主要内容

向量误差修正模型

多元线性模型，包括协整关系和外源预测变量

向量校正（VEC）模型或协整VAR模型，在多个响应序列的共同体内产生的多元时间序列中解决非平稳性。有关使用VEC建模工具分析的示例，请参见建模美国经济。

应用

计量经济学建模者 分析和模型计量经济学时间序列

职能

展开全部

vecm 创建向量错误校正（VEC）模型
估计 将矢量误差校正（VEC）模型拟合到数据
推断 推断矢量错误纠正（VEC）模型创新
总结 显示矢量误差（VEC）模型的显示估计结果
Arma2ar 将ARMA模型转换为AR模型
arma2ma 将ARMA模型转换为MA模型
VEC2VAR 将VEC模型转换为VAR模型
var2vec 将VAR模型转换为VEC模型
Varm 将矢量误差校正（VEC）模型转换为矢量自动估计（VAR）模型
模拟 向量误差校正（VEC）模型的蒙特卡洛模拟
筛选 通过矢量误差（VEC）模型的滤波器干扰
irf 生成矢量误差校正（VEC）模型脉冲响应
fevd 生成矢量误差校正（VEC）模型预测误差方差分解（FEVD）
预报 预测向量误差校正（VEC）模型响应

话题

交互的

编程

  • 建模美国经济
    此示例说明了使用矢量误差校正（VEC）模型作为SMETS-WOUTERS动态随机通用平衡（DSGE）宏观经济模型的线性替代方案，并将SMETS避难所的许多技术应用于联合的描述国家经济。
  • 生成VEC模型脉冲响应
    从VEC模型产生脉冲响应。
  • VEC莫del Monte Carlo Forecasts
    从VEC模型生成蒙特卡洛和MMSE预测。