计算Diebold-Mariano的假定值测试

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Astrik 2017年1月22日

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//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/answers/321450-compute-the-p-value-of-diebold-mariano-test

评论道: yl x2021年11月1日

答:接受明星黾

我用Diebold-Mariano测试用于测试与预测精度。用代码写的Semin Ibisevic(2011)来计算

                         函数DM = dmt (e1, e2、h)
                        
                         %初始化
                        
                         T =大小(e1, 1);
                        
                         %定义微分损失
                        
                         d = e1。^ 2 - e2。^ 2;
                        
                         % Ralculate损失的方差差异,考虑
                        
                         %自相关。
                        
                         dMean =意味着(d);
                        
                         gamma0 = var (d);
                        
                         如果h > 1
                        
                         γ= 0 (h - 1);
                        
                         为我= 1:h
                        
                         sampleCov = x (d (1 + i: T)、d(1:我));
                        
                         γ(i) = sampleCov (2);
                        
                         结束
                        
                         varD = gamma0 + 2 *总和(γ);
                        
                         其他的
                        
                         varD = gamma0;
                        
                         结束
                        
                         %检索diebold mariano统计DM ~ N (0, 1)
                        
                         DM = dMean /√(1 / T) * varD);