文档帮助中心文档
计算一个或多个资产的夏普比率
夏普(资产)
夏普(资产、现金)
=夏普比率(资产、现金)
例子
夏普(资产)计算每种资产的夏普比率。
夏普(资产)
资产
夏普(资产,现金)计算每个资产的夏普比率,包括可选参数现金.
夏普(资产,现金)
现金
比=夏普(资产,现金)计算每个资产的夏普比率,包括可选参数现金.
比=夏普(资产,现金)
比
全部折叠
这个例子展示了如何使用现金资产的平均回报作为无风险资产的回报来计算夏普比率。
给定资产收益率数据和无风险资产收益率,计算夏普比率:
负载FundMarketCash回报= tick2ret (TestData);无风险=意味着(返回(:,3))
无风险= 0.0017
Sharpe = Sharpe(收益,无风险)
夏普=1×30.0886 - 0.0315 0
样本基金的夏普比率明显高于市场的夏普比率。正如用portalpha,这转化为一个强大的风险调整后的回报。自现金资产是一样的无风险它的夏普比率是0.夏普比率是用现金回报的平均值计算的。夏普比率也可以用现金回报序列作为无风险资产的输入来计算。
portalpha
无风险
0
Sharpe = Sharpe (Returns, Returns(:,3))
当使用投资组合对象,则可以使用estimateMaxSharpeRatio函数来估计使夏普比率最大化的有效投资组合。有关更多信息,请参见最大化夏普比率的有效投资组合.
投资组合
estimateMaxSharpeRatio
资产回报,指定为NUMSAMPLES x NUMSERIES矩阵NUMSAMPLES资产收益观察NUMSERIES资产回报率系列。
NUMSAMPLES x NUMSERIES
NUMSAMPLES
NUMSERIES
数据类型:双
双
(可选)无风险资产,指定为无风险资产的标量回报或作为“无风险”资产的代理的资产回报矢量。在任何一种情况下,周期都必须与的周期相同资产.例如,如果资产是月度数据吗现金必须是每月的回报。如果没有提供值,则为现金回报是0.
夏普比率,回报为1——- - - - - -NUMSERIES中每个序列的夏普比率行向量资产.任何系列资产回报的标准差等于0有一个南夏普比率的价值。
1
南
请注意
如果现金是一个矢量,资产和现金不需要有相同的返回次数,但必须有相同的返回周期。经典的夏普比率假设了这一点现金是无风险的。在现实中,短期现金利率不一定没有风险。南忽略数据中的值。
夏普,w.f。“共同基金业绩。”商业杂志》上。第39卷,第1期,第二部分,1966年1月,第119-138页。
inforatio|portalpha
inforatio
您有这个示例的一个修改版本。要用编辑打开这个例子吗?
您点击了一个对应于这个MATLAB命令的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入该命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
选择一个网站来获得可用的翻译内容,并看到当地的活动和提供。根据您所在的位置,我们建议您选择:.
你也可以从以下列表中选择一个网站:
请选择表现最佳的中国网站(中文或英文)。MathWorks的其他国家网站并没有针对您所在位置的访问进行优化。
与当地办事处联系