cdspricegydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

(价格、AccPrem PaymentDates PaymentTimes, PaymentCF] = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

(价格、AccPrem PaymentDates PaymentTimes, PaymentCF] = cdsprice (gydF4y2Ba＿＿＿gydF4y2Ba，名称，价值）gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2BaAccPremgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentCFgydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba，gydF4y2BaProbDatagydF4y2Ba，gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba，gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba，gydF4y2BaContractSpreadgydF4y2Ba）gydF4y2Ba计算CDS工具的价格，或按市价计算的价值。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2BaAccPremgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentCFgydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2Ba＿＿＿gydF4y2Ba，gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba）gydF4y2Ba添加可选的名称-值对参数。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

打开生活的脚本gydF4y2Ba

这个例子展示了如何使用gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba使用以下数据计算CDS合约的净价格。gydF4y2Ba

安顿=gydF4y2Ba“2009年- 7月17日”gydF4y2Ba；gydF4y2BaCD的估值日期gydF4y2BaZero_Time =[。5 1 2 3 4 5]';Zero_Rate = [1.35 1.43 1.9 2.47 2.936 3.311]'/100;Zero_Dates = daysadd(结算360 * Zero_Time 1);ZeroData = [Zero_Dates Zero_Rate];ProbData = [daysadd(datenum(Settle)，360,1)， 0.0247];成熟=gydF4y2Ba“20 - 9 - 2010”gydF4y2Ba；ContractSpread = 135;(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

价格= 1.5461 e + 04gydF4y2Ba

AccPrem = 10500gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

零利率数据，指定为gydF4y2Ba米gydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba2gydF4y2Ba日期向量和零率或零点gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba零速率的对象。gydF4y2Ba

什么时候gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba是一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象,gydF4y2Bazerocombounding.gydF4y2Ba和gydF4y2BaZeroBasisgydF4y2Ba是隐式的gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba此功能内部冗余。在这种情况下，在构造时指定这些可选参数gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba使用前对象gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba函数。gydF4y2Ba

想了解更多信息gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba对象,看到gydF4y2Ba创建一个irdataccurve对象gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2Ba结构体gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

默认概率值，指定为agydF4y2BaPgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba2gydF4y2Ba带有日期和相应的累积违约概率值的矩阵。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2BachargydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

结算日期，指定为标量序列日期号或日期字符向量。的gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba日期必须早于或等于gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2BachargydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

到期日，指定为gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba序列日期号或日期字符向量的向量。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2BachargydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

合同传播，指定为agydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba以基点表示的利差向量。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

名称-值对的观点gydF4y2Ba

指定可选的逗号分隔的对gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba论点。gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba参数名和gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba为对应值。gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数gydF4y2Baname1，value1，...，namen，valuengydF4y2Ba．gydF4y2Ba

例子:gydF4y2Ba

(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread‘基础’,7,“BusDayConvention”,“以前”)gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

任意大小的可选输入gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba也是可以接受的大小数组gydF4y2Ba1gydF4y2Ba-经过-gydF4y2BaNgydF4y2Ba，或作为适用于所有合同的单一值。单个值在内部扩展为一个大小数组gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

`“RecoveryRate”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba恢复率gydF4y2Ba
`0．4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

恢复速率，指定为逗号分隔对gydF4y2Ba“RecoveryRate”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba表示恢复速率的向量，用十进制表示gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`“时间”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

保费支付频率，指定为逗号分隔对，由gydF4y2Ba“时间”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba值的向量gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`'基础'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的日计基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`（实际/ 360）gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

合约的日计数基础，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba'基础'gydF4y2Ba一个正整数，用agydF4y2Baninst.gydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

0 =实际/实际gydF4y2Ba
1 = 30/360 (sia)gydF4y2Ba
2 =实际/ 360gydF4y2Ba
3 =实际/ 365gydF4y2Ba
4 = 30/360（PSA）gydF4y2Ba
5 = 30/360 (isda)gydF4y2Ba
6 = 30/360(欧洲)gydF4y2Ba
7 =实际/365(日文)gydF4y2Ba
8 = actual/actual (ICMA)gydF4y2Ba
9 =实际/ 360（ICMA）gydF4y2Ba
10 =实际/365 (ICMA)gydF4y2Ba
11 = 30/360e (icma)gydF4y2Ba
12 =实际/365 (ISDA)gydF4y2Ba
13 =总线/ 252gydF4y2Ba

有关更多信息，请参见gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`“BusDayConvention”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“BusDayConvention”gydF4y2Ba和一个字符矢量。“工作日公约”的选择决定了非工作日如何处理。非工作日定义为周末加上企业未开放的任何其他日期（例如，法定假期）。值是：gydF4y2Ba

实际gydF4y2Ba-非工作日被忽略了。在非营业日的现金流量被假定在实际日进行分配。gydF4y2Ba
跟随gydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在下一个营业日分配。gydF4y2Ba
modifiedfollowgydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在下一个营业日分配。但是，如果以下工作日在不同的月份，则采用以前的工作日。gydF4y2Ba
以前的gydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在前一个营业日被分配。gydF4y2Ba
modifiedpreviousgydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在前一个营业日被分配。但如前一个营业日在不同的月份，则以下一个营业日为准。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2BachargydF4y2Ba

`“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba因违约而支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

默认支付的累积保费标志，指定为逗号分隔对gydF4y2Ba“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的布尔标志gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(违约)如在违约时支付应计保费，gydF4y2Ba假gydF4y2Ba否则。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

`“名义上”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10mm.gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

由逗号分隔的对组成的契约概念值gydF4y2Ba“名义上”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba整数矢量。使用正整数值对于短位置的长位置和负整数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`'timestep'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

