主要内容

setgroupratio.

为产品组合重量设置组比率约束

页面上倒塌

句法

obj = setgroupratio（obj，groupa，groupb，departratio）
obj = setgroupratio（___，大超水资产）

描述

例子

obj.= setgroupratio（obj.那Groupa.那Groupb.那水土模尔）为投资组合权重设置组比率约束文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

obj.= setgroupratio（___那高层耕种）为包含其他可选参数的投资组合对象的组合权重设置组比例约束高层耕种。

给定基础和比较组矩阵Groupa.和Groupb.和水土模尔要么高层耕种界限，小组比率约束需要任何投资组合港口为了满足以下内容：

（groupb * port）。* departratio <= groupa * port <=（Groupb *端口）。*高层

警告

这种约束的集合通常要求投资组合重量是非负面的并且产品s manbetx 845Groupa *港口和Groupb *港口总是非负面的。虽然支持负面组合权重和非布尔组比率矩阵，但谨慎使用。万博1manbetx

例子

全部收缩

打开直播脚本

假设您希望确保您投资组合中的非金融公司金融公司的比例从未超过50％。假设您有六项资产，其中三家金融公司（资产1-3）和三家非金融公司（资产4-6）。组比比约束可以设置：

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p =投资组合;p = setgroupratio（p，ga，gb，[]，0.5）;disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.
打开直播脚本

假设您希望确保您投资组合中的非金融公司金融公司的比例从未超过50％。假设您有六项资产，其中三家金融公司（资产1-3）和三家非金融公司（资产4-6）。组比比约束可以设置：

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p = portfoliocvar;p = setgroupratio（p，ga，gb，[]，0.5）;disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.
打开直播脚本

假设您希望确保您投资组合中的非金融公司金融公司的比例从未超过50％。假设您有六项资产，其中三家金融公司（资产1-3）和三家非金融公司（资产4-6）。组比比约束可以设置：

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p = portfoliomad;p = setgroupratio（p，ga，gb，[]，0.5）;disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.

输入参数

全部收缩

对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

形成基本组的矩阵以进行比较，指定为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

组矩阵Groupa.和Groupb.通常是团体成员资格的指标，这意味着他们的元素通常是0.要么1。因为这种解释，Groupa.和Groupb.矩阵可以是逻辑或数值阵列。

数据类型：双倍的|逻辑

形成比较组的矩阵，指定为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

组矩阵Groupa.和Groupb.通常是团体成员资格的指标，这意味着他们的元素通常是0.要么1。因为这种解释，Groupa.和Groupb.矩阵可以是逻辑或数值阵列。

数据类型：双倍的|逻辑

比例下限Groupb.团体到Groupa.组，指定为矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果输入是标量，水土模尔经过标量扩展以符合组矩阵。

数据类型：双倍的

比例的上限Groupb.团体到Groupa.组，指定为矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果输入是标量，高层耕种经过标量扩展以符合组矩阵。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

提示

  • 您还可以使用DOT表示法设置组合重量的组比率约束。

    obj = obj.setgroupratio（Groupa，Groupb，Deputratio，Uppanratio）;

  • 要删除组比率约束，请输入相应数组的空数组。添加到现有的组比率约束，使用addgroupratio.。

也可以看看

|

话题

在R2011A介绍

金融工具箱文档

万博1manbetx

用Matlab建模财务风险的实用指南

用Matlab建模财务风险的实用指南

下载电子书