instcbond
构建CBond仪器可转换债券
语法
描述
例子
创建一个CBond仪器
创建一个CBond
乐器。
CouponRate = 0.03;解决= datetime (2014、1、1);成熟= datetime (2016、1、1);CallStrike = 125;CallExDates = [datetime (2015、1、1) datetime(2016年,1,1)];ConvRatio = 1.5;传播= 0.045;InstSet = instcbond (CouponRate、定居、成熟度、ConvRatio、…“传播”传播,“CallExDates”CallExDates,“CallStrike”CallStrike,…“AmericanCall”1);
显示InstSet
可转换债券。
instdisp (InstSet)
索引类型CouponRate解决成熟度ConvRatio时期IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对传播CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01 - 1月- 2014年01 - 1月- 2016 1.5 - 2南南南南100 0.045 125年01 - 1月- 2015年01 - 1月- 2016年1南南0 01 - 2016年1月,南南
添加一个CBond现有投资组合的工具集
创建一个债券工具使用instbond
。
CouponRate = [0.035, 0.04];解决=11月- 1 - 2013的;成熟=11月- 1 - 2014的;时间= 1;InstSet = instbond (CouponRate定居,成熟,…期);
添加一个CBond
仪器对现有投资组合。
ConvRatio = 1.5;InstSet = instadd (InstSet,“CBond”,解决CouponRate成熟度、ConvRatio);instdisp (InstSet)
指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对1键0.035 01 - 2014年11月- 2013年11月01 - - 1 0 1南南南南100 2 0.04债券01 - 2014年11月- 2013年11月01 - - 1 0 1南南南南100指数类型CouponRate解决成熟度ConvRatio时期IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对传播CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 3 CBond 0.035 01 - 2014年11月- 2013年11月01 - - 1.5 100南南南南南南南南南0 01 - 11月- 2014年南南4 CBond 0.04 01 - 2014年11月- 2013年11月01 - - 1.5 100南南南南南南南南南0 01 - 11月- 2014年南南
[FieldList,班级名册,TypeString] = instcbond
FieldList =20 x1细胞{' CouponRate}{‘解决’}{‘成熟’}{‘ConvRatio}{“时期”}{‘IssueDate} {‘FirstCouponDate} {‘LastCouponDate} {' StartDate可以'}{‘脸’}{“传播”}{‘CallStrike} {‘CallExDates} {‘AmericanCall} {‘PutStrike} {‘PutExDates} {‘AmericanPut} {‘ConvDates} {‘DefaultProbability} {' RecoveryRate '}
班级名册=20 x1细胞{‘细胞’}{‘日期’}{‘日期’}{‘dble} {‘dble}{‘日期’}{‘日期’}{‘日期’}{‘日期’}{‘细胞’}{‘dble} {‘dble}{‘日期’}{‘dble} {‘dble}{‘日期’}{‘dble}{‘日期’}{‘dble} {' dble '}
TypeString = ' CBond '
输入参数
CouponRate
- - - - - -债券票面利率
积极的十进制值
债券票面利率,指定为一个NINST
——- - - - - -1
积极的或一个十进制的年增长率NINST
——- - - - - -1
单元阵列,其中每个元素是一个NumDates
——- - - - - -2
单元阵列。的第一列NumDates
——- - - - - -2
单元阵列是日期和第二列率有关。日期显示最后一天的票面利率是有效的。
数据类型:双
|细胞
解决
- - - - - -结算日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
结算日期,指定为一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
请注意
的解决
日期设置为可转换债券ValuationDate
股票的树。债券的论点,解决
,将被忽略。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
成熟
- - - - - -到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
到期日,指定为一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
ConvRatio
- - - - - -数量的股票可转换债券
负的标量
数量的股票可转换债券,作为指定NINST
——- - - - - -1
负的向量。
数据类型:双
ISet
- - - - - -变量包含工具的集合
结构
变量包含工具的集合,指定为一个结构。因此参数添加使用CBond
(可转换债券)到一个现有的工具集(ISet
)。仪器内ISet
分解的类型,每个类型可以有不同的数据字段。更多的信息ISet
变量,看到instget
。
数据类型:结构体
名称-值参数
指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:InstSet = instcbond (CouponRate、定居、成熟度、ConvRatio、传播,传播,CallExDates, CallExDates, CallStrike, CallStrike, AmericanCall, 1)
期
- - - - - -每年的优惠券
2
每年(默认)|向量
每年优惠券,指定为逗号分隔组成的“时间”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
IssueDate
- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”
和一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
FirstCouponDate
- - - - - -不规则首先息票日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”
和一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
LastCouponDate
- - - - - -不规则的最后优惠日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则的最后优惠日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”
和一个NINST
——- - - - - -1
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
的脸
- - - - - -票面价值
One hundred.
