setcosts.

设置比例交易成本

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句法

obj = setcosts（obj，buybost）
obj = setcosts（obj，buypost，sellcost，initport，numasset）

描述

例子

obj.= setcosts（obj.那收盘）为此设置比例交易成本文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

obj.= setcosts（obj.那收盘那卖出那initport.那numassets.）为投资组合对象设置比例事务成本，具有指定的其他选项卖出那initport.， 和numassets.。

给定比例交易成本和变量中的初始投资组合收盘那卖出， 和initport.，任何投资组合的交易成本港口减少预期投资组合返回：

Buycost'* max {0，port  -  initport} + sellcost'* max {0，initport  -  port}

例子

全部收缩

打开直播脚本

给定投资组合对象P.使用初始投资组合已设置，使用setcosts.功能设置交易成本。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio('initport'，x0）;p = setcosts（p，bc，sc）;disp（p.numassets）;
5.
DISP（P.Buycost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.sellcost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.initport）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开直播脚本

鉴于Cvar Portfolio对象P.使用初始投资组合已设置，使用setcosts.功能设置交易成本。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR('initport'，x0）;p = setcosts（p，bc，sc）;disp（p.numassets）;
5.
DISP（P.Buycost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.sellcost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.initport）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开直播脚本

给定portfoliomad对象P.使用初始投资组合已设置，使用setcosts.功能设置交易成本。

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioMAD('initport'，x0）;p = setcosts（p，bc，sc）;disp（p.numassets）;
5.
DISP（P.Buycost）;
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.sellcost）;
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.initport）;
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

输入参数

全部收缩

对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

按比例交易成本购买每个资产，指定为一个矢量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

  • 如果收盘那卖出， 或者initport.被指定为标量和numassets.存在或可以避阻，然后这些值经过标量扩展。默认值numassets.是1。

  • 交易成本收盘和卖出如果他们介绍交易成本，那么积极估值。在某些情况下，它们可以是负值的，这意味着贸易信贷。

数据类型：双倍的

比例交易成本出售每个资产，指定为一个矢量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

  • 如果收盘那卖出， 或者initport.被指定为标量和numassets.存在或可以避阻，然后这些值经过标量扩展。默认值numassets.是1。

  • 交易成本收盘和卖出如果他们介绍交易成本，那么积极估值。在某些情况下，它们可以是负值的，这意味着贸易信贷。

数据类型：双倍的

初始或当前的产品组合权重，指定为向量的向量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果不initport.指定了，假设值是0.。

  • 如果收盘那卖出， 或者initport.被指定为标量和numassets.存在或可以避阻，然后这些值经过标量扩展。默认值numassets.是1。

  • 交易成本收盘和卖出如果他们介绍交易成本，那么积极估值。在某些情况下，它们可以是负值的，这意味着贸易信贷。

数据类型：双倍的

投资组合中的资产数量，指定为标量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

numassets.不能用于更改投资组合对象的维度。

  • 如果收盘那卖出， 或者initport.被指定为标量和numassets.存在或可以避阻，然后这些值经过标量扩展。默认值numassets.是1。

  • 交易成本收盘和卖出如果他们介绍交易成本，那么积极估值。在某些情况下，它们可以是负值的，这意味着贸易信贷。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

尖端

  • 您还可以使用DOT表示法来设置比例事务成本。

    obj = obj.setcosts（Buycost，Sellcost，initport，numasset）;

  • 如果收盘或者卖出输入为清空[]，POSTFOLIO对象中的相应属性被清除并设置为[]。如果initport.设置为空[]，它只清除并设置为[]如果收盘那卖出， 和周转也是空的。否则，它是一个错误。

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