在弗吉尼亚州的案例研究R和脑血管意外R优化

此文件夹中的文件解决本文中描述的优化案例研究”R对脑血管意外R在风险管理和优化“Sarykalin年代。Serraino, G。,Uryasev年代。,在教程

估计弗吉尼亚州R

估计弗吉尼亚州Rportfoilio的使用条件接合部GARCH(1,1)模型。

条件风险价值(脑血管意外R与PortfolioCVa)投资组合优化R对象

这个例子显示了一个有条件风险价值(脑血管意外R)投资组合优化的工作流程,包括:*如何模拟资产场景基于正态分布和经验分布

弗吉尼亚州R投资股票

这是一个简单的函数,计算了R用几何布朗运动

在这个函数使用蒙特卡罗模拟方法,为了计算R股票价格。用户必须输入股票的波动性和最初的股票价格

波动损失函数和弗吉尼亚州R条件,Indepedence和监管,val

平方误差,HMSE 5。Heteroskedasticity-adjusted平均绝对误差,HMAE 6。平均绝对误差,MAE7。平均绝对误差百分比,MAPE8。R2 log9。QLIKE10。成功率,将SRand以下R

计算高速black - scholes隐含波动率为完整的表面

熵池对CVa的极端观点R

文件提供了脚本和函数来估计最优投资组合通过最小化脑血管意外R

估计最优投资组合通过最小化脑血管意外R。读取文件“先读我”指令

学习如何使用MATLAB和R共同应对您的计算需求

从“MATLAB这个提交包含文件R用户计算金融”研讨会,凸显MATLAB和之间的互连R,一些MATLAB之间的差异

罗特曼交易员连接MATLAB工具箱提供的功能(R罗特曼互动交易员

罗特曼交易员工具箱允许您连接到罗特曼从MATLAB交互式交易员(R)。从MATLAB中,可以检索信息实时提交交易订单。你可以

弗吉尼亚州的学生R和脑血管意外R针对高斯风险数据

这是第一章的一部分R和脑血管意外R插图

新PortfolioCVa脚本和数据来演示R在金融工具箱对象。

. zip文件包含一系列的脚本中使用MathWorks研讨会”投资策略分析脑血管意外R投资组合优化在MATLAB。”The scripts demonstrate features of the

计算损失的(1991)R/ S统计

计算损失的(1991)R/ S统计,以及早期版本将赫斯特(1951)

通过使用Variance-Covariance方法评估风险价值。

使用的代码R/ S分析获得赫斯特指数R调整。

使用的代码R/ S分析获得赫斯特指数R调整。

这个计算近似美式看跌期权的价值,可以画出它对资产的价格

有效地分析近似BARONE-ADESI和美式选择权值R。e·惠利1987。这段代码计算看跌期权近似推导在上面的纸。一个关键的股价

这作用计算最终损益从三角洲短期看涨期权的套期保值策略! !

M-files用于11月2日举行的研讨会,2005

阅读雅虎股价和产生锯齿形波。

阅读从雅虎股价和锯齿形波,引领和滞后移动平均线图表。此外,情节一个信号(SF)如果一个新的决定改变手臂方向。

文件从2010年11月18日,网络研讨会。

估计的参数AR-MA序列是至关重要的。在这里我们提出另一种方法手臂

文件的自动交易研讨会展示X_Trader和QuickFIX / J积分。

这个函数估计弗吉尼亚州R两只股票组成的投资组合回报

的copula111cGarch111VaR弗吉尼亚州函数估计R(风险价值)的组合组成的两只股票回报和提取的违反R估计是有条件的接合部- GARCH的方法

Matrixwise计算公司资产价值波动,债务价值,传播,违约概率,Exp-Recovery

//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/25977-mtimesx-fast-matrix-multiply-with-multi-dimensional-万博1manbetxsupport输出A_t:公司的资产价值[A_t =调用(K sig_A A_t, t, t,r)]sig_A: D_t:公司的资产价值的波动性的公司债务(D_t = pv (K) - (K sig_A A_t, t, t,r

