gevpdf
广义极值概率密度函数
语法
Y = gevpdf (X, k,σ,μ)
描述
Y = gevpdf (X, k,σ,μ)返回带形状参数的广义极值(GEV)分布的pdfk规模参数σ和位置参数，μ的值的取值X。的大小Y是输入参数的公共大小。一个标量输入函数是一个与其他输入相同大小的常量矩阵。
的默认值k,σ,μ分别为0,1和0。
当k < 0， GEV为III型极值分布。当k > 0， GEV分布为II型极值分布，即Frechet极值分布。如果w的威布尔分布wblpdf函数,那么- w具有类型III的极值分布和1 / w具有第二类极值分布。以…为限k趋近于0时，GEV是由式计算得到的I型极值分布的镜像evcdf函数。
时GEV分布的均值不是有限的k≥1时，其方差不是有限的k≥1/2。GEV分布只有在值为时才有正密度X这样k * (xμ)/σ> 1。
参考文献
c.p luppelberg和t.m Mikosch。保险和金融的极值事件建模。纽约:施普林格，1997。
[2] Kotz, S.和S. Nadarajah。极值分布:理论与应用。伦敦:帝国学院出版社，2000。
扩展功能
之前介绍过的R2006a
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