(默认)|非负的标量值|单元阵列的非负价值
面值,指定为逗号分隔组成的“脸”
和一个NINST
——- - - - - -1
非负的标量值或一个脸NINST
——- - - - - -1
单元阵列,其中每个元素是一个NumDates
——- - - - - -2
单元阵列。的第一列NumDates
——- - - - - -2
单元阵列是日期和第二列是相关的面值。日期显示最后一天的面值是有效的。
数据类型:细胞
|双
传播
- - - - - -在参考汇率的基点
0
(默认)|向量
数量的参考利率基点,指定为逗号分隔组成的“传播”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
CallStrike
- - - - - -调用执行价格为欧洲、百慕大、或美国的选择
非负整数|向量的非负整数
调用执行价格为欧洲、百慕大、或美国选项,指定为逗号分隔组成的“CallStrike”
和下列值之一:
欧洲看涨期权
NINST
——- - - - - -1
向量的非负整数百慕大看涨期权-
NINST
——- - - - - -NSTRIKES
执行价格值矩阵,每一行是一个看涨期权的日程安排。如果看涨期权有不足NSTRIKES
锻炼的机会,行是垫的结束南
年代。美国看涨期权
NINST
——- - - - - -1
向量的每个看涨期权的执行价格值。
数据类型:双
CallExDates
- - - - - -叫运动对欧洲日期,百慕大群岛,或美国的选择
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
叫运动对欧洲日期,百慕大群岛,或美国选项,指定为逗号分隔组成的“CallExDates”
和一个datetime数组,字符串数组,或日期特征向量为下列值之一:
欧式期权-
NINST
——- - - - - -1
向量的特征向量。百慕大期权-
NINST
——- - - - - -NSTRIKES
矩阵的运动约会,每一行是一个看涨期权的日程安排。欧式期权,只有一个CallExDate
在期权到期日。美式选择权-
NINST
——- - - - - -1
或NINST
——- - - - - -2
矩阵的运动边界。对于每一个仪器,可以行使买入期权等任何树之间的日期或日期的两行。如果CallExDates
是NINST
——- - - - - -1
,可以行使之间的看涨期权ValuationDate
上市股票的树和单一CallExDate
。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
AmericanCall
- - - - - -看涨期权类型指标
0
如果AmericanCall
是南
不进入(默认)|标量|向量的正整数[0,1]
看涨期权类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanCall”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量与正整数标记值0
或1
。
欧洲或百慕大期权-
AmericanCall
是0
对于每一个欧洲或百慕大的选择。美式选择权-
AmericanCall
是1
为每一个美国的选择。的AmericanCall
美国运动参数是需要调用规则。
数据类型:双
PutStrike
- - - - - -把欧洲罢工值、百慕大、或美国的选择
标量|向量的正整数[0,1]
把欧洲攻击值、百慕大、或美国选项,指定为逗号分隔组成的“PutStrike”
和下列值之一:
欧洲看跌期权
NINST
——- - - - - -1
向量的非负整数百慕大的看跌期权
NINST
——- - - - - -NSTRIKES
执行价格值矩阵,每一行是一个看跌期权的日程安排。如果一个看跌期权已经不足NSTRIKES
锻炼的机会,行是垫的结束南
年代。美国看跌期权
NINST
——- - - - - -1
向量的每一个看跌期权的执行价格值。
数据类型:双
PutExDates
- - - - - -把运动对欧洲日期、百慕大、或美国的选择
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
把运动对欧洲日期、百慕大、或美国选项,指定为逗号分隔组成的“PutExDates”
和一个datetime数组,字符串数组,或日期特征向量为下列值之一:
欧式期权-
NINST
——- - - - - -1
向量特征向量。百慕大期权-
NINST
——- - - - - -NSTRIKES
矩阵的运动约会,每一行是一个看跌期权的日程安排。欧式期权,只有一个PutExDate
在期权到期日。美式选择权-
NINST
——- - - - - -1
或NINST
——- - - - - -2
矩阵的运动边界。对于每一个仪器,看跌期权可以行使任何树日期或包括两个日期之间这一行。如果PutExDates
是NINST
——- - - - - -1
,可以行使之间的看跌期权ValuationDate
上市股票的树和单一PutExDate
。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
AmericanPut
- - - - - -看跌期权类型指标
0
如果AmericanPut
是南
不进入(默认)|标量|向量的正整数[0,1]
看跌期权类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanPut”
和一个NINST
——- - - - - -1
向量与正整数标记值0
或1
。
欧洲或百慕大期权-
AmericanPut
是0
对于每一个欧洲或百慕大的选择。美式选择权-
AmericanPut
是1
为每一个美国的选择。的AmericanPut
美国运动参数是需要调用规则。
数据类型:双
ConvDates
- - - - - -可兑换日期
MaturityDate
(默认)|datetime数组|字符串数组|日期特征向量
可兑换日期,指定为逗号分隔组成的“ConvDates”
和一个NINST
——- - - - - -1
或NINST
——- - - - - -2
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。如果ConvDates
没有指定,总是可转换债券,直到成熟。
支持现万博1manbetx有的代码,instcbond
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
对于每一个仪器,债券可以转换任何树的日期或包括两个日期之间这一行。
如果ConvDates
是NINST
——- - - - - -1
,债券可以转换之间ValuationDate
上市股票的树和单一ConvDates
。
输出参数
ISet
——变量包含工具的集合
特征向量|行向量
变量包含工具的集合,返回一个行向量或特征向量为每个乐器。仪器由类型和每种类型分解可以有不同的数据字段。更多的信息ISet
变量,看到instget
。
FieldList
为仪器类型,每个数据字段名称
单元阵列的特征向量
每个数据字段名称对于仪器类型,作为一个返回NFIELDS
——- - - - - -1
单元阵列的特征向量。
班级名册
——每个字段的数据类
单元阵列特征向量的有效值“dble”
,“日期”
,“字符”
每个字段的数据类,作为一个返回NFIELDS
——- - - - - -1
单元阵列与有效的字符特征向量的向量的值“dble”
,“日期”
,“字符”
。
TypeString
-类型的仪器
特征向量
类型的仪器补充说,作为特征向量返回。当添加一个CBond
,TypeString
=“CBond”
。
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