setBudget
建立预算约束的投资组合
描述
obj= setBudget (obj,LowerBudget)投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关相应的工作流使用这些不同的对象时,看到的组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。
obj= setBudget (obj,LowerBudget,UpperBudget)UpperBudget。
例子
为组合对象设置预算限制
假设您有一个基金,允许杠杆率高达10%,这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个投资组合对象p,设置预算限制。
p =投资组合;p = setBudget (p 1.1);disp (p.LowerBudget);
1
disp (p.UpperBudget);
1.1000
为PortfolioCVaR对象设置预算限制
假设您有一个基金,允许杠杆率高达10%,这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个CVaR组合对象p,设置预算限制。
p = PortfolioCVaR;p = setBudget (p 1.1);disp (p.LowerBudget);
1
disp (p.UpperBudget);
1.1000
为PortfolioMAD对象设置预算限制
假设您有一个基金,允许杠杆率高达10%,这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。鉴于PortfolioMAD对象p,设置预算限制。
p = PortfolioMAD;p = setBudget (p 1.1);disp (p.LowerBudget);
1
disp (p.UpperBudget);
1.1000
一种无风险资产的分配使用的控制setBudget
定义风险资产回报率的均值和协方差。
m = (0.05;0.1;0.12;0.18;];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119,;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336,;0 0.0119 0.0336 0.1225);
创建一个投资组合对象定义无风险利率。
p =组合(“RiskFreeRate”,0.03,“assetmean”米,“assetcovar”C…“lowerbudget”, 1“upperbudget”, 1下界的,0);
创建多个投资组合对象与不同的预算风险资产。通过定义风险资产,可以控制多少钱投资于无风险资产。
p = setBudget (p, 1,1);%允许0%的无风险资产配置,这意味着完全投资于风险资产p1 = setBudget (p 0 1);%允许0到100%无风险资产配置p2 = setBudget (p 0.7 1);%允许0到30%无风险资产配置plotFrontier (p);持有在;plotFrontier (p1);在;plotFrontier (p2);传奇(“没有无风险的资产”,与无风险资产在区间[0,1],与无风险资产在区间[0,0.3],“位置”,“最佳”);
![图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题E f f我E n c t前沿,包含投资组合回报的标准差,ylabel意味着投资组合回报的包含3线类型的对象。这些对象代表没有无风险资产,与无风险资产在区间[0,1],与无风险资产在区间[0,0.3]。](http://www.tianjin-qmedu.com/help/examples/finance/win64/ControlAllocationRiskFreeAssetSetBudgetExample_01.png)
setBudget定义了开往总权重分配风险资产,剩下的是一种无风险资产自动绑定。使用setBudget控制水平允许分配一种无风险资产。对使用的额外信息setBudget一种无风险资产,看到利用与无风险资产投资组合优化。
输入参数
输出参数
提示
您还可以使用点符号设置预算约束。
obj = obj。setBudget(LowerBudget, UpperBudget);
版本历史
介绍了R2011a
