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hazardrates

基于违约概率曲线计算风险率

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OutRates = hazardrates (obj)

描述

例子

OutRates= hazardrates (obj)基于计算风险利率defprobcurve对象。

例子

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打开生活的脚本

创建一个defprobcurve对象使用defprobcurve然后使用hazardrates计算风险率。

解决= datetime (2017、9、20);DefProbTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30]));DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20) ';ProbDates = + DefProbTimes定居;DefaultProbCurve = defprobcurve(结算、ProbDates DefaultProbabilities,“基础”5)
DefaultProbCurve = defprobcurve属性:解决:20 - 9 - 2017基础:5日期:x1 datetime [10] DefaultProbabilities: x1双[10]
hazardrates (DefaultProbCurve)
ans =10×10.0100 0.0040 0.0030 0.0051 0.0112 0.0145 0.0197 0.0058 0.0065 0.0061

输入参数

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defprobcurve对象,指定为一个以前创建的defprobcurve对象。

数据类型:对象

输出参数

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风险率,作为一个数字返回。

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