主要内容
金融工具箱
分析财务数据，建立财务模型
Financial Toolbox™提供财务数据的数学建模和统计分析功能。您可以分析、回溯和优化投资组合，考虑周转率、交易成本、半连续约束和最小或最大资产数量。该工具箱使您能够评估风险，建模信用记分卡，分析收益率曲线，定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具允许您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能让您执行转换或回归缺失的数据，并在不同的交易日历和日计数约定之间转换。
开始
学习金融工具箱的基础知识
数据预处理
日期和货币的金融市场数据
时间表在金融领域
时间表，日期转换和合并，图表技术指标
金融数据分析
现金流和业绩指标，回归分析，财务数据图表
投资组合优化与资产配置
创建投资组合，评估资产组成，执行均值-方差，CVaR，或均值绝对偏差投资组合优化，反向测试投资策略
信用风险
信用风险，信用评级的转移概率，信用质量阈值，信用记分卡
金融工具的价格和分析
收益率曲线，固定收益证券估值，股票衍生品定价
随机微分方程(SDE)模型
参数模型，如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动
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