创建CVaR投资组合。

创建一个PortfolioCVaR条件风险价值（CVaR）投资组合优化的目标。有关详细信息，请参阅创建PortfolioCVaR对象.

定义资产回报和场景。

评估投资组合资产回报的场景，包括缺少数据的资产和金融时间序列数据。有关详细信息，请参阅使用PortfolioCVaR对象的资产返回和场景.

指定CVaR投资组合约束。

定义投资组合资产的约束，例如线性等式和不等式、边界、预算、组、组比率、周转约束，“有条件的”边界类型，及MinNumAssets,最大质量集限制。有关详细信息，请参阅使用默认值处理CVaR投资组合约束和使用PortfolioCVaR对象处理“条件”BoundType、MinNumAssets和MaxNumAssets约束.

验证CVaR投资组合。

识别公文包规范的错误。有关更多信息，请参阅验证CVaR投资组合问题.

估计有效的投资组合和前沿。

分析CVaR投资组合的有效投资组合和有效前沿。有关详细信息，请参阅为PortfolioVar对象估计整个前沿的有效投资组合和PortfolioVar对象的有效边界估计.

对结果进行后处理。

使用有效投资组合和有效前沿结果建立交易。有关详细信息，请参阅对结果进行后处理以建立可交易投资组合.