广义极值的均值和方差
[M,V] = gevstat(K,SIGMA,亩)
[M,V] = gevstat(K,SIGMA,亩)
返回均值的方差和用于与形状参数广义极值(GEV)分布ķ
,尺度参数西格玛
和位置参数,亩
。的大小中号
和V
是的输入参数的共同大小。标量输入功能为相同的尺寸与其它输入的常数矩阵。
默认值ķ
,西格玛
和亩
是0,1和0分别。
什么时候ķ<0
中,GEV是III型极值分布。什么时候K> 0
中,GEV分布是II型,或Frechet可,极值分布。如果w ^
具有威布尔分布由作为计算wblstat
函数,则-w
具有类型III极值分布和1 / w的
具有II型极值分布。在极限ķ
接近0时,GEV是I型极值分布的镜像由作为计算evstat
功能。
在GEV分布的均值是不是有限的时ķ
≥1
和方差不是有限的时ķ
≥1/2
。该GEV分布密度阳性仅值X
这样K *(X-MU)/西格玛> -1
。
[1] Embrechts,P.,C.Klüppelberg和T. Mikosch。建模极值事件的保险和金融。纽约:施普林格,1997年。
[2]科兹,S.,和S·纳达拉杰。极值分布:理论与应用。伦敦帝国学院出版社,2000年。