类别

• 模拟默认信用风险
  模拟使用Copulas的信贷工具组合的默认信用风险
  
• 模拟信用评级迁移风险
  模拟信用投资组合价值因信用评级迁移而使用Copulas的变化
  
• 渐近单风险因素模型资本
  使用渐近单一风险因素（ASRF）模型计算必要的资本
  
• 使用默顿模型的默认概率
  估计使用Merton选项定价公式的公司违约的可能性
  
• 浓度指数
  信用投资组合的计算集中度量
  
• 信用默认交换
  引导CDS概率曲线，并确定CDS价格并使用财务工具箱扩散
  
• 债券的引导程序默认概率
  使用金融工具箱从债券市场价格出发的引导程序默认概率曲线
  
• 估计过渡概率
  估计信用质量的变化，使用财务工具箱的信用评级数据的模型过渡概率
  
• 确定信用质量阈值
  将过渡概率转换为信用质量阈值和使用财务工具箱的相反方式