢工:南AssetMinMax: 98 ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“partial_lookback_option”

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,波动率= 0.32)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3200相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,基础= 12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建HeynenKat定价的人对象

使用finpricer创建一个HeynenKat定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”模型= BlackScholesModel DiscountCurve = myRC SpotPrice = 100, DividendType =“连续”DividendValue = . 05, PricingMethod =“HeynenKat”)
outPricer = HeynenKat属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.0500 DividendType:“连续”

价格PartialLookback仪器

使用价格来计算的价格和敏感性PartialLookback乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, PartialLookbackOpt“所有”])
价格= 24.8148
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______累积________交24.815 0.27297 0.012438 1.1 - 131.33 -5.0942 - -193.51
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这个例子展示了多个floating-strike工作流价格PartialLookback当你使用工具BlackScholes模型和HeynenKat定价方法。

创建PartialLookback仪对象

使用fininstrument创建一个PartialLookback仪对象三部分Lookback仪器。

PartialLookbackOpt = fininstrument (“PartialLookback”ExerciseDate = datetime ([2022、9、15;2022、10、15;2022、11、15]),罢工= NaN, StrikeScaler = 0.75, MonitorDate = datetime ([2021、9、15;2021、10、15;2021、11、15]),OptionType =“把”ExerciseStyle =“欧洲”AssetMinMax = 98, Name =“partial_lookback_option”)
PartialLookbackOpt =3×1对象3 x1 PartialLookback数组属性:MonitorDate StrikeScaler OptionType罢工AssetMinMax ExerciseStyle ExerciseDate名字

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,波动率= 0.32)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3200相关:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,基础= 12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建HeynenKat定价的人对象

使用finpricer创建一个HeynenKat定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”模型= BlackScholesModel DiscountCurve = myRC SpotPrice = 100, DividendType =“连续”PricingMethod DividendValue = 0.05, =“HeynenKat”)
outPricer = HeynenKat属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 100 DividendValue: 0.0500 DividendType:“连续”

价格PartialLookback仪器

使用价格来计算的价格和敏感性PartialLookback仪器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, PartialLookbackOpt“所有”])
价格=3×124.8148 25.2306 25.6545
outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______累积________交24.815 0.27297 0.012438 1.1 - 131.33 -5.0942 - -193.51
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______累积________交25.231 0.27694 0.012349 1.0976 - 133.05 -5.0265 - -198.37
ans =表1×7价格γδλ织女星θ看上去ρ累积________交得一样25.655 0.28099 0.012264 1.0953 134.81 -4.9578 -203.4
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这个例子显示了fixed-strike工作流价格PartialLookback当你使用工具赫斯顿模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。

创建PartialLookback仪对象

使用fininstrument创建一个PartialLookback仪对象。

PartialLookbackOpt = fininstrument (“PartialLookback”ExerciseDate = datetime(2022、9、15),罢工= 102,MonitorDate = datetime (2021、9、15), OptionType =“电话”ExerciseStyle =“欧洲”、名称=“partial_lookback_option”)
PartialLookbackOpt = PartialLookback属性:MonitorDate: 15 - 9 - 2021 StrikeScaler: 1 OptionType:“叫”罢工:102 AssetMinMax:南ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2022的名字:“partial_lookback_option”

创建赫斯顿模型对象

使用finmodel创建一个Hestone模型对象。

HestonModel = finmodel (“赫斯顿”ThetaV V0 = 0.032, = 0.1, k = 0.003, SigmaV = 0.2, RhoSV = -0.9)
HestonModel =赫斯顿的属性:V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 k: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: -0.9000

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,基础= 12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”DiscountCurve = myRC模型= HestonModel SpotPrice = 100, simulationDates =解决+ calmonths (1): calmonths (1): datetime (2022、9、15))
outPricer = HestonMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 100 SimulationDates:[15 - 2018年10月- 2018年11月15 - 15 - 15 2019年12月- 2018年1月15 - - - - 2019年15 - 3月- 2019年2月15 - 4月- 2019 15 - 2019年5月- 15 - 2019年6月- 2019年7月15 - 15 - 15 - 2019 - 9月- 2019年8月15 - 2019年10月- 2019年11月15 - -…]NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。赫斯顿]DividendType:“连续”DividendValue: 0

价格PartialLookback仪器

使用价格来计算的价格和敏感性PartialLookback乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, PartialLookbackOpt“所有”])
价格= 19.9479
outPR = priceresult属性:结果:[1×8表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×8价格γδλρθ织女星VegaLT ______看上去____ ____长得一样专攻19.948 0.93159 0.0084898 4.6701 283.87 1.9218 48.04 2.666

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