评估投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合

获得最佳投资组合的最基本方法是在高效前沿的整个范围内获得点。

获取高效前沿的端点

确定回报率从最小到最大的范围，以细化搜索具有特定目标回报率的投资组合。

获取目标返回的有效投资组合

要获得有目标投资回报的有效投资组合，请使用estimateFrontierByReturn函数。

获得目标风险的有效投资组合

要获得有针对性产品组合风险的有效投资组合，请使用estimateFrontierByRisk函数。

最大化夏普比率的有效投资组合

最大化Sharpe比率的投资组合是高效前沿的投资组合，满足金融的几种理论条件。

评估投资组合对象的有效边界

对于任何组合，函数estibalportreturn.，estimatePortRisk， 和estimatePortMoments提供回报和风险的估计。

为投资组合对象绘制高效的边界

的plotFrontier函数创建给定投资组合优化问题的有效边界图。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差组合优化文件夹目的是估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列强调了文件夹Financial Toolbox™中的对象。

利用无风险资产的投资组合优化

这个例子展示了如何使用setBudget函数文件夹课程定义限制总和（assetweight_i）在风险资产。

混合整数二次编程产品组合优化：基于问题

这个例子展示了如何使用基于问题的方法来解决混合整数二次规划(MIQP)投资组合优化问题。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个示例展示了使用文件夹类。

利用因子模型优化投资组合

这个例子展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。

使用社会绩效衡量的投资组合优化

这个例子展示了如何使用文件夹投资组合优化的目标，包括对公司董事会中的女性比例和集团约束的社会绩效衡量。

多元化投资组合

这个例子展示了投资组合中资产分散的三种技巧。