指定组合约束
定义约束线性等组合资产的平等和不平等,绑定,预算,集团组比,营业额约束
对象
PortfolioCVaR |
创建PortfolioCVaR对象条件风险价值投资组合优化和分析 |
功能
例子和如何
- 使用CVaR组合约束使用缺省值
最基本的或“默认”组合设置需要负的投资组合权重和总和
1。 - 使用“简单”绑定约束使用PortfolioCVaR对象
“简单”绑定约束是可选的上下界估计线性约束保持投资组合权重。 - 使用预算限制使用PortfolioCVaR对象
预算约束是一个可选的线性约束,保持上、下界限组合权重的总和。
- 处理组约束使用PortfolioCVaR对象
约束是可选的线性约束,集团资产分组和执行组权重界限。
- 处理组比约束使用PortfolioCVaR对象
组比约束是可选的线性约束,保持界限之间比例关系资产组。
- 使用线性等式约束使用PortfolioCVaR对象
线性等式约束是可选的线性约束等式系统强加于投资组合权重。
- 使用线性不等式约束使用PortfolioCVaR对象
线性不等式约束是可选的线性约束,对投资组合权重体系的不平等。
- 使用平均营业额约束使用PortfolioCVaR对象
营业额约束是一个可选的线性约束,执行一个绝对值上限的平均购买和销售。
- 使用单向流动约束使用PortfolioCVaR对象
单向流动约束是可选的约束,执行上界净购买或网上销售。
- 使用“条件”BoundType、MinNumAssets MaxNumAssets约束使用PortfolioCVaR对象
使用
“条件”BoundType,MinNumAssets,MaxNumAssets约束与PortfolioCVaR对象。
概念
- 投资组合优化使用PortfolioCVaR对象
完整规范的投资组合优化问题是可行的组合,叫做组合集。
- 默认的投资组合问题
默认的组合优化问题有一个相关联的风险和回报代理一个给定的问题,和一套组合指定组合权重总和是负的
1。 - PortfolioCVaR对象的工作流
PortfolioCVaR对象创建和建模工作流条件风险价值(CVaR)的投资组合。
- 当使用组合对象优化工具箱
使用组合的三个案例,PortfolioCVaR PortfolioMAD对象是:总是使用,优先使用,使用优化工具箱。
