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setTurnover

设置最大组合营业额约束

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语法

obj = setTurnover (obj,营业额)
obj = setTurnover (obj、营业额、InitPort NumAssets)

描述

例子

obj= setTurnover (obj,营业额)设置最大的投资组合营业额约束投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

obj= setTurnover (obj,营业额,InitPort,NumAssets)设置最大组合营业额约束组合对象与指定附加选项营业额,InitPort,NumAssets。

投资组合营业额的上界营业额和一个初始投资组合InitPort,营业额约束要求的任何组合港口满足以下几点:

1 * 1/2 * |港口- InitPort | < =营业额

例子

全部折叠

打开生活的脚本

给定一个投资组合对象p,以确保营业额平均不超过30%,最初的10个资产组合在一个变量中x0,可以使用setTurnover方法设置营业额约束。

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“InitPort”,x0);p = setTurnover (p 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

给定一个CVaR组合对象p,以确保营业额平均不超过30%,最初的10个资产组合在一个变量中x0,可以使用setTurnover方法设置营业额约束。

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioCVaR(“InitPort”,x0);p = setTurnover (p 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象p,以确保营业额平均不超过30%,最初的10个资产组合在一个变量中x0,可以使用setTurnover方法设置营业额约束。

x0 = (0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“InitPort”,x0);p = setTurnover (p 0.3);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.Turnover);
0.3000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

全部折叠

对象组合,使用指定的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

数据类型:对象

投资组合流动约束,指定为一个非负和有限的标量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

最初的或当前的投资组合权重,指定为一个有限的向量NumAssets>0元素的投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果没有InitPort是指定的,价值被认为是0。

如果InitPort被指定为一个标量和NumAssets存在,那么InitPort经历了标量扩张。

数据类型:双

投资组合的资产数量,指定为一个标量投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

如果它是不可能获得一个值NumAssets,它是假定NumAssets是1。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

更新投资组合对象,作为一个返回投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。创建一个组合对象的更多信息,请参阅

提示

您还可以使用点符号设置最大组合营业额约束。

obj = obj。setTurnover(营业额、InitPort NumAssets);

另请参阅

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