的投资组合
对象实现均值-方差组合优化。每一个性质和功能投资组合
对象是公共的,尽管一些属性和函数是隐藏的。看到投资组合
的性质和函数投资组合
对象。的投资组合
对象是一个值对象,其中对象的每个实例都是该对象的不同版本。自投资组合
对象也是一个MATLAB®对象,它继承与MATLAB对象相关的默认函数。
的投资组合
对象及其函数是均值-方差组合优化的接口。所以,几乎所有你用投资组合
对象可以使用相关的函数来完成。基本的工作流程是:
设计你的投资组合问题。
使用投资组合
创建投资组合
对象或使用各种集
函数来设置你的投资组合问题。
使用评估函数来解决投资组合问题。
此外,还有一些函数可以帮助您查看中间结果和诊断计算结果。由于MATLAB特性是一个投资组合
对象,您可以从工作区中保存和加载对象,并创建和操作对象数组。在解决了一个问题之后,在均值-方差组合优化的情况下,这意味着你有资产回报的数据或矩以及你的组合的约束集合,使用投资组合
的属性投资组合
对象。投资组合
允许您从头创建对象或更新现有对象。自投资组合
对象是一个值对象,很容易创建一个基本对象,然后使用函数在基本对象的基础上构建,以创建基本对象的新版本。将基本问题与从基本问题衍生出来的备选方案进行比较是有用的。有关详细信息,请参见创建投资组合对象.
您可以设置属性投资组合
对象使用投资组合
或各种集
功能。
请注意
尽管您也可以直接设置属性,但不建议这样做,因为直接设置属性时不会执行错误检查。
的投资组合
对象支持使用名万博1manbetx称-值对参数设置属性,这样每个参数名称都是一个属性,每个值都是要分配给该属性的值。例如,要设置AssetMean
和AssetCovar
现有的属性投资组合
对象p
的值米
和C
,使用语法:
p =组合(p,“AssetMean”米,“AssetCovar”C);
除了投资组合
,它允许您一次设置一个单独的属性,在投资组合
对象具有各种“设置”和“添加”功能。例如,要建立一个平均成交量约束,可以使用setTurnover
函数指定投资组合平均成交量和初始投资组合的界限。要从Portfolio对象中获取单个属性,可以直接获取属性,或者使用“get”函数的分类,这些函数可以从投资组合
对象。的投资组合
对象和集
函数有几个有用的功能:
的投资组合
对象使用MATLAB提供的默认显示函数,其中显示
和disp
显示Portfolio对象及其带有或不带有对象变量名的属性。
保存和加载投资组合
对象使用MATLAB保存
和负载
命令。
评估有效的投资组合和有效边界是投资组合优化工具的主要目的。一个有效投资组合是满足给定回报水平下的最小风险和给定风险水平下的最大收益标准的投资组合。“估计”和“绘图”功能的集合提供了探索有效边界的方法。“估计”函数获取有效的投资组合或风险和回报代理,以形成有效边界。在投资组合层面,一组函数在有效边界上估计有效投资组合以获得有效投资组合:
在有效边界的端点
获取返回代理的目标值
这为风险代理实现了目标价值
沿着整个有效边界
这些功能还提供从初始或当前投资组合向每个有效投资组合转换所需的购买和销售。在有效边界水平,一组函数绘制有效边界,并在有效边界上估计有效投资组合的风险或回报代理。您可以在随后的分析中使用由此产生的有效投资组合或风险和回报代理。
尽管所有函数都与投资组合
对象被设计用于处理标量投资组合
对象,MATLAB的数组功能,使您能够设置和工作的数组投资组合
对象。最简单的方法就是repmat
函数。例如,要创建一个3乘2的数组投资组合
对象:
p = repmat(Portfolio, 3,2);disp (p)
投资组合
对象,可以单独工作投资组合
对象的索引。例如:p (i, j) =组合(p (i, j),...);
投资组合
为(我
,j
矩阵的元素投资组合
变量中的对象p
.
如果你设置一个数组投资组合
对象,可以访问特定的属性投资组合
对象,以便可以设置下界和上界磅
和乌兰巴托
为(我
,j
,k
)三维阵列的元素投资组合
对象与
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
投资组合
对象函数只能在一个对象上工作投资组合
每次都反对。
你可以子类化投资组合
对象以重写现有函数或添加新的属性或函数。类的派生类投资组合
类。这给了你所有的性质和函数投资组合
类以及您选择添加到子类对象的任何新特性。的投资组合
类派生自一个被称为AbstractPortfolio
.因此,您还可以创建派生类AbstractPortfolio
它实现了一种完全不同形式的投资组合优化,使用属性和函数AbstractPortfolio
类。
投资组合优化工具遵循以下关于与投资组合优化相关的不同数量表示的约定:
资产回报或价格是矩阵形式,给定资产的样本行向下,列向下。在价格的情况下,最早的日期必须在矩阵的顶部,随着日期的增加而下降。
资产回报的均值和协方差存储在向量和矩阵中,工具没有要求均值必须是列向量或行向量。
投资组合是向量或矩阵形式,给定投资组合的权重沿着行向下,而不同的投资组合横过列。
投资组合的约束是这样形成的:一个投资组合是一个列向量。
投资组合风险和回报要么是标量,要么是列向量(对于多个投资组合风险和回报)。