主要内容
投资组合
为均值-方差投资组合优化和分析创建投资组合对象
描述
使用投资组合函数创建一个投资组合平均方差投资组合优化的目标。
投资组合优化的主要工作流程是创建投资组合完全指定投资组合优化问题并运行的对象投资组合对象使用支持的函数来获取和万博1manbetx分析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流程。
你可以使用投资组合以几种方式反对。建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合对象,P.，以便所有对象属性都为空。
这投资组合对象还接受属性及其值的名称-值对参数集合。这投资组合对象以一般语法接受属性的输入:
p = Portfolio('property1'，value1，'property2'，value2，…)；
如果一个投资组合对象存在时，语法允许投资组合对象是具有后续名称值对的现有对象，用于添加或修改属性的参数。例如，给予现有的投资组合对象P.，一般语法是：
p = Portfolio(p，'property1'，value1，'property2'，value2，…)；
输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以使用备用参数名称指定几个属性（请参阅属性名称的快捷方式）.这投资组合对象尝试从输入中检测问题维度，一旦设置，后续输入可以经历各种标量或矩阵展开操作，从而简化制定问题的整个过程。此外,投资组合对象是一个值对象，所以给定投资组合P.，下面的代码创建两个对象，P.和问：，它们是不同的:
q = portfolio（p，..．）
创建A后投资组合对象，您可以使用相关的对象函数来设置投资组合约束、分析有效边界并验证投资组合模型。
有关平均方差优化的理论基础的更详细信息，请参阅投资组合优化理论。
创建
描述
输入参数
属性
对象功能
setAssetList |
设置资产的标识符列表 |
setInitPort |
设置初始或当前产品组合 |
setDefaultConstraints |
建立具有非负权值和为1的投资组合约束 |
getAssetMoments |
从投资组合对象获得资产返回的平均值和协方差 |
setAssetMoments |
为Portfolio对象设置资产回报的时刻(均值和协方差) |
估计 |
根据数据估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
addequality. |
为产物权重和现有约束添加线性平等约束 |
addgroupratio. |
在现有的组比率约束中添加组合权重的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
兼容性 |
在现有约束条件的基础上，加入权重的线性不等式约束 |
getBounds |
从投资组合对象获取投资组合权重的界限 |
GetBudget. |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getcosts. |
从投资组合对象获取买卖交易成本 |
庇护 |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从公文包对象获取组比率约束数组 |
getgroups. |
从组合对象中获取组约束数组 |
盖特不等式 |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
GetOneway营业额 |
从投资组合对象获取单向营业额限制 |
setGroups |
为产品组合重量设置组约束 |
集不等式 |
为产品组合重量设置线性不等式约束 |
setBound. |
为投资组合对象设置投资组合权重的界限 |
setBudget. |
设置预算约束 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
setEquality |
建立投资组合权重的线性等式约束 |
setGroupRatio |
建立组合权重的组比率约束 |
setInitPort |
设置初始或当前产品组合 |
Setoneway营业额 |
建立单向的投资组合周转率约束 |
塞起 |
设置最大投资组合周转约束 |
settrackingport. |
建立跟踪误差约束的基准组合 |
setTrackingError |
设置最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
对投资组合对象中的资产数量设置基数约束 |
checkFeasibility |
根据投资组合目标，检查投资组合的可行性 |
估计界 |
估算组合集的全球下限和上限 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estismsfrontierbyreturn. |
估计有针对性产品组合的最佳投资组合 |
估计前沿风险 |
评估具有目标投资风险的最优投资组合 |
估计前沿极限 |
在有效边界的端点估计最优投资组合 |
plotFrontier |
情节有效边界 |
estimateMaxSharpeRatio |
估算有效的投资组合，以最大化投资组合对象的锐利比率 |
estibalportmoments. |
估计投资组合对象的投资组合返回 |
estimatePortReturn |
估计投资组合返回的依据 |
估计风险 |
根据与相应对象相关联的风险代理估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主求解器，并为产品组合优化指定关联的求解器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性编程（MINLP）求解器以进行投资组合优化 |
例子
创建一个空的portfolio对象
您可以创建Portfolio对象，P.，没有输入参数并使用它disp。
p =投资组合;DISP（P）;
具有属性的投资组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] LowerBudget: [] UpperBudget:[] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
这种方法提供了一种建立投资组合优化问题的方法投资组合功能。然后，可以使用关联的集合函数来设置和修改投资组合对象。
使用单步设置创建组合对象
