与历史数据验证您的财务模型
回溯测试是利用历史数据来验证财务模型,包括交易策略和风险管理模型的框架。根据审定的目标,金融专业人士使用不止一个指标或方法的详细衡量财务模型的有效性。
回溯测试是在交易和风险管理常规进行。其结果是,有许多专用的回测技术,具体到这两个领域。
在交易中,常见的回溯测试技术包括:
- 在样本与外的样品测试
- 步入式前进分析或步行前进的优化
- 仪器级的分析与组合层面的评估
在风险管理方面,回溯测试一般适用于值下的风险(VAR)和也被称为风险价值返回检验。有各种各样的风险价值返回检验的技术,如:
- 巴塞尔的红绿灯测试
- 二项式检验
- 故障测试Kupiec的比例
- Kupiec的时间,直到第一次测试失败
- 克里斯托弗的条件覆盖混合测试
- 克里斯托弗的条件覆盖独立测试
- 哈斯的失败或混合Kupiec测试之间的时间
- 哈斯的失败独立测试之间的时间