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建立可交易投资组合的后处理结果

在获得有效的投资组合或对预期投资组合风险和收益的估计后，使用您的结果来建立交易，以实现有效的投资组合。获取有关使用时工作流的信息PortfolioCVaR对象,看到对象工作流．

建立可交易投资组合

假设你建立了一个投资组合优化问题并得到了有效边界上的投资组合。使用数据集对象从统计和机器学习工具箱™形成一个吸墨纸，列出你的投资组合和每个资产的名称。例如，假设你想沿着有效边界获得五个投资组合。您可以设置一个权重乘以100的吸墨纸，以查看每个投资组合的配置:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR; p = setAssetList(p,“债券”，“大型股票”，“小盘股股票”，“新兴市场”）;p = setInitPort(p, pwgt0);p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);p = setDefaultConstraints(p);p = setProbabilityLevel(p, 0.9);pwgt = estimateFrontier(p, 5);Pnames = cell(1,5);为I = 1:5 pnames{I} = sprintf(的端口% d ',我);结束Blotter = dataset([{100*pwgt}，pnames]，“obsnames”, p.AssetList);显示器(压滤)
Blotter = Port1 Port2 Port3 Port4 Port5债券78.84 43.688 8.3448 0 1.2501e-12大盘股9.3338 29.131 48.467 23.602 9.4219e-13小盘股4.8843 8.1284 12.419 16.357 8.281e-14新兴股6.9419 19.053 30.769 60.041 100

请注意

由于场景的模拟，您的结果可能与此结果不同。

这个结果表明你会主要投资于有效边界的最低风险/最低收益端(端口1)，而你会在有效边界的最大风险/最大回报端完全投资于新兴股票(Port5)．您还可以选择一个特定的有效投资组合，例如，假设您想要一个风险为15%的投资组合，并添加从“estimateFrontier”函数获得的买卖权重输出，以建立一个交易记录:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];Pwgt0 = [0.3;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR; p = setAssetList(p,“债券”，“大型股票”，“小盘股股票”，“新兴市场”）;p = setInitPort(p, pwgt0);p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 20000);p = setDefaultConstraints(p);p = setProbabilityLevel(p, 0.9);[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15);Blotter =数据集([{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}，.．.｛“初始”，“重量”，“购买”，“销售”}),“obsnames”, p.AssetList);显示器(压滤)
吸墨纸=初始权重购买销售债券30 15.036 0 14.964大盘股30 45.357 15.357 0小盘股20 12.102 0 7.8982新兴股10 27.505 17.505 0
如果你有每种资产的价格(在这个例子中，它们可以是etf)，把它们添加到你的记事本上，然后使用工具数据集目的获取股份和待交易股份。

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