投资绩效指标
分析资产绩效指标，包括风险调整后的ALPHAS，最大降低和Sharpe比率
职能
ELPM |
计算正常资产回报的预期较低部分矩 |
emaxDrawDown |
计算布朗运动的预期最大降低 |
信息 |
计算一个或多个资产的信息比率 |
LPM |
计算样本较低的数据矩 |
MaxDrawDown |
计算一个或多个价格序列的最大降低 |
Portalpha |
计算一个或多个资产的风险调整后的ALPHAS和回报 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
示例以及如何
- 性能指标插图
使用三个财务时间序列对象和相关性能数据说明了投资绩效指标的功能。
- 使用夏普比率
使用Sharpe比率计算资产超额回报的比率除以资产的标准收益偏差。
- 使用信息比
使用信息比计算相对回报与相对风险的比率。
- 使用跟踪错误
使用跟踪误差来测量投资组合返回相对于其基准索引的变化。
- 使用风险调整后的回报
使用经过风险调整的回报来改变投资组合的风险，以符合市场投资组合或基金的风险。
- 使用样本和预期的较低部分时刻
使用样本和预期的较低部分力矩来建模资产回报的矩，该回报率低于最低可接受的收益水平。
- 使用最大和预期的最大减收
使用最大减收来计算在一段时间内从最大收益到最小收益，并预期的是线性布朗运动随漂移的最大减速。
概念
- 性能指标概述
Financial Toolbox™软件支持的性能指标的概述。万博1manbetx
您还可以从以下列表中选择一个网站：
美洲
- AméricaLatina（Español）
- 加拿大（英语）
- 美国（英语）