默认模型的曝光
默认情况下估计暴露
默认情况下(EAD)的暴露使用回归或TOBIT模型来预测债务人违约贷款时银行的损失量。
职能
示例以及如何
- 比较回归和TOBIT EAD模型的结果
此示例显示了如何使用
FiteadModel
创建一个回归
模型和Tobit
默认情况下的暴露模型(EAD),然后比较结果。 - 预期的信贷损失计算
此示例显示了如何使用
投资组合
使用模拟贷款数据,宏观方案数据以及默认模型的现有寿命概率。 - 经济方案和预期信贷损失计算
此示例显示了如何生成宏观经济方案并对贷款投资组合进行预期信贷损失(ECL)计算。
- 使用COX比例危害的默认概率建模概率
此示例显示了如何与消费者(零售)信用面板数据一起工作,以可视化不同级别的观察到的默认概率(PDS)。
概念
- 默认模型的曝光概述
默认情况下的敞口(EAD)是债务人拖欠贷款时银行的损失敞口。