获得有针对性投资组合返回的有效投资组合，estismsfrontierbyreturn.函数接受一个或多个目标投资组合返回，并使用指定的返回获取有效的投资组合。假设您有四个资产的宇宙，您希望获得目标投资组合的有效投资组合，目标投资组合返回为6％，9％和12％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetmoments（p，m，c）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.06, 0.09, 0.12]); display(pwgt);

PWGT =4×30.8772 0.5032 0.1293 0.0434 0.2488 0.4541 0.0416 0.0780 0.1143 0.0378 0.1700 0.3022

当任何一个或来自'的约束的任何组合条件'边界那minnumassets.， 和maxnumassets.处于活动状态，投资组合问题被配制为混合整数编程问题，使用MINLP解算器。

创建一个文件夹三个资产的对象。

assetmean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058]Assetcovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p = portfolio（'assetmean'，assetmean，'Assetcovar'，Assetcovar）;p = setDefaultConstraints（p）;

采用setBound.与半连续约束设置xi.=0.要么0.02<=xi.<=0.5对全部一世=1，......numassets.。

p = setBounds（p,0.02,0.7，'Fundype'那'条件'那'numasset'，3）;

在使用a时文件夹对象，呢setminmaxnumassets.功能使您可以设置投资的资产数量的限制（如基数）约束。这集设置了满足之间的绑定约束的分配资产总数minnumassets.和maxnumassets.。通过设置minnumassets.=maxnumassets.= 2，三项资产中只有两个资产投资于投资组合。

p = setminmaxnumasset（p，2,2）;

采用estismsfrontierbyreturn.估计具有目标投资组合返回的最佳投资组合。

[PWGT，PBUY，PSELL] = estmityFrontierByReturn（P，[0.0072321,0.0119084]）

PWGT =3×20 0.5000 0.6922 0 0.3078 0.5000

pbuy =3×20 0.5000 0.6922 0 0.3078 0.5000

Psell =3×20 0 0 0 0 0

这estismsfrontierbyreturn.功能使用MINLP求解器来解决此问题。使用setsolverminlp.配置配置索尔弗蒂和选择。

p.solvertypeminlp.

ans ='senforpoximation'

p.solveroptionsminlp.

ans =.结构与字段：MaxIltations：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07非线性导致物质：1.0000E-05 NonlinearScalingFactor：1000 objectiveScalingFactor：1000显示：'Off'Cutgeneration：'Basic'MaxIrlationSinaCtiveCut：30 ActiveCuttolerance：1.0000E-07 Intmastersolveroptions：[1x1 Optim.Options.Intlinprog]NumiterationseArlyinteConvergence：30

获得有针对性投资组合返回的有效投资组合，estismsfrontierbyreturn.函数接受一个或多个目标投资组合返回，并使用指定的返回获取有效的投资组合。假设您有四个资产的宇宙，您希望获得目标投资组合的有效投资组合，目标投资组合返回为7％，10％和13％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];RNG（11）;p = portfoliocvar; p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 2000); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.07 0.10, 0.13]); display(pwgt);

PWGT =4×30.7370 0.3067 0 0.1502 0.3937 0.4396 0.0290 0.0997 0.1360 0.0838 0.1999 0.4244

功能RNG.（ $$\mathrm{S.}\mathrm{E.}\mathrm{E.}\mathrm{D.}$$）用于重置随机数发生器以产生记录的结果。没有必要重置随机数生成器以模拟场景。

获得有针对性投资组合返回的有效投资组合，estismsfrontierbyreturn.函数接受一个或多个目标投资组合返回，并使用指定的返回获取有效的投资组合。假设您有四个资产的宇宙，您希望获得目标投资组合的有效投资组合，目标投资组合返回为7％，10％和13％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];RNG（11）;p = portfoliomad; p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 2000); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.07 0.10, 0.13]); display(pwgt);

PWGT =4×30.7437 0.3146 0 0.1357 0.3837 0.4425 0.0326 0.0939 0.0881 0.079 0.0881 0.2079 0.4255

功能RNG.（ $$\mathrm{S.}\mathrm{E.}\mathrm{E.}\mathrm{D.}$$）用于重置随机数发生器以产生记录的结果。没有必要重置随机数生成器以模拟场景。