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addGroupRatio

在现有的组比率约束中添加组合权重的组比率约束

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语法

obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio)
obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio, UpperRatio)

描述

例子

obj= addGroupRatio (obj，GroupA，GroupB，LowerRatio）将组合权重的组比率约束添加到已有的组比率约束中投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

给定基数和比较组矩阵GroupA和GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio界限，组比率的约束要求任何投资组合港口以满足下列要求:

(GroupB *端口)。* LowerRatio < = GroupA *端口< = (GroupB *端口)。* UpperRatio

请注意

这种约束的集合通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品s manbetx 845GroupA *端口和GroupB *端口总是非负的。虽然负的投资组合权重和非布尔组比率矩阵是支持的，使用谨慎。万博1manbetx

例子

obj= addGroupRatio (obj，GroupA，GroupB，LowerRatio，UpperRatio）添加组合权重的组比率约束到现有的组比率约束，并为UpperRatio．

给定基数和比较组矩阵GroupA和GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio界限，组比率的约束要求任何投资组合港口以满足下列要求:

(GroupB *端口)。* LowerRatio < = GroupA *端口< = (GroupB *端口)。* UpperRatio

请注意

这种约束的集合通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品s manbetx 845GroupA *端口和GroupB *端口总是非负的。虽然负的投资组合权重和非布尔组比率矩阵是支持的，使用谨慎。万博1manbetx

例子

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打开生活的脚本

设置组比率约束，以确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合中非金融资产权重的20%。

p =投资组合;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设置组比率约束，以确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合中非金融资产权重的20%。

p = PortfolioCVaR;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设置组比率约束，以确保金融资产的权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合中非金融资产权重的20%。

p = PortfolioMAD;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

用于比较的基组，指定为逻辑或数字数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常是小组成员的标志，这意味着他们的元素通常是0或1．因为这个解释，GroupA和GroupB矩阵可以是逻辑数组或数字数组。

数据类型:双

比较组，指定为逻辑或数字数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA和GroupB通常是小组成员的标志，这意味着他们的元素通常是0或1．因为这个解释，GroupA和GroupB矩阵可以是逻辑数组或数字数组。

数据类型:双

的下限GroupB团体GroupA组，指定为向量。

请注意

如果输入是标量，LowerRatio进行标量展开以与群矩阵一致。

数据类型:双

比率的上限GroupB团体GroupA组，指定为向量。

请注意

如果输入是标量，UpperRatio进行标量展开以与群矩阵一致。

数据类型:双

输出参数

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更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束中。

    obj = obj。addGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

  • 要使用点表示法从任何组合对象中删除组比率约束，请为相应的数组输入空数组。

另请参阅

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