为了优化其投资组合配置策略，安本需要创建一个模型投资组合，其中股票、大宗商品、债券和房地产等单个资产类别的权重高于或低于基准。这些决策部分基于复杂的关系模式，这些模式将影响市场的因素的行为及其对未来资产绩效的影响联系起来。阿伯丁希望利用机器学习算法来描述这些关系，了解它们的模式，并据此做出交易决策。

阿伯丁利用现有的市场数据练好分析师和回测的机器学习算法。认识到更多的数据，他们有，更多的证据，他们将不得不支持他们的结果，该集团希望利用市场数据可以追溯到15年以上。万博1manbetx对一个多方面的问题这么多的数据回溯测试是为本地PC太慢了，他们需要使用计算集群来加速这一进程。

Abderdeen使用MATLAB、Parallel Computing Toolbox™和MATLAB Parallel Server实现了用于资产分配的机器学习算法，并在Microsoft Azure云上运行。

在MATLAB中，Llorente-Cano和他的团队开发了一套分类模型。每种工具都基于一种不同的机器学习算法，包括神经网络、决策树和支持向量机(SVMs)。万博1manbetx

他们使用的因素，如货币政策，企业盈利，利率和隐含波动训练模式。他访问使用数据传送专线工具箱™的市场数据。

该团队用超过15年的历史数据对训练过的模型进行了回测。随着新方法的探索和新数据的出现，这些测试会重复执行，需要一整天才能完成。

为了加速这个过程中，詹姆斯·曼，解决方案架构师在阿伯丁，原型与并行计算工具箱在桌面上并行实现，然后使用MATLAB并行服务器与80名工人跑现场计算机集群上并行执行。

后来，Mann将这些模型重新部署到运行在Microsoft Azure虚拟机(VMs)上的相同数量的工作人员中。他编写了一个脚本，允许MATLAB用户在云中启动vm, MATLAB并行服务器为工作人员提供机器学习算法访问。完成之后，用户运行另一个脚本来关闭vm。

略伦特，卡诺继续完善机器学习模型对资产配置。目前，他正在用MATLAB开发基于经济物理学风格的变点分析方法，以及在全球优化工具箱全局优化交易策略。

• 支持项目组合性能目标。万博1manbetx“我们已经基于与MATLAB机器学习算法开发的资产配置过程中的许多组合，”略伦特 - 卡诺说。“这些算法帮助我们确定投资组合是否会增持或减持与我们的基准进行比较。”
• 处理时间从24小时减少到3小时。“我们的处理时间时间从24小时就到3，当我们开始对Azure云与MATLAB分布式计算服务器，运行”笔记曼。“由于工作调度集成到MATLAB，很容易只要打开一个游泳池和使用，以充分利用并行计算PARFOR循环。”
• 结果证实与多种机器学习技术。“我们相信不同的学习方法会带来不同类型的知识，”Llorente-Cano说。“使用MATLAB，我们将相同的数据呈现给神经网络、支持向量机和分类树，当这些不同的模型做出相同的交易决策时，这给了我们很大的信心。”

重要信息

对于专业投资者只 - 而不是由散户投资者或顾问使用

上述市场推广文件仅供参考，不应被视为要约、投资建议或招揽，以处理本协议中提及的任何投资或基金，不构成欧盟指令2003/125/EC所定义的投资研究。安本资产管理有限公司(“安本”)不保证本文件所载资料及材料的准确性、充分性或完整性，并明确声明不对该等资料及材料的错误或遗漏承担责任。本文件编制过程中所使用的任何研究或分析均由香港仔采购供其自身使用，并可能为其自身的目的而采取行动。所得到的结果只是巧合地提供，其准确性不能得到保证。本文件中的一些信息可能包含有关国家、市场或公司未来事件或未来财务业绩的预测或其他前瞻性报表。这些声明只是预测和实际事件或结果可能有重大不同。读者必须自行评估本文件所载资料的相关性、准确性和充分性，并进行他们认为必要或适当的独立调查，以进行评估。本文件所载的任何意见或估计均属一般依据，读者不得将其作为建议。安本及其员工、关联集团公司或代理均未考虑或调查读者、任何特定人士或团体的投资目标、财务状况或特殊需要。因此，对于读者、任何个人或团体根据本文件所载的任何信息、意见或估计而直接或间接造成的任何损失，本公司不作任何保证，也不承担任何责任。香港仔保留随时更改及更正本文件内任何资料的权利，恕不另行通知。由安本资产管理有限公司发行。 Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom.