GARCH条件方差时间序列模型据/p>
使用据code class="function">加油据/code>给出了一个单变量GARCH(广义自回归条件异方差)模型。这据code class="function">加油据/code>函数返回A.据code class="function">加油据/code>对象的函数形式据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">garch(据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>) 模型据/a>,并保存其参数值。据/p>
a的关键组成部分据code class="object">加油据/code>型号包括:据/p>
GARCH多项式,由滞后条件方差组成。程度用表示据em class="varname">P.据/em>.据/p>
拱多项式,由滞后平方创新组成。程度由以下公式表示:据em class="varname">问:据/em>.据/p>
P.据/em>和据em class="varname">问:据/em>GARCH和ARCH多项式中的最大非零滞后是。其他模型组件包括创新均值模型偏移,条件方差模型常数和创新分布。据/p>
所有系数都是未知的(据code class="literal">南据/code>值)和可估计的,除非您使用名称-值对参数语法指定它们的值。要估计包含给定数据的全部或部分未知参数值的模型,使用据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.estimate.html">估计据/code>.对于完全指定的模型(所有参数值已知的模型),使用以下方法模拟或预测响应据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.simulate.html">
模拟据/code>或者据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.forecast.html">
预报据/code>, 分别。据/p>
返回0度条件方差据code class="object">加油据/code>目的。据/p>
Mdl据/code>= Garch.据/code>
创建GARCH条件方差模型对象(据code class="literal">Mdl据/code>)用阶为的GARCH多项式据code class="literal">P.据/code>和一个阶为据code class="literal">问:据/code>.GARCH和ARCH多项式包含从其度的1个滞后,并且所有系数都是据code class="literal">南据/code>值。据/p>
Mdl据/code>= garch (据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/#d123e222785" class="intrnllnk">
P.据/code>那据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/#mw_130553e3-419d-43cd-9cb3-6b6e436ac8ee" class="intrnllnk">
问:据/code>)据/code>
这种简写语法使您能够创建一个模板,在该模板中明确指定多项式次数。该模型模板适用于无约束参数估计,即不受任何参数相等约束的估计。然而,在创建模型之后,您可以使用点表示法更改属性值。据/span>
套据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">特性据/a>或使用名称-值对参数的其他选项。把每个名字用引号括起来。例如,据code class="literal">"ARCHLags",[14],"ARCH",{0.20.3}据/code>指定两个拱形系数据code class="literal">拱据/code>滞后据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/p>
Mdl据/code>= garch (据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">
名称,价值据/code>)据/code>
这种手工语法使您能够创建更灵活的模型。据/p>
速记语法提供了一种简单的方法,可以创建适合于不受限制参数估计的模型模板。据/span>例如,要创建包含未知参数值的GARCH(1,2)模型,请输入:据/p>
mdl = garch(1,2);据/pre>
P.据/code>-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>
GARCH多项式的次数,指定为非负整数。在GARCH多项式和时间据em class="varname">T.据/em>,matlab.据sup>®据/sup>包括所有来自滞后的连续条件方差项据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">P.据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>> 0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(P, Q)据/code>仅限速记语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双据/code>
问:据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式程度据/span>
非负整数据/span>
拱门多项式程度,指定为非负整数。在拱门多项式和时间据em class="varname">T.据/em>, MATLAB从滞后中包含所有连续的平方创新项据em class="varname">T.据/em>- 1通过滞后据em class="varname">T.据/em>-据code class="literal">问:据/code>.据/p>
您可以使用该参数使用该参数指定此参数据code class="function">加油据/code> 如果据code class="literal">P.据/code>> 0,则必须指定据code class="argument">问:据/code>作为正整数。据/p>
例子:据/strong> 数据类型:据/strong>(P, Q)据/code>仅限速记语法。据/p>
GARCH(1,1)据/code>
双据/code>
指定可选的逗号分离对据code class="argument">名称,价值据/code>论据。据code class="literal">姓名据/code>是参数名称和据code class="literal">价值据/code>为对应值。据code class="literal">姓名据/code>必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数据code class="literal">名称1,值1,…,名称,值据/code>.据/p>
手工语法使您能够创建一些或所有系数已知的模型。在评估期间,据code class="literal">估计据/code>对任何已知参数施加等式约束。据/span>
例子:据/strong>“ARCHLags”,[1 - 4],“拱”,{南南}据/code>指定GARCH(0,4)模型和未知,但滞后的非零系数矩阵据code class="literal">1据/code>和据code class="literal">4.据/code>.据/span>
“GARCHLags”据/code>-据span itemprop="purpose">GARCH多项式滞后据/span>
1: P据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数字向量据/span>
GARCH多项式滞后,指定为逗号分隔对组成据code class="literal">“GARCHLags”据/code>和一个独特的正整数的数字矢量。据/p>
GARCHLags (据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">garch {据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.的长度据code class="literal">Garchlags.据/code>和据code class="property">GARCH据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有GARCH系数(由据code class="property">GARCH据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>价值观,据code class="literal">马克斯(GARCHLags)据/code>的值据code class="property">P.据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>'garchlags',[1 4]据/code>
数据类型:据/strong>双据/code>
'archlags'据/code>-据span itemprop="purpose">拱多项式滞后据/span>
1:问据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">唯一正整数的数字向量据/span>
ARCH多项式滞后,指定为逗号分隔对组成据code class="literal">'archlags'据/code>和一个独特的正整数的数字矢量。据/p>
archlags(据em class="replaceable">j据/code>)据/code>是对应于系数的滞后据code class="literal">弓{据em class="replaceable">j据/code>}据/code>.的长度据code class="literal">ARCHLags据/code>和据code class="property">拱据/code>必须是平等的。据/p>
假设所有ARCH系数(由据code class="property">拱据/code>财产)是积极的或据code class="literal">南据/code>价值观,据code class="literal">max(archlags)据/code>的值据code class="property">问:据/code>财产。据/p>
例子:据/strong>“ARCHLags”,[1 - 4]据/code>
数据类型:据/strong>双据/code>
您可以使用名称值对参数语法创建模型对象时设置可写属性值,或者使用点表示法创建模型对象后。据/span>例如,要创建一个系数未知的GARCH(1,1)模型,然后指定a据em class="varname">T.据/em>创新分布具有未知程度的自由,进入:据/p>
此属性是只读的。据/p>
GARCH多项式的次数,指定为非负整数。据code class="literal">P.据/code>GARCH多项式中的最大滞后是阳性的或据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">P.据/code>系数可以等于0。据/p>
如果您使用名称-值对参数来创建模型,那么MATLAB将实现其中一种替代方法(假设最大延迟的系数为正或据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>是指定的最大滞后。据/p> 如果您指定据code class="property">GARCH据/code>, 然后据code class="literal">P.据/code>是指定值的元素数。如果您还指定据code class="literal">Garchlags.据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>使用据code class="literal">Garchlags.据/code>确定据code class="literal">P.据/code>反而。据/p> 除此以外,据code class="literal">P.据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
拱门多项式程度,指定为非负整数。据code class="literal">问:据/code>ARCH多项式的最大滞后系数是正的还是据code class="literal">南据/code>.滞后不到据code class="literal">问:据/code>系数可以等于0。据/p>
如果您使用名称-值对参数来创建模型,那么MATLAB将实现其中一种替代方法(假设最大延迟的系数为正或据code class="literal">南据/code>):据/p>
如果您指定据code class="argument">ARCHLags据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>是指定的最大滞后。据/p> 如果您指定据code class="property">拱据/code>, 然后据code class="literal">问:据/code>是指定值的元素数。如果您还指定据code class="literal">ARCHLags据/code>, 然后据code class="object">加油据/code>用它的值来确定据code class="literal">问:据/code>反而。据/p> 除此以外,据code class="literal">问:据/code>是据code class="literal">0.据/code>.据/p> 数据类型:据/strong> 条件方差模型常数,指定为正标量或据code class="literal">南据/code>价值。据/p>
数据类型:据/strong> GARCH多项式系数,指定为正标量的细胞矢量或据code class="literal">南据/code>值。据/p>
如果您指定据code class="argument">Garchlags.据/code>,则适用以下条件。据/p>
的长度据code class="literal">GARCH据/code>和据code class="literal">Garchlags.据/code>他们是平等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">GARCH据/code>是一个据code class="literal">numel(garchlags)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 否则,需要满足以下条件。据/p>
长度据code class="literal">GARCH据/code>是据code class="property">P.据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">GARCH据/code>是一个据code class="literal">P.据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 的系数据code class="literal">GARCH据/code>对应于底层中的系数据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> 拱多项式系数,指定为正标量的单元向量或据code class="literal">南据/code>值。据/p>
如果您指定据code class="argument">ARCHLags据/code>,则适用以下条件。据/p>
的长度据code class="literal">拱据/code>和据code class="literal">ARCHLags据/code>他们是平等的。据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是一个据code class="literal">努梅尔(拱门)据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 否则,需要满足以下条件。据/p>
长度据code class="literal">拱据/code>是据code class="property">问:据/code>.据/p> 默认情况下,据code class="literal">拱据/code>是一个据code class="literal">问:据/code>- 1个细胞矢量据code class="literal">南据/code>值。据/p> 的系数据code class="literal">拱据/code>对应于底层中的系数据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/lagop.html"> 数据类型:据/strong> 此属性是只读的。据/p>
模型无条件方差,指定为正标量。据/p>
无条件方差为据/p>
κ据/em>为条件方差模型常数(据code class="property">常数据/code>).据/p>
数据类型:据/strong> 新息平均模型偏移量或相加常数,指定为数值标量或据code class="literal">南据/code>价值。据/p>
数据类型:据/strong> 条件概率分布的创新过程,指定为字符串或结构数组。据code class="object">加油据/code>将值存储为结构阵列。据/p>
这据code class="literal">“景深”据/code>字段指定了据em class="varname">T.据/em>分布自由度参数。据/p>
如果您指定据code class="literal">“t”据/code>那据code class="literal">DOF.据/code>是据code class="literal">南据/code>默认情况下。您可以在创建模型后使用点表示法更改其值。例如,据code class="literal">mdl.distribution.dof = 3.据/code>.据/p> 如果提供结构阵列以指定学生的据em class="varname">T.据/em>分发,则必须同时指定据code class="literal">'姓名'据/code>和据code class="literal">“景深”据/code>字段。据/p> 例子:据/strong> 模型描述,指定为字符串标量或字符向量。据code class="object">加油据/code>将值存储为字符串标量。例如,默认值描述模型的参数化形式据/span> 例子:据/strong> 数据类型:据/strong> 笔记据/strong> 所有据code class="literal">南据/code>- 估计的模型参数,包括系数和据em class="varname">T.据/em>-创新分布自由度(如果存在)是可估算的。当您传递结果时据code class="object">加油据/code>对象和数据据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.estimate.html">Mdl=garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1);Mdl.Distribution=“t”;据/pre>
P.据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式学位据/span>
非负整数据/span>P.据/code>指定初始化模型所需的前样本条件方差的最小数目。据/p>
双据/code>
问:据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式程度据/span>
非负整数据/span>问:据/code>指定启动模型所需的预先创新数量的最小数量。据/p>
双据/code>
常数据/code>
-据span itemprop="purpose">条件方差模型常数据/span>南据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">正标量据/span>双据/code>
GARCH据/code>
-据span itemprop="purpose">加入多项式系数据/span>
正标量的细胞载体据code class="literal">南据/code>价值观据/span>
garch {据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据code class="literal">GARCHLags (据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
garch {据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
LagOp据/code>滞后算子多项式,并服从一个接近零的容忍排除测试。如果你把系数设为据code class="literal">1E-12据/code>或以下,据code class="object">加油据/code>排除该系数及其相应的滞后据code class="literal">Garchlags.据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
拱据/code>
-据span itemprop="purpose">拱多项式系数据/span>
正标量的细胞载体据code class="literal">南据/code>价值观据/span>
