dlyapchol
平方根离散李雅普诺夫方程解算器
语法
R = dlyapchol (A, B)
X = dlyapchol (A, B, E)
描述
R = dlyapchol (A, B)计算一个柯列斯基分解X =‘* R解决方案的X李雅普诺夫矩阵方程:
* X *“- X + B * B = 0
所有特征值的一个矩阵必须躺在开放单位圆盘R存在。
X = dlyapchol (A, B, E)计算一个柯列斯基分解X =‘* R的X解决西尔维斯特方程
一个* X *”——E * X * E ' + B * B = 0
所有的广义特征值(一个,E)必须躺在开放单位圆盘R存在。
算法
dlyapchol使用SB03OD SLICOT例程和SG03BD。
引用
[1]巴特尔、相对湿度和G.W.斯图尔特,“解矩阵方程AX + XB = C,”ACM的通讯9号,卷。15日,1972年。
[2]Hammarling,中华民国,“Numerical solution of the stable, non-negative definite Lyapunov equation,”IMA j . Num肛门。,2卷,第325 - 303页,1982年。
[3]Penzl, T。,”Numerical solution of generalized Lyapunov equations,”Comp。数学。,8卷,33-48,1998页。