使用吉尔伯特艾略特模型生成包丢失而喋喋不休。

如果p从良好状态转移的概率是坏,如果状态r从坏的状态转移的概率是到良好的状态,考虑到p和r值,这段代码将

计算默顿1976跳扩散模型的封闭形式Matrixwise计算完整的表面

事件计数(限于170年以来阶乘(170)= 7.26 e306)例子:S = 100;K = (20:5:180)”;T =(0.1:0.1:5)”;σ= 0.2;r= 0.0075;q = 0;λ= 0.01;一个= -0.2;b = 0.6;n = 50; P =

使用赫斯顿模型计算欧式看涨期权价格和有条件的蒙特卡罗方法

使用赫斯顿模型计算欧式看涨期权价格和条件蒙特卡罗方法(call_prices std_errs] =赫斯顿(S0,rV0,ηθ,卡帕,罢工,T, M

性能的选择结合微分Amplify-and-Forward传送在时变C

模拟以下纸:M。R。Avendi和哈h .阮”性能的选择结合差动放大和——向前传送在时变信道,“IEEE交易

计算的历史为给定的投资组合风险价值的回报

计算历史returns.E.g为给定的投资组合风险价值。confidence_level = 0.95; plot_flag = true; figureVAR_hist = computeHistoricalVaR(回报,confidence_level plot_flag)

演示文件从2008年8月21日,网络研讨会

没有显示在网络研讨会(需要R2008年,s manbetx 845一个产品)

风险计算器

简单的弗吉尼亚州R计算器提供:评估单项资产或投资组合的回报分布资产;使用移动平均算法和指数波动预测;——价值的风险

量化投资组合和风险管理软件

——随机优势——极端值理论R——Cornish-Fisher近似R——基于对Va的贡献R从不同的风险因素和预期缺口——均值-方差分析

返回Cornish-Fisher扩张Valut面临风险。(4)

Rt:返回seriesalpha:弗吉尼亚州RlevelOUTPUT: CFVAR:康沃尔费雪R与阿尔法回报系列frequancy概率和时间范围

通过B / S计算香草期权价格

布莱克-斯科尔斯公式:欧式看涨期权和看跌期权的价格c = S_0 e ^ (-r_f T) N (d_1) -柯^ (-r_d T) N (d_2) andp = Ke ^ (-r_d T) N (-d_2)——S_0 e ^ (-r_f T

随机游走模型解释布朗运动。

。我们要做的是显示模拟的概率密度函数。它可以证明分布服从威布尔分布。函数是,f = 6* exp (3 * r^ 2 / (na ^ 2)) / (na ^ 2) f—

同伴代码“合适的生存概率模型”的文章。

这是一个MATLAB (R)实现Lopez-Calva讨论的想法,g·k·谢伊,“合适的生存概率模型,”维尔莫特杂志,45,16 - 22页。我们估计的参数

演示常用金融建模MathWorks研讨会。

利率modelsSpotCurveFit:计算并比较从引导和样条拟合曲线计算远期methodsOptVar:计算风险价值(VaR)的股票投资组合

使用马尔可夫链生成sierpinski三角形

生成和情节状态输出序列X [n]根据X [n] = [1/2 (X (n - 1) +R[n])),在那里R[n]是一个参考点随机选取的。

ARMAX-GARCH-K-SK工具箱

功能和VaR无条件的、独立、条件和监管测试也估计。波动损失函数如下:MSE;疯狂的;MLAE;HMSE;HMAE;美;日军;R2日志;QLIKE;老

这段代码将生成包丢失模式使用吉尔伯特艾略特模型。

如果p从良好状态转移的概率是坏,如果状态r从坏的状态转移的概率是到良好的状态,考虑到p和r值,这段代码将

计算参数为给定的投资组合风险价值

E.g.confidence_level = 0.95; plot_flag = true; figureVAR_hist = computeParametricVaR(回报,confidence_level plot_flag)

