主要内容

收益率曲线

从市场数据引导收益率曲线,估计收益率曲线模型的参数,从历史数据模拟收益率曲线

收益率曲线显示了特定货币的特定借款人的利率和到期日之间的关系。该工具箱提供了使用参数化拟合模型和自举方法将收益率曲线拟合到市场数据的功能,估计参数并分析不同类型的利率曲线。您还可以使用包含不同制度的自举技术来模拟未来的收益率曲线。

类别

  • 从市场数据中引导
    引导IRDataCurve对象从市场数据出发,分析零曲线
  • 估计模型参数
    估计参数IRFunctionCurve对象用于Nelson-Siegel, Svensson和平滑样条收益率曲线模型,并分析曲线模型