使用二项式模型的价格股票期权

此示例使用二项式模型来价格为股票期权。二项式模型假设每个可能的价格随时间的概率遵循二项式分布。价格值可以在任何短时间内变成一个或一个下降。随着时间的推移，绘制这两个值被称为构建二项式树。有关二项式模型的详细信息，请参阅定价和分析股权衍生物（金融工具箱）。

该示例组织并显示了输入和输出数据微软^®excel.^®工作表。电子表格链接™功能将数据复制到MATLAB^®矩阵，计算价格，并将数据返回工作表。

打开exlisamp.xls.文件并选择表格4.工作表。寻求帮助exlisamp.xls.文件，参见安装。

此工作表包含这些命名范围：

您可以通过更改单元格范围内的数据来生成不同的二项式价格B4：B10并再次执行电子表格链接功能。如果您将时间增加到细胞中成熟的时间B7.或更改单元格中的时间增量B8.，根据需要放大输出树区域。

也可以看看

Mlevalstring.|mlgetmatrix.|mlputmatrix.|Binprice.

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