主要内容

PlotFrontier.

绘制高效的边疆

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句法

[prsk，pret] = plotfrontier（obj）
[Prsk，pret] = plotfrontier（obj，numports）
[Prsk，pret] = PlotFrontier（OBJ，Portweights）
[Prsk，pret] = Plotfrontier（Obj，Portracks，Portryurn）

描述

例子

[Prsk.那pret] = PlotFrontier（obj.）估计前沿的默认10个投资组合的高效边界，并绘制相应的高效前沿文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

[Prsk.那pret] = PlotFrontier（obj.那号码）估计边界上具有指定数字投资组合的有效边界，并绘制相应的高效边界。投资组合的数量由号码。

例子

[Prsk.那pret] = PlotFrontier（obj.那搬运）估计有效的投资组合风险和回报搬运，并使用这些投资组合绘制有效的边界。此语法假定您提供有效的高效产品组合权重。搬运是A.numasset.-经过-号码矩阵。

例子

[Prsk.那pret] = PlotFrontier（obj.那Portrack.那Portryurn.）用特定的风险和返回绘制高效的边界。此语法假定您提供有效输入，以实现有效的投资组合风险和返回。Portrack.和Portryurn.是具有相同尺寸的矢量。

笔记

PlotFrontier.如上所述处理多种输入格式。鉴于资产宇宙numassets.资产和高效的边疆号码投资组合，记住投资组合权重numasset.-经过-号码矩阵和投资组合风险和返回是号码列向量。

例子

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鉴于投资组合P.，绘制高效的边疆。

加载Capmuniverse.p = portfolio（'assetlist'，资产（1:12））;p = vieltaDeaSetMoments（P，数据（：，1:12），'缺失数据'，真的）;p = setDefaultConstraints（p）;PlotFrontier（P）;

图包含轴。带有标题\ Bfefficientier的轴包含类型线的对象。

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创建一个文件夹基于的12股股票的对象Capmuniverse.mat。

加载Capmuniverse.p0 = portfolio（'assetlist'，资产（1:12））;p0 = emplateaSetMoments（P0，数据（：，1:12），'缺失数据'，真的）;p0 = setDefaultConstraints（p0）;

采用setminmaxnumassets.定义最多3个资产。

pwithmaxnumasset = setMinmaxNumasset（P0，[]，3）;

采用setBound.定义较低和上限和一个边界的'条件'。

pwithconditionalbound = setBounds（p0,0.1,0.5，'Fundype'那'条件'）;

采用PlotFrontier.比较不同的组合对象。

数字;PlotFrontier（P0）;抓住在;plotfrontier（pwithamaxnumassets）;抓住在;PlotFrontier（pwithconditionalbound）;抓住离开;传奇（'p0'那'最多3个资产投入'那'每个资产重量0或[0.1,0.5]'那'地点'那'最好'）;

图包含轴。带有标题\ Bfefficientier的轴包含3个类型的线。这些对象代表P0，最大3个资产投入，每个资产重量0或[0.1,0.5]。

定义目标返回和使用estismsfrontierbyreturn.比较三个投资组合对象。

targetretn = 2.0e-3;pwgt0 = estismsfrontierbyreturn（p0，targetretn）;pwgtwithmaxnumassets = estismsfrontierbyreturn（pwithalaxnumassets，targetretn）;pwgtconditionalbound = estismsfrontierbyreturn（pwithconditionalbound，targetretn）;

下表显示了三个投资组合对象中指定目标返回的最终分配。你可以看到小职位'aapl'和'HPQ'避免避免pwgtconditionalbound.，只投入了三个资产pwgtwithmaxnumassets.。

结果=表（p0.assetlist'，pwgt0，pwgtwithamaxnumasset，pwgtconditionalbound）
结果=12×4表var1 pwgt0 pwgtwithmaxnumassets pwgtconditionalbound _________________________________________________________pl'} 0 0 0 0 {'ech'} 0 0 0 0 {'eBay'} 0 0 0 0 0 0 {'GOOG '} 0.44841 0.47297 0.44255 {' HPQ”} 0.022406 0 0 { 'IBM'} 0.31139 0.34762 0.31592 { 'INTC'} 0 0 0 { 'MSFT'} 0.14101 0.17941 0.14153 { 'ORCL'} 0 0 0 { 'YHOO'0 0 0
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给出了一个portfoliocvar.P.，绘制高效的边疆。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); plotFrontier(p);

图包含轴。带有标题\ Bfefficientier的轴包含类型线的对象。

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给出了一个投资商P.，绘制高效的边疆。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p);

图包含轴。带有标题\ Bfefficientier的轴包含类型线的对象。

输入参数

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对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

在高效前沿获取的点数，指定为标量整数。

笔记

如果未指定任何值号码，默认值是从隐藏属性获取的defaultnumports.（默认值是10.）。如果号码=1，此函数返回隐藏属性指定的投资组合defaultfrontierlimit.（当前默认值是'min'）。

数据类型：双倍的

每个投资组合的投资组合返回的标准偏差，指定为向量。

笔记

Portrack.和Portryurn.必须是具有相同尺寸的向量。

数据类型：双倍的

投资组合的手段返回每个投资组合，指定为向量。

笔记

Portrack.和Portryurn.必须是具有相同尺寸的向量。

数据类型：双倍的

高效前沿的最佳投资组合，指定为anumasset.-经过-号码矩阵。

数据类型：双倍的

输出参数

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估计有效的投资组合风险（标准偏差返回，作为向量返回A.文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

  • 如果投资组合对象有一个名称名称属性，名称显示为绘图的标题。否则，绘图标记为“高效的前沿”。

  • 如果投资组合对象有初始投资组合initport.属性，初始投资组合被绘制和标记。

  • 如果投资组合风险和返回是输入，请确保在调用序列中首先出现风险。此外，如果不按升序对投资组合风险和返回按升序排序，则此方法执行排序。在输出时，返回排序的时刻。

估计有效的投资组合返回，返回为矢量文件夹那portfoliocvar.， 要么Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

  • 如果投资组合对象有一个名称名称属性，名称显示为绘图的标题。否则，绘图标记为“高效的前沿”。

  • 如果投资组合对象有初始投资组合initport.属性，初始投资组合被绘制和标记。

  • 如果投资组合风险和返回是输入，请确保在调用序列中首先出现风险。此外，如果不按升序对投资组合风险和返回按升序排序，则此方法执行排序。在输出时，返回排序的时刻。

提示

您还可以使用DOT表示法绘制高效的边界。

[prsk，pret] = obj.plotfrontier;

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