弓{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据code class="literal">archlags(据em class="replaceable">
j据/code>)据/code>.据/p>
弓{据em class="replaceable">
j据/code>}据/code>是滞后系数吗据em class="replaceable">
j据/code>.据/p>
LagOp据/code>滞后算子多项式,并服从一个接近零的容忍排除测试。如果你把系数设为据code class="literal">1E-12据/code>或以下,据code class="object">加油据/code>排除该系数及其相应的滞后据code class="literal">ARCHLags据/code>来自模型。据/p>
细胞据/code>
UnconditionalVariance据/code>
-据span itemprop="purpose">模型的无条件方差据/span>
正标量据/span>双据/code>
抵消据/code>
-据span itemprop="purpose">创新均值模型偏移量据/span>0.据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">数值标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">南据/code>
双据/code>
分布据/code>
-据span itemprop="purpose">创新过程的条件概率分布据/span>“高斯”据/code>
(默认)|据span itemprop="inputvalue">“t”据/code>
|据span itemprop="inputvalue">结构阵列据/span>
分布据/th>
细绳据/th>
结构阵列据/th>
高斯据/td>
“高斯”据/code>
struct('name',“gaussian”)据/code>
学生的据em class="varname">T.据/em>
“t”据/code>
struct('name',“t”,'dof',dof)据/code>
DOF.据/code>> 2或据code class="literal">DOF.据/code>=据code class="literal">南据/code>.据/p>
DOF.据/code>是有价值的。据/p>
struct('name',“t”,'dof',10)据/code>
描述据/code>
-据span itemprop="purpose">模型描述据/span>
字符串标量据/span>|据span itemprop="inputvalue">特征向量据/span>“GARCH(1,1)条件方差模型(高斯分布)”据/code>.据/p>
'描述','模型1'据/code>
字符串据/code>|据code>烧焦据/code>
估计据/code>,Matlab估计所有据code class="literal">南据/code>-值参数。在估算过程中,据code class="function">估计据/code>将已知参数视为平等约束,即,据code class="function">估计据/code>保存以其值固定的任何已知参数。据/span>
估计据/code> |
将条件方差模型与数据拟合据/td> |
滤波器据/code> |
通过条件方差模型过滤干扰据/td> |
预报据/code> |
来自条件方差模型的预测条件差异据/td> |
推断出据/code> |
推断条件方差模型的条件方差据/td> |
模拟据/code> |
蒙特卡洛仿真条件方差模型据/td> |
总结据/code> |
显示条件方差模型的估计结果据/td> |
创建默认值据code class="literal">加油据/code>模型对象并使用点表示法指定其参数值。据/p>
创建GARCH(0,0)模型。据/p>
Mdl = garch据/pre>
描述:“garch(0,0)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 0 Q: 0 Constant: NaN GARCH: {} ARCH: {} Offset: 0据/pre>
使用点表示法指定滞后的两个未知拱形系数。据/p>
这据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">拱据/code>属性已更新为据code class="literal">2据/code>和据code class="literal">{南南}据/code>.这两个ARCH系数与滞后1和2有关。据/p>
Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型。它包含一个未知常数,其偏移量为据code class="literal">0.据/code>,创新分布是据code class="literal">“高斯”据/code>.该模型没有GARCH或ARCH多项式。据/p>
mdl.arch = {nan nan}据/pre>
Mdl=garch,属性:Description:“garch(0,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name=“Gaussian”P:0 Q:2常数:NaN garch:{}ARCH:{NaN NaN}在滞后[12]偏移量:0据/pre>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型使用速记表示法据code class="literal">garch (P, Q)据/code>,在那里据code class="literal">P.据/code>是加粗多项式的程度和据code class="literal">问:据/code>是拱多项式的程度。据/p>
创建GARCH(3,2)模型。据/p>
Mdl = garch (2)据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 2 3] ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
包括条件方差模型常数据/p> 排除条件平均模型偏移量(即偏移量为)据code class="literal">0.据/code>)据/p> 包括ARCH和GARCH滞后算子多项式中的所有滞后项,直至滞后据code class="literal">问:据/code>和据code class="literal">P.据/code>, 分别据/p>Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。所有属性据code class="literal">Mdl据/code>, 除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,据code class="literal">分布据/code>, 是据code class="literal">南据/code>值。默认情况下,软件:据/p>
Mdl据/code>只指定GARCH模型的功能形式。因为它包含未知的参数值,所以可以传递据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>估计参数。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>使用名称值对参数的模型。据/p>
