自举一个违约概率曲线
这个例子显示了如何引导从CDS市场报价违约概率。从债券市场数据引导的违约概率，看bondDefaultBootstrap。在一个典型的工作流程中，定价新CDS合同涉及首先估计使用默认概率术语结构cdsbootstrap。这就要求现有的CDS合约的市场报价，或CDS指数（例如，的iTraxx）的报价。然后所估计的默认概率曲线被用作输入到cdsspread要么cdsprice。如果违约概率的信息是已知的，cdsbootstrap可以绕过cdsspread要么cdsprice可以直接调用。
在这个例子中的市场信息在运行CDS合约到期最靠近1，2，3，5，7年从估值日的CDS标准付款日期的利差的形式提供。
定居='17 -Jul-2009';％估值日的CDSMarketDates = datenum（{'20 -sep-10'，'20 -sep-11'，'20 -sep-12'，'20 -sep-14'，...'20 -sep-16'}）;MarketSpreads = [140 175 210 265 310]';MarketData = [MarketDates MarketSpreads];ZeroDates = datenum（{'17 -Jan-10'，'17 -Jul-10'，'17 -Jul-11'，'17 -Jul-12'，...'17 -Jul-13'，'17 -Jul-14'}）;ZeroRates = [1.35 1.43 2.47 1.9 2.936 3.311]'/ 100;ZeroData = [ZeroDates ZeroRates];[ProbData，HazData] = cdsbootstrap（ZeroData，MarketData，定居）;
自举违约概率曲线对时间作图，多年来，从估值日期。
ProbTimes = YEARFRAC（沉降，ProbData（：，1））;图图（[0; ProbTimes]，[0; ProbData（：，2）]）格上轴（[0 ProbTimes（结束，1）0 ProbData（端，2）]）xlabel（“时间（年）”）ylabel（“累积违约概率”）标题（“自举违约概率曲线”）
相关的危险率是返回一个可选的输出。该公约是第一个风险率应用于从结算日为第一上市日期，第二危险率从第一到第二上市日期，依此类推，最后一个危险率从第二个到最后的市场应用迄今为止起。下图显示了自举的风险率，对时间作图，多年来，从估值日期：
HazTimes = YEARFRAC（沉降，HazData（：，1））;图楼梯（[0; HazTimes（1：结束-1,1）; HazTimes（结束，1）+1]，...[HazData（：，2）; HazData（端，2）]）格上轴（[0 HazTimes（结束，1）1 0.9 * HazData（1,2）1.1 * HazData（端，2）]）xlabel（“时间（年）”）ylabel（“危险率”）标题（“自举的风险率”）
也可以看看
bondDefaultBootstrap|cdsbootstrap|cdsprice|cdsrpv01|cdsspread
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