主要内容

生成VEC模型脉冲响应

打开实时脚本

此示例显示了如何从包含前三个滞后的矢量误差校正模型中生成脉冲响应（VEC（3），请参见[139]，ch。6.7）：

δ y t = [[ 0 。 2 4 - 0 。 0 8 0 - 0 。 3 1 这是给予的 δ y t - 1 + [[ 0 - 0 。 1 3 0 - 0 。 3 7 这是给予的 δ y t - 2 + [[ 0 。 2 0 - 0 。 0 6 0 - 0 。 3 4 这是给予的 δ y t - 3 + [[ - 0 。 0 7 0 。 1 7 这是给予的 [[ 1 - 4 这是给予的 y t - 1 + ε t

y t 是一个二维时间序列。 δ y t = y t - y t - 1 。 ε t 是与协方差矩阵的2-D系列零高斯创新

σ = 1 0 - 5 [[ 2 。 6 1 - 0 。 1 5 - 0 。 1 5 2 。 3 1 这是给予的 。

指定VEC（3）模型自回归系数矩阵 b 1 ，，，， b 2 ， 和 b 3 ，错误校正系数矩阵 C ，以及创新协方差矩阵 σ 。

B1 = [0.24 -0.08;0.00 -0.31];B2 = [0.00 -0.13;0.00 -0.37];B3 = [0.20 -0.06;0.00 -0.34];C = [-0.07;0.17]*[1 -4];Sigma = [2.61 -0.15;-0.15 2.31]*1E-5;

计算与VEC（3）模型相当的VAR（4）模型中的自回旋系数矩阵。

b = {b1;B2;B3};a = vec2var（b，c）;

一个是包含2 by-2 var（4）模型自回归系数矩阵的4 by-1细胞向量。细胞{J}包含滞后系数矩阵j在差异方程式中。VAR（4）模型是 y t 而不是 δ y t 。

计算VAR（4）表示的预测误差脉冲响应（FEIRS）。也就是说，接受创新协方差的默认身份矩阵。存储前20个时期的脉冲响应。

numobs = 20;IR =单元格（2,1）;％预定％ir {1} = armairf（a，[]，，'numobs'，numobs）;

ir {1}是VEC模型VAR表示的脉冲响应的20乘2 BB-2阵列。元素t，，，，j，，，，k是变量的冲动响应k时间t-1在变量时在预测范围中j时间0受到冲击。

要计算冲动响应，Armairf从一个系列和所有其他系列中过滤单标准的创新冲击。在这种情况下，每个系列的冲击幅度为1。

计算正交脉冲响应，并提供创新协方差矩阵。存储前20个时期的脉冲响应。

ir {2} = armairf（a，[]，，“ Innovcov”，Sigma，'numobs'，numobs）;

对于正交脉冲响应，创新协方差控制了过滤冲击的幅度。ir {2}与之相称ir {1}。

绘制所有系列的FEIR和正交脉冲响应。

type = {'feir'，，，，“正交”};为了j = 1：2图；imp = ir {j};子图（2,2,1）;绘图（imp（：，1,1））标题（sprintf（Sprintf）（'％s：y_ {1，t}'，键入{j}））;ylabel（'y_ {1，t}'）；Xlabel（'时期'）；子图（2,2,2）;绘图（imp（：，1,2））标题（sprintf（Sprintf）（'％s：y_ {1，t} \\ rightarrow y_ {2，t}'，键入{j}））;ylabel（'y_ {2，t}'）；Xlabel（'时期'）；子图（2,2,3）;绘图（imp（：，2,1））标题（sprintf（Sprintf）（'％s：y_ {2，t} \\ rightarrow y_ {1，t}'，键入{j}））;ylabel（'y_ {1，t}'）；Xlabel（'时期'）；子图（2,2,4）;绘图（Imp（：，2,2））标题（sprintf（Sprintf）（'％s：y_ {2，t}'，键入{j}））;ylabel（'y_ {2，t}'）；Xlabel（'时期'）；结尾

图包含4个轴对象。轴对象1带标题f e i r：空白y索引1，t基线包含一个类型行的对象。轴对象2带标题f e i r：空白y索引1，t基线\ rightarrow y_ {2，t}包含一个类型行的对象。轴对象3带标题f e i r：空白y索引2，t基线空白右row空白y indexof 1，t基线包含一个类型线的对象。轴对象4带标题f e i r：空白y索引2，t基线包含一个类型行的对象。

图包含4个轴对象。轴对象1带标题o r t h o g o g o n a l i i z e d：空白y索引1，t基线包含一个类型线的对象。轴对象2带标题o r t h o g o g o n a l i i z e d：空白y索引1，t基线\ rightarrow y_ {2，t}包含一个类型行的对象。轴对象3带标题o r t h o g o g o n a l i i z e d：空白y indexof 2，t基线空白右row空白y indexof 1，t基线包含一个类型线的对象。轴对象4带标题o r t h o g o g o n a l i i z e d：空白y索引2，t基线包含一个类型线的对象。

由于创新协方差几乎是对角线，因此Feir和正交脉冲反应具有相似的动态行为（[139]，ch。6.7）。但是，每个图的规模明显不同。

也可以看看

|

相关示例

更多关于