指定一个GARCH(1,1)模型。默认情况下,条件平均模型偏移量为零。指定偏移量为据code class="literal">南据/code>.据/p>
mdl = garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'archlags'据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'抵消'据/span>,楠)据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:“GARCH(1,1)条件方差模型具有偏移量(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:1 Q:1常数:南加赫:{nan}在Lag [1]拱门:{nan}在Lag [1]偏移:南据/pre>
自从据code class="literal">Mdl据/code>包含据code class="literal">南据/code>价值观,据code class="literal">Mdl据/code>仅适用于估计。经过据code class="literal">Mdl据/code>和时间序列数据据code class="literal">估计据/code>.据/p>
Mdl据/code>是一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。软件将所有参数(模型对象的属性)设置为据code class="literal">南据/code>, 除了据code class="literal">P.据/code>那据code class="literal">问:据/code>,据code class="literal">分布据/code>.据/p>
创建具有平均偏移的GARCH(1,1)模型,据/p>
在哪里据span class="inlineequation">
和据span class="inlineequation"> 是一个独立和相同的分布式标准高斯过程。据/p>
mdl = garch(据span style="color:#A020F0">'持续的'据/span>,0.0001,据span style="color:#A020F0">'GARCH'据/span>,0.75,据span style="color:#0000FF">......据/span>'拱'据/span>,0.1,据span style="color:#A020F0">'抵消'据/span>, 0.5)据/pre>
MDL =带有物业的GARCH:“GARCH(1,1)条件方差模型具有偏移量(高斯分布)”分布:名称=“高斯”P:1 Q:1常数:0.0001 GARCH:{0.75}在LAG [1] arch:{0.1}滞后[1]偏移量:0.5据/pre>
加油据/code>将默认值分配给您未使用名称值对参数指定的任何属性。据/p>
访问a的属性据code class="literal">加油据/code>使用点表示法建模对象。据/p>
创建一个据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
Mdl = garch (2)据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 2 3] ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
从模型中去掉第二个GARCH项。即,指定第二滞后条件方差的GARCH系数为据code class="literal">0.据/code>.据/p>
Mdl。GARCH {2} = 0据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(高斯分布)”分布:Name = "高斯" P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
GARCH多项式有两个未知参数,分别对应于滞后1和滞后3。据/p>
显示干扰的分布。据/p>
Mdl。分布据/pre>
ans =.据span class="emphasis">结构体字段:据/em>名称:“高斯”据/pre>
干扰是高斯的平均值0和方差1。据/p>
说明潜在的身份识别干扰有据span class="emphasis">T.据/em>五自由度分布。据/p>
指定第一个滞后的拱系数为0.2,第二滞后为0.1。据/p>
要估算剩余的参数,可以通过据code class="literal">Mdl据/code>和你的数据据code class="literal">估计据/code>并将指定的参数用作相等约束。或者,您可以指定其余的参数值,然后通过将完全指定的模型传递给据code class="literal">模拟据/code>或者据code class="literal">预报据/code>, 分别。据/p>
Mdl.Distribution=struct(据span style="color:#A020F0">'姓名'据/span>那据span style="color:#A020F0">'T'据/span>那据span style="color:#A020F0">“景深”据/span>,5)据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t", DoF = 5 P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {NaN NaN} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
Mdl。一种RCH = {0.2 0.1}据/pre>
描述:“garch(3,2)条件方差模型(t分布)”分布:Name = "t", DoF = 5 P: 3 Q: 2 Constant: NaN GARCH: {NaN NaN} at lag [1 3] ARCH: {0.2 0.1} at lag [1 2] Offset: 0据/pre>
用GARCH模型拟合1922-1999年丹麦名义股票收益的年度时间序列。据/p>
加载据code class="literal">丹麦数据据/code>数据集。绘制名义回报(据code class="literal">nr据/code>).据/p>
加载据span style="color:#A020F0">丹麦数据据/span>;nr = DataTable.RN;图;情节(日期、nr);抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;情节([日期(1)日期(结束)],[0 0],据span style="color:#A020F0">“:”据/span>);据span style="color:#228B22">%图y = 0据/span>抓住据span style="color:#A020F0">从据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">'丹麦名义股票回报'据/span>);ylabel(据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);据/pre>
