传播
传播仪对象
描述
创建和价格传播仪对象为一个或多个传播工具使用此工作流:
使用
fininstrument创建一个传播为一个或多个传播工具仪器对象。使用
finmodel指定一个BlackScholes或Bachelier模型传播仪对象。选择定价方法。
当使用一个
BlackScholes模型,使用finpricer指定一个柯克,BjerksundStensland,或AssetMonteCarlo一个或多个的定价方法传播仪器。当使用一个
Bachelier模型,使用finpricer指定一个AssetMonteCarlo一个或多个的定价方法传播仪器。
此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
有关可用的模型和定价方法的更多信息传播仪器,看选择工具、模型和定价的人。
创建
语法
描述
SpreadObj= fininstrument (InstrumentType”,罢工“strike_value,”ExerciseDate”,exercise_date)传播对象通过指定一个或多个传播工具InstrumentType并设置属性所需的参数名称-值对罢工和ExerciseDate。
输入参数
InstrumentType- - - - - -仪器类型
字符串值“传播”|字符串数组的值“传播”|特征向量和价值“传播”|单元阵列特征向量的值“传播”
仪器类型,指定为一个字符串的值“传播”一个特征向量的值“传播”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“传播”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“传播”。
数据类型:字符|细胞|字符串
指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。
例子:SpreadObj = fininstrument(“传播”、“罢工”,100年,“ExerciseDate”, datetime (2019, 30),“OptionType”、“放”、“ExerciseStyle”、“美国”、“名称”、“spread_instrument”)
传播名称-值对的观点
罢工- - - - - -期权执行价格的价值
非负数字|非负数字矢量
期权执行价格值,指定为逗号分隔组成的“罢工”和一个标量非负数字或一个NINST——- - - - - -1非负数字向量。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|向量的串行数字日期|单元阵列的特征向量|日期字符串数组
选择运动日期,指定为逗号分隔组成的“ExerciseDate”和一个标量datetime,串行日期号码,日期特征向量,日期或一个字符串NINST——- - - - - -1向量的日期时间,连续日期数字,日期的单元阵列特征向量,或日期字符串数组。
请注意
欧式期权,只有一个ExerciseDate在期权到期日。
如果你使用日期字符向量或日期字符串,必须识别的格式datetime因为ExerciseDate属性存储为一个datetime。
数据类型:双|字符|字符串|datetime
传播名称-值对的观点
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”|特征向量和价值“电话”或“把”|单元阵列特征向量的值“电话”或“把”
选择类型,指定为逗号分隔组成的“OptionType”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”|字符串数组的值“欧洲”|特征向量和价值“欧洲”|单元阵列特征向量的值“欧洲”
选择运动风格,指定为逗号分隔组成的“ExerciseStyle”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符串|细胞|字符
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|单元阵列的特征向量
为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。
数据类型:字符|细胞|字符串
属性
罢工- - - - - -期权执行价格的价值
非负数字|非负数字矢量
期权执行价格的价值,作为一个标量返回非负数字或一个NINST——- - - - - -1非负数字向量。
数据类型:双
ExerciseDate- - - - - -选择锻炼时间
datetime|向量的日期时间
选择锻炼的日期,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。
数据类型:datetime
OptionType- - - - - -选择类型
“电话”(默认)|字符串值“电话”或“把”|字符串数组的值“电话”或“把”
选择类型,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“电话”或“把”。
数据类型:字符串
ExerciseStyle- - - - - -选择运动风格
“欧洲”(默认)|字符串值“欧洲”|字符串数组的值“欧洲”
选择运动风格,作为一个字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组的值“欧洲”。
数据类型:字符串
的名字- - - - - -用户定义的仪器名称
”“(默认)|字符串|字符串数组
仪器的用户定义的名称,或作为一个标量返回字符串NINST——- - - - - -1字符串数组。
数据类型:字符串
例子
差价仪器用布莱克-斯科尔斯模型和Bjerksund-Stensland欧式期权定价的人
这个例子显示了工作流价格传播当使用仪器与欧式期权BlackScholes模型和BjerksundStensland定价方法。
创建传播仪对象
使用fininstrument创建一个传播仪对象。
SpreadOpt = fininstrument (“传播”,“罢工”,105,“ExerciseDate”datetime (2021、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“spread_option”)
SpreadOpt =传播的属性:OptionType:“把”罢工:105 ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 15 - 9 - 2021的名字:“spread_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”[0.2,0.1])
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动性:[0.2000 - 0.1000]相关:[2 x2双]
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建BjerksundStensland定价的人对象
使用finpricer创建一个BjerksundStensland定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”(103 105),“DividendValue”[0.025,0.028],“PricingMethod”,“BjerksundStensland”)
outPricer = BjerksundStensland属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice:(103 105) DividendValue: [0.0250 - 0.0280] DividendType:“连续”
价格传播仪器
使用价格来计算的价格和敏感性传播乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, SpreadOpt“所有”])
价格= 95.9884
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: []