画出所谓的墨菲图比较点的预测

以下文章:,记得不能用W。Gneiting, T。、约旦、a和克鲁格,f(2016年),分位数和expectiles:一致的评分函数,·曲克表征和预测排名。J。R。统计,Soc。B

历史波动率估计和分析的框架。

估计量(2000);Meilijson估计量(2009)。RequirementsThe minimum Matlab version required isR2014 a。此外,以下产品和工具箱必须安装为了正确执行s manbetx 845

GUI查看各种简单的技术分析指标的时间序列

MATLABR2006 a。(应该是向后兼容以前版本的MATLAB)。它的主要目的是展示一些MATLAB的UI构建能力。因此只包括一个小的原因

计算风险指标使用RiskMetrics 1996纸由摩根大通(J.P. Morgan)的方法

风险。——边际弗吉尼亚州R弗吉尼亚州。组件R所有这些计算给出了1天,1月,使用约130天的最近报价和λ值分别为0.94和0.97。此外,它

正弦函数的优化参数时间序列

便利函数绘制表格指定几个变量和条件

“selec”还可以指定哪些行你想阴谋使用语法的行(r1,r2,r3……]“测试出来,请下载示例XLS文件称为“测试。xls”和尝试这些命令关闭

灵活的版本的已知的MACD指标的趋势。设定你自己的期限短、长期和信号来计算MACD。

从金融工具箱函数是一样的。工作R2018甚至更高。

布莱克斯科尔斯以及形式,叫或看跌期权价格和非股息支付股息的股票。

),每年利率(r年),到期时间(T)的波动性(σ),那么它将调用或看跌期权价格计算和非股息支付股息的股票。

一个函数,计算27个不同的技术指标

变化率相对强弱指标快速随机振荡器慢速随机振荡器KDJ指标威廉的%RAroon真正的力量IndexTrend:简单移动平均线

生成一个符号序列与指定的过渡。

进行一系列的具体使用惠特尔马尔可夫顺序测试代理人按照自然史D article.Example:祝辞祝辞r=[1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0];在祝辞(pvalue

单一的更新到达价格模型的有效边界

这个脚本块的有效边界单更新到达价格模型中给出R。Almgren j·洛伦兹:自适应到来的价格。算法交易三世,2007年春季。(预印本

代码寻找最优投资组合和策划有效边界diff.风险回报的措施

加载excel文件,其中包含一列数据为每个资产回报(没有日期)。弗吉尼亚州R使用历史模拟方法计算。

fitparp指定GARCH不着边际模型的参数估计

这个函数通过函数实现copula111cGarch111VaR和其他相关功能,将估计投资组合的风险价值。边际模型

结构向量自回归模型的计算系数矩阵

这个函数计算系数矩阵结构的自回归模型给出如下:L * x (n) = t + sum_ {i = 1} ^ KR(::,我)* x (n) + w (n) n = (1, n);x (n), w (n)是复杂的向量

从雅虎和检索股票数据画出轧制前沿3 d图形

或Matlab的平板。b是开始日期。e是结束日期。我的股票名单。d存储数据检索。t存储日期。商店的价格。r存储返回率。

测试两个多维分布之间的差异(2 d钴测试,一天能量测试)

Kolmorogov-Smirnov测试。我不是RAstr Soc, 225:155 - 70[2]阿斯兰,B,泽赫,G (2005)。统计能源作为binning-free工具、多元拟合优度检验,两个示例比较和展开。Nuc Instr

基于稀疏创建扇形图未来的资产价格电话/把价格市场数据。

R2022年b.matlab^®统计和机器学习工具箱™优化工具箱™金融工具箱™金融工具的工具箱™曲线拟合工具箱™LicenseThe许可该条目可用的许可证。txt文件在这个

快速排序在Matlab实现,在O (n) = n * log (n)

一个行向量按升序排序使用快速排序的变种。原创作品:c。R。霍尔:快速排序。:计算机杂志。5(1),1962,10 - 15页。这个实现在地点和工作