名义收益率序列似乎具有非零条件平均偏移量,并且似乎表现出波动性聚集。也就是说,前几年的变化比后几年小。对于本例,假设GARCH(1,1)模型适用于此系列。据/p>
创建一个GARCH(1,1)模型。条件平均偏移量默认为零。要估计偏移量,指定它为据code class="literal">南据/code>.据/p>
mdl = garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'archlags'据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'抵消'据/span>、南);据/pre>
对数据拟合GARCH(1,1)模型。据/p>
Estmdl =估计(MDL,NR);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
模拟条件差异或回复,通过据code class="literal">estmdl.据/code>到据code class="literal">模拟据/code>.据/p>
预测创新,通过据code class="literal">estmdl.据/code>到据code class="literal">预报据/code>.据/p>
estmdl.据/code>是完全指定的据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,它不包含据code class="literal">南据/code>价值观您可以通过使用生成残差来评估模型的充分性据code class="literal">推断出据/code>,然后分析它们。据/p>
模拟完全指定的条件方差或响应路径据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,根据估计进行模拟据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。据/p>
加载据code class="literal">丹麦数据据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">丹麦数据据/span>;nr = DataTable.RN;据/pre>
建立一个条件平均偏移量未知的GARCH(1,1)模型。将模型与年度名义收益系列相匹配。据/p>
mdl = garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'archlags'据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'抵消'据/span>、南);Estmdl =估计(MDL,NR);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
从估计的GARCH模型模拟每个周期的条件差异和响应的100路径。据/p>
numobs = numel(nr);据span style="color:#228B22">%样本容量(T)据/span>numpaths = 100;据span style="color:#228B22">百分比的仿真路径数量据/span>rng(1);据span style="color:#228B22">%为了再现性据/span>[VSim,YSim]=模拟(EstMdl,numObs,据span style="color:#A020F0">“NumPaths”据/span>,numpaths);据/pre>
绘制平均值和97.5%和2.5%百分位的模拟路径。将模拟统计信息与原始数据进行比较。据/p>
VSIM据/code>和据code class="literal">YSim据/code>是据code class="literal">T.据/code>-借-据code class="literal">努帕斯据/code>矩阵。行对应于采样周期,列对应于模拟路径。据/p>
VSimBar =意味着(VSim, 2);VSimCI =分位数(VSim,[0.025 0.975],2);YSimBar =意味着(YSim, 2);YSimCI =分位数(YSim,[0.025 0.975],2);图;次要情节(2,1,1);h1 =情节(日期、VSim据span style="color:#A020F0">“颜色”据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;h2 = plot(日期,vsimbar,据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);h3 = plot(日期,vsimci,据span style="color:#A020F0">“r——”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>,2); 持有据span style="color:#A020F0">从据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">模拟的条件方差的据/span>);ylabel(据span style="color:#A020F0">”“康德。变种据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);子图(2,1,2);h1 = plot(日期,ysim,据span style="color:#A020F0">“颜色”据/span>,0.8 *那些(1,3));抓住据span style="color:#A020F0">在据/span>;h2 =情节(日期、YSimBar据span style="color:#A020F0">'k-'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);h3 =情节(日期、YSimCI据span style="color:#A020F0">“r——”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>,2); 持有据span style="color:#A020F0">从据/span>;标题(据span style="color:#A020F0">'模拟名义回报'据/span>);ylabel(据span style="color:#A020F0">'标称返回(%)'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);传奇([h1 h2 (1) h3 (1)), {据span style="color:#A020F0">“模拟路径”据/span>“中庸”据/span>'信心界'据/span>},据span style="color:#0000FF">......据/span>“字形大小”据/span>7,据span style="color:#A020F0">'地点'据/span>那据span style="color:#A020F0">'西北'据/span>);据/pre>