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______ _____________ _______________________ ____________________ ___________ _____,______ 95.988 -0.8916 0.90457 0.0021316 0.00048175 -0.95673 0.97064 13.582 1.5785 3.135 -278.49
价格多种传播工具用布莱克-斯科尔斯模型和Bjerksund-Stensland欧式期权定价的人
这个例子显示了价格多个工作流传播当使用一个工具的欧式期权BlackScholes模型和BjerksundStensland定价方法。
创建传播仪对象
使用fininstrument创建一个传播仪对象三个传播工具。
SpreadOpt = fininstrument (“传播”,“罢工”,105;120;150年),“ExerciseDate”datetime ([2021、9、15;2021、10、15;2021、11、15]),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“spread_option”)
SpreadOpt =3×1对象3 x1扩散数组属性:OptionType罢工ExerciseStyle ExerciseDate名字
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”[0.2,0.1])
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动性:[0.2000 - 0.1000]相关:[2 x2双]
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建BjerksundStensland定价的人对象
使用finpricer创建一个BjerksundStensland定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”(103 160),“DividendValue”[0.025,0.028],“PricingMethod”,“BjerksundStensland”)
outPricer = BjerksundStensland属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice:(103 160) DividendValue: [0.0250 - 0.0280] DividendType:“连续”
价格传播仪器
使用价格来计算的价格和敏感性传播仪器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, SpreadOpt“所有”])
价格=3×1146.1732 159.1989 185.5513
outPR =3×1对象3 x1 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______ ____________________ ________________________ ____________________ _________________ ______ _________ e-05 146.17 -0.91985 0.91683 0.00057696 7.9581 -0.64817 0.64604 3.6848 0.60671 4.9043 -282.63
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ_____ ____________________ ________________________ ____________________ _________________ ______ _________ e-05 159.2 -0.92024 0.91557 0.00042064 5.4001 -0.59539 0.59237 2.7723 0.40502 5.3984 -331.26
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ______ ____________________ ______________________ ____________________ _________________ ______ _________ e-05 185.55 -0.92123 0.91439 0.000216 1.9895 -0.51138 0.50758 1.4478 0.16988 6.3711 -424.75
一种商品差价仪器使用布莱克-斯科尔斯模型和分析定价的人
这个例子显示了一种商品价格的工作流传播当你使用工具BlackScholes模型和柯克和BjerksundStensland分析定价方法。
了解裂纹传播选项
在石油行业,炼油企业关心的是他们的投入成本的区别(原油)价格和输出(成品油(汽油、燃料油、柴油燃料,等等)。s manbetx 845之间的差异这两个潜在的大宗商品被称为裂纹传播。它代表了利润率之间的原油和成品油。s manbetx 845
一个传播的选择是一个选择在传播持有人有权利,而非义务,进入现货或传播期货合同。裂纹传播选项通常用于防止裂纹传播或盈利波动性下降价格预期的传播。
定义了商品
假设目前的汽油价格是强大的,和你想模型裂纹传播的选择策略,以保护汽油。裂纹传播的选择策略是维持利润用于在接下来的赛季。WTI原油期货每桶93.20美元,RBOB汽油期货合约每加仑2.85美元。
罢工= 20;率= 0.05;解决= datetime (2020、1、1);成熟= datemnth(结算,3);% RBOB汽油的价格和波动性PriceGallon1 = 2.85;%美元/加仑Price1 = PriceGallon1 * 42;%美元每桶Vol1 = 0.29;%的WTI原油价格和波动Price2 = 93.20;%美元每桶影响= 0.36;%的大宗商品价格之间的相关性相关系数= 0.42;
创建传播仪对象
使用fininstrument创建一个传播仪对象。
SpreadOpt = fininstrument (“传播”,“ExerciseDate”成熟,“罢工”罢工,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“名字”,“spread_instrument”)
SpreadOpt =传播的属性:OptionType:“所谓的“罢工:20 ExerciseStyle:“欧洲”ExerciseDate: 01 - 4月- 2020的名字:“spread_instrument”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”(影响Vol1),“相关”,(1 Corr;Corr 1]);
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
ZeroCurve = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”1);
创建BjerksundStensland定价的人对象
使用finpricer创建一个BjerksundStensland定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
BJSPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”(Price1 Price2),“DiscountCurve”ZeroCurve,“PricingMethod”,“BjerksundStensland”);
创建柯克定价的人对象
使用finpricer创建一个柯克定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
KirkPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”(Price1 Price2),“DiscountCurve”ZeroCurve,“PricingMethod”,“柯克”);
价格传播仪器使用BjerksundStensland和柯克分析定价方法
使用价格计算商品价格和敏感性传播乐器。
[PriceKirk, outPR_Kirk] =价格(KirkPricer SpreadOpt,“所有”);[PriceBJS, outPR_BJS] =价格(BJSPricer SpreadOpt,“所有”);[outPR_Kirk.Results;outPR_BJS.Results]
ans =表2×7价格γδλ织女星θρ_____ ___________________ ____________________ _________________ ___________ ______,______ 11.19 0.67224 -0.60665 0.019081 0.021662 7.1907 -6.4891 11.299 9.8869 -14.539 3.1841 11.2 0.67371 -0.60816 0.018992 0.021572 7.2003 -6.4997 11.198 9.9878 -14.555 3.1906
差价仪器与美国选择使用布莱克-斯科尔斯模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格传播当使用仪器和一个美国选项BlackScholes模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。
创建传播仪对象
使用fininstrument创建一个传播仪对象。
SpreadOpt = fininstrument (“传播”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2021、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“美国”,“名字”,“spread_option”)
SpreadOpt =传播的属性:OptionType:“把”罢工:100 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 9 - 2021的名字:“spread_option”
创建BlackScholes模型对象
使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。
相关系数= 0.42;BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”[0.3,0.1],“相关”[1]1 Corr; Corr)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动性:[0.3000 - 0.1000]相关:[2 x2双]
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”(100、95),“simulationDates”datetime (2021、9、15),“dividendType”,(“连续”,“连续”),“dividendvalue”,[0,0.01])
outPricer = GBMMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 95年[100]SimulationDates: 15 - 9 - 2021 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] DividendType:[“连续”“连续”]DividendValue: 0.0100 [0]
价格传播仪器
使用价格来计算的价格和敏感性传播乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, SpreadOpt“所有”])
价格= 95
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星_____ ________售予_____________ ___专攻95年1 1 0 3.1492 -1.0526 e-14 1 0 0 0 0
差价仪器与美国选择使用Bachelier模型和资产蒙特卡罗定价的人
这个例子显示了工作流价格传播当使用仪器和一个美国选项Bachelier模型和一个AssetMonteCarlo定价方法。
创建传播仪对象
使用fininstrument创建一个传播仪对象。
SpreadOpt = fininstrument (“传播”,“罢工”,100,“ExerciseDate”datetime (2021、9、15),“OptionType”,“把”,“ExerciseStyle”,“美国”,“名字”,“spread_option”)
SpreadOpt =传播的属性:OptionType:“把”罢工:100 ExerciseStyle:“美国”ExerciseDate: 15 - 9 - 2021的名字:“spread_option”
创建Bachelier模型对象
使用finmodel创建一个Bachelier模型对象。
相关系数= 0.42;BachelierModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”[0.3,0.1],“相关”[1]1 Corr; Corr)
BachelierModel = BlackScholes属性:波动性:[0.3000 - 0.1000]相关:[2 x2双]
创建ratecurve对象
创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。
解决= datetime (2018、9、15);成熟= datetime (2023、9、15);率= 0.035;myRC = ratecurve (“零”解决,成熟,速度,“基础”,12)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:12日期:15 - 9 - 2023利率:0.0350解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”
创建AssetMonteCarlo定价的人对象
使用finpricer创建一个AssetMonteCarlo定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“AssetMonteCarlo”,“DiscountCurve”myRC,“模型”BachelierModel,“SpotPrice”(100、95),“simulationDates”datetime (2021、9、15),“dividendType”,(“连续”,“连续”),“dividendvalue”,[0,0.01])
outPricer = GBMMonteCarlo属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 95年[100]SimulationDates: 15 - 9 - 2021 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] DividendType:[“连续”“连续”]DividendValue: 0.0100 [0]
价格传播仪器
使用价格来计算的价格和敏感性传播乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, SpreadOpt“所有”])
价格= 95
outPR = priceresult属性:结果:[1 x7表]PricerData: [1 x1 struct]
outPR.Results
ans =表1×7价格γδλρθ织女星_____ ________售予_____________ ___专攻95年1 1 0 3.1492 -1.0526 e-14 1 0 0 0 0
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