投资组合的优化功能协助投资组合经理在构建投资组合,以优化风险和回报。
有效前沿计算 | 描述 |
---|---|
|
计算沿有效边界的一组给定的资产组合。该计算是基于组代表每个资产的最大和最小的权重的约束,以及最大和资产的特定基团的最小总重量。 警告
|
计算沿有效边界的一组给定的资产组合。,生成示出有效前沿的表面如何资产配置影响的风险和回报随着时间的推移。 |
|
计算沿有效边界的一组给定的资产组合。该计算是基于一组用户指定的线性约束。通常情况下,使用下面描述的约束规范函数生成这些约束。 |
约束规范 | 描述 |
---|---|
生成用于使用线性不等式资产投资组合的组合约束矩阵。不等式为下列类型: |
|
在风险价值(VaR)投资组合值返回一个组合在一个时段的值的最大潜在损失,鉴于损失概率水平 |
|
资产最低和最高配置。产生约束集定为每个单独的资产的最大和最小的重量。 |
|
组到组比约束。产生约束集对组之间指定的最大和最小的比率。 |
|
资产组最小和最大的分配。产生约束集定为每个定义的组资产的最小和最大总重量。 |
|
总投资组合的价值。生成一个约束集固定投资组合的总价值。 |
约束转换 | 描述 |
---|---|
变换的约束矩阵中绝对重量格式表示在有源重量格式表示的等价矩阵。 |
|
变换的约束矩阵中活性重量格式表示在绝对重量格式表示的等价矩阵。 |
使用这些组合优化功能的替代方法是使用组合物(投资组合
)的均值 - 方差投资组合优化。此对象支持毛或净组合回报万博1manbetx作为返回代理,组合回报作为风险代理的方差,和组合组是指定的约束的任何组合,以形成组合集。有关工作流程信息时,使用组合对象,请参见投资组合对象的工作流程。
投资组合
|abs2active
|active2abs
|边境
|pcalims
|pcgcomp
|pcglims
|pcpval
|portalloc
|portcons
|portopt
|portvrisk