Lyapchol
连续时间Lyapunov方程的方形求解器
句法
r = lyapchol(a,b)
x = lyapchol(a,b,e)
描述
r = lyapchol(a,b)
计算潮汐分解x = r'*r
解决方案X
到Lyapunov矩阵方程:
a*x + x*a' + b*b'= 0
矩阵的所有特征值一个
必须躺在开放的左半平面中r
存在。
x = lyapchol(a,b,e)
计算潮汐分解x = r'*r
的X
求解广义的Lyapunov方程:
a*x*e' + e*x*a' + b*b'= 0
所有广义特征值(一个
,,,,e
)必须躺在开放的左半平面中r
存在。
算法
Lyapchol
使用Slicot例程SB03OD和SG03BD。
参考
[1] Bartels,R.H。和G.W.Stewart,“矩阵方程AX + XB = C的解”,”通讯。ACM,卷。15,第9号,1972年。
[2] Hammarling,S.J。,“稳定,非负定的Lyapunov方程的数值解”,”Ima J. Num。肛门。,卷。2,第303-325页,1982年。
[3] Penzl,T。,“广义Lyapunov方程的数值解”,”进步。数学。,卷。8,第33-48页,1998年。