作为数值积分时间步长的天数，指定为由逗号分隔的对组成gydF4y2Ba'timestep'gydF4y2Ba和一个非负整数。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`“ZeroCompounding”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba复合零曲线的频率gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`,或gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`

零曲线的合成频率，指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba“ZeroCmpounding”gydF4y2Ba和一个具有以下值的整数:gydF4y2Ba

1gydF4y2Ba—每年复利gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba- - - - - -半年计息gydF4y2Ba
3.gydF4y2Ba-每年复利三次gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba-季度复合gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba——每月两次的复合gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba——每月复利gydF4y2Ba
−1gydF4y2Ba——连续复利计算gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`“ZeroBasis”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

零曲线的基础，指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba“ZeroBasis”gydF4y2Ba和一个值相同的整数gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

CDS清洁价格，作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

应计保费，以agydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`- 付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款日期，作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款时间，作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba应计分数矩阵。gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款，作为gydF4y2BaNgydF4y2Ba-经过-gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

溢价腿是作为差价的产物计算的gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba和一个基点的风险现值(gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba)．的gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba是由:gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba δ.gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

当违约时没有支付应计保费时，它可以近似为gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba \approxgydF4y2Ba \frac{1gydF4y2Ba}{2gydF4y2Ba} {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba δ.gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

当因违约而支付应计保费时。在这里,gydF4y2BatgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba估价日期，和gydF4y2BatgydF4y2Ba_1gydF4y2Bat…,gydF4y2Ba_ngydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba是合同有效期内的保费支付日期，gydF4y2BaTgydF4y2Ba合同到期时，gydF4y2BaZ (t)gydF4y2Ba在同一时间收到的付款是否有折扣因素gydF4y2BatgydF4y2Ba,gydF4y2Baδ（T.gydF4y2Ba_J-1gydF4y2BatgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba, B)gydF4y2Ba日期之间的天数算数吗gydF4y2BatgydF4y2Ba_J-1gydF4y2Ba和gydF4y2BatgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba对应于一个基gydF4y2BaBgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

CDS合同的保护腿由以下公式给出：gydF4y2Ba

$PgydF4y2Ba rgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba lgydF4y2Ba egydF4y2Ba ggydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {\intgydF4y2Ba}_{0gydF4y2Ba}^{TgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba dgydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$\approxgydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$＝gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τ.gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

在离散化过程中，积分近似为有限和gydF4y2Baτ.gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba，gydF4y2Baτ.gydF4y2Ba_1gydF4y2Ba,…,τgydF4y2Ba_米gydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

如果现有CDS合约的价差gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba，而目前同类合约的盈亏平衡价差为gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba，当前的价格或合同的标志市场价值：gydF4y2Ba

MtMgydF4y2Ba＝gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba（gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba）gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba

这假设从保护的角度(保护被买了)做多。对于空头，符号是相反的。gydF4y2Ba

参考gydF4y2Ba

Beumee, J.， D. Brigo, D. Schiemert，和G. Stoyle。gydF4y2Ba"从CDS大爆炸中寻找出路"gydF4y2Ba惠誉解决方案万博尤文图斯，定量研究，全球特别报告。2009年4月7日。gydF4y2Ba

[2]船体，J.和A. White。“重视信用违约掉掉I：没有交易对手违约风险。”gydF4y2Ba杂志的衍生品。gydF4y2Ba第八卷，第29-40页。gydF4y2Ba

奥凯恩，D.和S.特恩布尔。gydF4y2Ba"信用违约互换的估值"gydF4y2Ba雷曼兄弟，固定收益定量信贷研究，2003年4月。gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

cdsbootstrapgydF4y2Ba|gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba|gydF4y2BacdsoptpricegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

介绍了R2010bgydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

名称-值对的观点gydF4y2Ba

`“RecoveryRate”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba恢复率gydF4y2Ba
`0．4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`“时间”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`'基础'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的日计基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`（实际/ 360）gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`“BusDayConvention”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba因违约而支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`“名义上”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10mm.gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

`'timestep'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`“ZeroBasis”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

输出参数gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`- 付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

金融工具的文档gydF4y2Ba

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

ZeroDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

ProbDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

解决gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

成熟gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

ContractSpreadgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba数字gydF4y2Ba

名称-值对的观点gydF4y2Ba

“RecoveryRate”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba恢复率gydF4y2Ba0．4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

“时间”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba

'基础'gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同的日计基础gydF4y2Ba2gydF4y2Ba（实际/ 360）gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba

“BusDayConvention”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba实际gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba因违约而支付的应计保费gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba或gydF4y2Ba0gydF4y2Ba

“名义上”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba10mm.gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

'timestep'gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba10gydF4y2Ba(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

“ZeroCompounding”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba复合零曲线的频率gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba，gydF4y2Ba12gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba1gydF4y2Ba

“ZeroBasis”gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba0gydF4y2Ba(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba13gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

价格gydF4y2Ba- CDS净价格gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

AccPremgydF4y2Ba——应计费用gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

PaymentDatesgydF4y2Ba- 付款日期gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

PaymentTimesgydF4y2Ba——付款时间gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

PaymentCFgydF4y2Ba——支付gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

金融工具的文档gydF4y2Ba

万博1manbetx

用MATLAB建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
序列日序gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

`“RecoveryRate”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba恢复率gydF4y2Ba
`0．4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`“时间”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`'基础'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的日计基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`（实际/ 360）gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`“BusDayConvention”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba因违约而支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`“名义上”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10mm.gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

`'timestep'gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`“ZeroBasis”gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`- 付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba