主要内容

parametercurve

创建parametercurve对象存储利率曲线函数

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描述

建立一个parametercurve对象使用parametercurve．

在创建一个parametercurve对象时，可以使用关联的对象函数discountfactors，zerorates，forwardrates，fitNelsonSiegel,fitSvensson．

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用工具、模型和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

parametercurve_obj = parametercurve(类型、结算FunctionHandle)
parametercurve_obj = parametercurve (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

parametercurve_obj= parametercurve (类型，解决，FunctionHandle）创建一个parametercurve对象。

例子

parametercurve_obj= parametercurve (＿＿＿，名称,值）集属性使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,parametercurve_obj = parametercurve(' 0 '，datetime(2017,1,30)，@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t)，' compound '，4，'Basis'，5，'Parameters'，[-0.0001 0.003 0.02])创建一个parametercurve对象为零曲线。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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利率曲线的类型，指定为支持类型之一的标量字符串或字符向量。万博1manbetx

数据类型:字符|字符串

曲线的结算日期，指定为标量日期时间、串行日期编号、日期字符向量或日期字符串。

数据类型:双|字符|字符串|datetime

与速率数据对应的日期，指定为函数句柄。函数句柄需要一个数字输入(时间到成熟度)，并返回一个数字输出(利率或折扣因子)。有关创建函数句柄的更多信息，请参见创建函数处理．

数据类型:function_handle

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:parametercurve_obj = parametercurve(' 0 '，datetime(2017,1,30)，@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02]，t)，' compound '，4，'Basis'，5，'Parameters'，[-0.0001 0.003 0.02])

曲线的复合频率，指定为由“复合”以及使用支持值的标量数值:万博1manbetx1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

天数计数的基础，指定为由“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日语)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

曲线参数，指定为逗号分隔的对，由“参数”和一个数值。

数据类型:双

属性

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仪器类型，作为字符串返回。

数据类型:字符串

结算日期，作为日期时间返回。

数据类型:datetime

定义利率曲线的函数句柄，作为标量函数句柄返回。

数据类型:function_handle

曲线的复合频率，作为标量数值返回。

数据类型:双

天数计数基础，作为标量整数返回。

数据类型:双

曲线参数，作为数值返回。

数据类型:双

对象的功能

discountfactors 计算贴现因子parametercurve对象
zerorates 计算零利率parametercurve对象
forwardrates 计算远期汇率parametercurve对象
fitNelsonSiegel 将尼尔森-西格尔模型与债券市场数据拟合
fitSvensson 将Svensson模型与债券市场数据相匹配

例子

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打开生活的脚本

创建一个parametercurve对象使用parametercurve．

PCobj = parametercurve (“零”datetime(2019、9、15),@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t),“复合”4“基础”5,“参数”(-0.0001 0.003 0.02))
PCobj =参数曲线与性质:类型:“零”解决:15- 9 -2019复合:4基:5 FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02]，t)参数:[-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

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