第一种类型的指标是绝对的投资性能指标，称为“经典”度量标准，因为它们基于CAPM。它们包括锐利比率，信息比和跟踪误差。从数据计算夏普比率，使用夏普计算一个或多个资产返回系列的比率。计算信息比率和关联的跟踪错误，使用Inforatio.计算一个或多个资产返回系列的这些数量。

第二种类型的指标是相对投资性能指标来计算风险调整的返回。这些指标也基于CAPM，包括Beta，Jensen的Alpha，安全市场线（SML），Modigliani和Modigliani风险调整后的回报，以及Graham-Harvey措施。计算风险调整的alpha并返回，使用portalpha.。

第三种类型的指标是基于较低部分时刻的替代投资性能指标。计算较低的部分时刻，使用LPM.用于样品较低的部分时刻和ELPM.对于预期的较低部分时刻。

第四种类型的指标是基于最大绘制和预期最大缩放的性能指标。绘制在投资或基金的特定记录期间，峰值下降。计算最大或预期的最大级别，使用maxdrawdown.和EmaxDrawdown.。