指定的约束

使用默认值使用投资组合约束

最基本或“默认”的组合组需要投资组合权重是非负的并且总和1。

使用portfolio对象使用“简单”绑定约束

“简单”边界约束是可选的线性约束，它保持投资组合权重的上下限。

使用组合对象处理预算约束

预算约束是一种可选的线性约束，其在产品组合权重中维护上限和下限。

使用portfolio对象使用组约束

组约束是可选的线性约束，将组资产组合在一起，并在组权重上强制执行绑定。

使用portfolio对象使用组比率约束

组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间的比例关系的界限。

使用portfolio对象使用线性平等约束

线性平等约束是可选的线性约束，其施加在组合权重上的平等系统。

使用portfolio对象使用线性不等式约束

线性不等式约束是可选的线性约束，它将不等式系统强加于投资组合权重上。

使用组合对象处理平均周转约束

转换约束是可选的线性绝对值约束，该限制强制采购和销售平均值。

使用POSTFOLIO对象使用单向转换约束

单向周转限制是可选的限制，强制净购买或净销售的上限。

使用Portfolio对象跟踪误差约束

跟踪误差约束是可选的约束，它测量相对于被称为跟踪投资组合的风险。

使用投资组合对象使用“有条件”的横置型，Minnumassets和MaxNumassets约束

使用'条件'BoundType那minnumassets.,maxnumassets.与投资组合对象的约束。

使用约束

使用投资组合对象的约束规范

此示例计算由三个不同资产，INTC，XON和RD组成的投资组成的有效前沿，给定约束列表。

资产分配案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，该问题使用平均方差投资组合优化投资组合对象估算有效的投资组合。

投资组合优化例子

下面的一系列示例重点介绍了投资组合对象。

周转约束下的投资组合分析

此示例显示了如何分析股票组合的特征，然后将它们与高效的前沿进行比较。

杠杆在投资组合优化与无风险资产

这个例子展示了如何使用setBudget.函数为投资组合类上定义限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

半连续和基数约束下的投资组合优化

这个例子展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

此示例显示了使用的工作流程实现Black-Litterman模型投资组合班级。

使用社会绩效措施的投资组合优化

这个例子展示了如何使用投资组合投资组合优化的对象包括公司董事会和集团约束妇女百分比的社会绩效措施。

投资组合的多样化

此示例在投资组合中显示了三种资产多样化技术。