maxdrawdown

计算一个或多个价格系列的最大下降

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语法

MaxDD = maxdrawdown(数据)

MaxDD = maxdrawdown (＿＿＿,格式)

[MaxDD, MaxDDIndex] = maxdrawdown (＿＿＿）

MaxDD= maxdrawdown（数据）计算每个系列的最大压降N向量MaxDD并确定a中每个系列的最大下降周期的开始和结束指标2——- - - - - -N矩阵MaxDDIndex．

MaxDD= maxdrawdown（＿＿＿，格式）为添加一个可选参数格式．

［MaxDD，MaxDDIndex) = maxdrawdown (＿＿＿）为添加可选输出MaxDDIndex．

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计算最大落差(MaxDD)，使用基金、市场和现金序列的示例数据:

负载FundMarketCashMaxDD = maxdrawdown (TestData)

MaxDD =1×30.1658 - 0.3381 0

基金系列的给定时间段的最大下降为16.58％，市场系列的33.81％。预期的现金系列没有下降，因为现金账户永远不会失去价值。

总回报价格系列，指定为aT——- - - - - -N矩阵T样本N总回报价格系列。

数据类型:双

格式数据，指定为字符向量，其可能值如下:

“返回”(违约)-从峰值下降的最大百分比的最大下降。
“算术”
-使用该方程的带有漂移(峰值到低谷的数据差异)的算术布朗运动的最大下降

$d X （ t ）＝ μ d t + σ d W （ t ）．$
“几何”
-几何布朗运动的最大下降与漂移(从高峰到低谷的数据对数的差异)使用方程

$d 年代（ t ）＝ μ_{0} 年代（ t ） d t + σ_{0} 年代（ t ） d W （ t ）$