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为PortfolioVar对象估计整个前沿的有效投资组合

有两种方法来看待投资组合优化问题，这取决于您试图做什么。一个目标是估计有效投资组合，另一个目标是估计有效前沿。本节重点介绍前一个目标和目标PortfolioVar对象的有效边界估计专注于后一个目标。有关使用PortfolioCVaR对象时的工作流的信息，请参见PortfolioCVaR对象工作流.

沿着整个有效边界获得投资组合

获得最优投资组合的最基本方法是在有效前沿的整个范围内获得点PortfolioCVaR对象estimateFrontier函数根据收益代理从最小到最大收益的有效投资组合计算均匀分布的有效投资组合。估计的投资组合数量由隐藏属性控制defaultNumPorts它被设置为10. 为估计的投资组合数量指定一个不同的值作为输入estimateFrontier. 此示例显示了整个有效边界范围内有效投资组合的默认数量：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontier(p); disp(pwgt)
第1列到8 0.8670 0.7046 0.5421 0.3825 0.2236 0.0570 0.0000 0.0000 0.0413 0.1193 0.1963 0.2667 0.3392 0.4159 0.3392 0.1753 0.0488 0.0640 0.0811 0.1012 0.1169 0.1427 0.1568 0.1754 0.0429 0.1120 0.1806 0.2496 0.3203 0.3844 0.5040 0.6493
如果在上一个示例中只需要四个投资组合：
pwgt = estimateFrontier(p, 4);disp (pwgt)
0.8670 0.3825 0.000 0.0000 0.0413 0.2667 0.3392 0.0000 0.0488 0.1012 0.1568 0.0000 0.0429 0.2496 0.5040 1.0000

从最初的投资组合开始，estimateFrontier还可以将要从初始投资组合获得的购买和销售返回到有效边界上的每个有效投资组合。例如，在给定的初始投资组合中pwgt0，你可以获得购买和销售:

pwgt0=[0.3；0.3；0.2；0.1]；p=setInitPort（p，pwgt0）；[pwgt，pbuy，psell]=估计前沿（p）；显示器（pwgt）显示器（pbuy）显示器（psell）
pwgt=第1列至第8列0.8670 0.7046 0.5421 0.3825 0.2236 0.0570 0.0000 0.0000 0.0413 0.1193 0.1963 0.2667 0.3392 0.4159 0.3392 0.1753 0.0488 0.0640 0.0811 0.1012 0.1169 0.1427 0.1568 0.1754 0.0429 0.1120.1806 0.2496 0.3203 0.3844 0.5040 0.6493至10.0000 0.020 0.020 0.0230.0000 0.0000 0.079列PBUY1=0.791通过8 0.5670 0.4046 0.2421 0.0825 0 0 0.0392 0.1159 0.0392 0 0 0.0120.0806 0.1496 0.2203 0.2844 0.4040.5493列9至10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6993 0.9000 psell=第1列至第8 0 0 0 0 0 0 0.0764 0.2430.3000 0.3000 0.2587 0.1807 0.1037 0.0333 0 0 0 0.1247 0.1512 0.1360.080.0831.0400.0246 0.0571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0第9列至第10列0.3000 0.3000 0.2770 0.3000 0.0223 0.2000 0 0
如果未指定初始投资组合，则购买和销售权重假定初始投资组合为0.

另见

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