预测从一个完全指定的条件方差据code class="literal">加油据/code>模型对象。也就是说,从估计的据code class="literal">加油据/code>模型或已知的据code class="literal">加油据/code>您指定所有参数值的模型。示例随之而来据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">估计GARCH模型据/a>.据/p>
加载据code class="literal">丹麦数据据/code>数据集。据/p>
加载据span style="color:#A020F0">丹麦数据据/span>;nr = DataTable.RN;据/pre>
创建一个具有未知条件平均偏移量的GARCH(1,1)模型,并将该模型拟合到年度名义收益率序列。据/p>
mdl = garch(据span style="color:#A020F0">“GARCHLags”据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'archlags'据/span>, 1据span style="color:#A020F0">'抵消'据/span>、南);Estmdl =估计(MDL,NR);据/pre>
GARCH(1,1)条件方差模型与偏移(高斯分布):值StandardError的TStatistic p值_________ _____________ __________ _________常数0.0044476 0.007814 0.56918 0.56923 GARCH {1} 0.84932 0.26495 3.2056 0.0013477 ARCH {1} 0.07325 0.14953 0.48986 0.62423 0.11227偏移0.039214 2.8629 0.0041974据/pre>
利用估计的GARCH模型预测未来10年的名义收益序列的条件方差。指定整个返回序列作为前样例观察。该软件推断前样本条件方差使用前样本观察和模型。据/p>
numperiods = 10;VF =预测(Estmdl,Numperiods,NR);据/pre>
绘制名义回报的预测条件差异。将预测与观察到的有条件差异进行比较。据/p>
v =推断(EstMdl nr);图;情节(日期、v、据span style="color:#A020F0">凯西:”据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>,2); 持有据span style="color:#A020F0">在据/span>;绘图(日期(结束):日期(结束)+ 10,[v(结束); vf],据span style="color:#A020F0">'r'据/span>那据span style="color:#A020F0">“线宽”据/span>2);标题(据span style="color:#A020F0">'预测名义回报的条件差异'据/span>);ylabel(据span style="color:#A020F0">'条件差异'据/span>);Xlabel(据span style="color:#A020F0">'年'据/span>);传奇({据span style="color:#A020F0">“估计样品电导率。var。'据/span>那据span style="color:#A020F0">'预测圣章。var。'据/span>},据span style="color:#0000FF">......据/span>'地点'据/span>那据span style="color:#A020F0">'最好的事物'据/span>);据/pre>
一种据em class="firstterm">GARCH模型据/em>是一种动态模型,用于在创新过程中解决条件异源性或波动群体。当创新过程没有表现出显着的自相关时,会发生波动性聚类,但过程随时间变化的变化变化。据/p>
GARCH模型假设当前条件方差是这些线性过程的和,每一项的系数为:据/p>
过去的条件方差(GARCH分量或多项式)据/p>
过去的平方创新(ARCH成分或多项式)据/p>
创新均值和条件方差模型的常数补偿据/p>
考虑时间序列据/p>
在哪里据span class="inlineequation"> garch(据em class="varname">P.据/em>那据em class="varname">问:据/em>)条件方差过程,据span class="inlineequation"> ,具有表单据/p>
在滞后算子表示法中,模型为据/p>
该表显示了变量如何对应于的属性据code class="literal">加油据/code>模型对象。据/p>
变量据/th> | 描述据/th> | 财产据/th> |
---|---|---|
μ据/em> | 创新意味着模型恒定偏移据/td> | '抵消'据/code> |
κ据/em>> 0据/td>
条件方差模型常数据/td>
| '持续的'据/code> | |
GARCH分量系数据/td> | 'GARCH'据/code> |
|
拱形组件系数据/td> | '拱'据/code> |
|
Z.据sub>T.据/sub> | 一系列均值为0,方差为1的独立随机变量据/td> | “分布”据/code> |
对于实质性和积极性,GARCH模型使用这些约束:据/p>
恩格尔原拱(据em class="varname">问:据/em>)模型等价于GARCH(0,据em class="varname">问:据/em>)规范。据/p>
当正冲击和负冲击对波动性的贡献相等时,GARCH模型是合适的据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/garch.html" class="intrnllnk">[1]据/a>.据/p>
您可以指定一个据code class="literal">加油据/code>模型作为条件均值和方差模型的组成的一部分。有关详细信息,请参阅据a href="//www.tianjin-qmedu.com/de/help/econ/arima.html">阿玛玛据/code>.据/p>
[1] Tsay,R. S.据em class="citetitle">金融时间序列分析据/em>.第三版。霍博肯,新泽西州:约翰威利父子公司,2010。据/p>
阿玛玛据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">egarch据/code>
|据span itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">gjr据/code>
Sie Haben EineAbgeänderte版模具北美山脉。MöchtenSieDieses Beispiel Mit IhrenÄnderungenÖffnen?据/p>
Sie Haben AUF EINEN LINK GEKLICKT,DER DIESEM MATLAB-BEFEHL ONTSPRICHT:据/p>
Führen Sie den Befehl durch Eingabe in das MATLAB-Befehlsfenster aus。Webbrowser unterstützen keine MATLAB-Befehle。据/p>
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