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量化投资经理和风险管理人员使用组合优化选择在投资组合中举行的各种资产的比例。投资组合优化的目标是最大化投资组合的衡量标准或代理人,以获得投资组合的衡量标准或代理的返回。该工具箱提供了一套全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本分配,资产分配和风险评估。该工具箱提供了全面的投资组合优化和分析工具,用于执行资本分配,资产分配和风险评估以及反向框架到反向最新的投资组合分配策略。
以下示例序列突出了Financial Toolbox™中的投资组合对象的功能。具体而言,这些示例使用产品组合对象显示如何在两个基金定理,交易成本和营业额的影响,如何获得最大化夏普比的投资组合,以及如何获取最大化夏普比率的投资组合,以及如何如何设置平均值 - 方差组合优化问题建立两个流行的对冲基金策略 - 美元中性和130-30个投资组合。
展示优化投资组合,以最大化相对于市场基准的信息比率。
使用MATLAB®实现的反向框架执行对投资组合策略的次恢复。反向来是一个有用的工具,可以比较投资策略如何在历史或模拟市场数据上进行。此示例开发了五种不同的投资策略,然后在历史股票数据的一年内运行后比较了他们的性能。逆信框架是在两个MATLAB®类中实现:BacktestStygy和BroyTesteNing。
在其交易策略中执行融合投资信号的投资组合策略。术语信号包括策略作者需要在资产价格历史之外的交易决策方面所需的任何信息。此类信息可以包括技术指标,机器学习模型,情感数据,宏观经济数据等输出。此示例根据衍生信号数据使用三种简单的投资策略:
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