你可以使用投资组合对象直接建立一个“标准”投资组合优化问题，给定变量中资产收益的均值和协方差m和C。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（“assetmean”米,“资产价值”， C，..．“lowerbudget”, 1“最高预算”, 1下界的, 0)
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[4X1双] AssetCovar：[4×4双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]姓名：[] numasset：4 assetlist：[] initport：[]弥撒：[] Binequality：[] aequality：[]叔本状：[]下行：[4x1 double]上行：[] upperBudget：1 uploBudget：1] DowerGroup：[]上组：[] Groupa：[] GroupB：[] Dreamratio：[] UppleRatio：[] Minnumassets：[] MaxNumassets：[]界定：[]
请注意下界物业价值以来经过标量扩展AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建公文包对象
使用一系列步骤是完成设置“标准”产品组合优化问题的相同任务的替代方法，给出了变量中资产返回的均值和协方差m和C（这也说明了参数名称不区分大小写）。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = portfolio（p，“assetmean”米,“资产价值”， C）;p = portfolio（p，“lowerbudget”, 1“最高预算”，1）;p = portfolio（p，下界的，0）;PlotFrontier（P）;
这种方式有效，因为呼叫投资组合是以这个特定的顺序。在这种情况下，呼叫初始化AssetMean和AssetCovar提供问题的尺寸。如果你最后做这一步，你必须明确地维度下界属性如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = portfolio（p，下界的，零（大小（m））））;p = portfolio（p，'LowerBudget', 1“UpperBudget”，1）;p = portfolio（p，'assetmean'米,“AssetCovar”（C）；（p）；
如果没有指定的大小下界但是，相反，输入标量参数，投资组合对象假定您正在定义单个资产问题，并在呼叫中生成错误，以设置具有四个资产的资产时光。
使用属性名称的快捷方式创建公文包对象
您可以创建Portfolio对象，P.和投资组合使用快捷方式进行属性名称。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（“中庸”米,“科瓦尔”， C，'预算', 1'磅', 0)
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[4X1双] AssetCovar：[4×4双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]姓名：[] numasset：4 assetlist：[] initport：[]弥撒：[] Binequality：[] aequality：[]叔本状：[]下行：[4x1 double]上行：[] upperBudget：1 uploBudget：1] DowerGroup：[]上组：[] Groupa：[] GroupB：[] Dreamratio：[] UppleRatio：[] Minnumassets：[] MaxNumassets：[]界定：[]
直接设置投资组合对象属性
虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但不会对输入进行错误检查。
m=[0.05；0.1; 0.12; 0.18 ]; C=[0.0064 0.00408 0.00192 0；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119; 0.00192 0.0204 0.0576 0.0336; 0 0.0119 0.0336 0.1225 ]; p=投资组合；p、 NumAssets=numel（m）；p、 资产平均数=m；p、 资产价值=C；p、 LowerBudget=1；p、 最高预算=1；p、 LowerBound=零（大小（m））；显示（p）
资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
创建一个投资组合目标和确定有效的投资组合
创建有效的投资组合:
加载CAPMuniversep = portfolio（“AssetList”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，'缺失数据',真正的);p = setDefaultConstraints (p);PlotFrontier（P）;
PWGT = estmateFrontier（P，5）;pnames = cell（1,5）;为了i = 1：5 pnames {i} = sprintf（'端口％d'，一世）;结尾Blotter=数据集（[{pwgt}，pnames]，“obsnames”, p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4端口5 AAPL 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 AMZN 0 0 0 0 0 0 0 0 CSCO 0 0 0戴尔0.0041906 0 0 0 0易趣0 0 0 0 0 0 0 GOOG 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 HPQ 0.052566 0.032302 0.0111860 0 IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0国际信托0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299620 0.19222 0.082990
更多关于
参考
有关Portfolio对象引用的完整列表，请参见投资组合优化。
在R2011a中引入
您还可以从以下列表中选择网站：
