主要内容GydF4y2Ba

SetSolverinlpGydF4y2Ba

选择混合整数非线性规划（MINLP）求解器进行投资组合优化GydF4y2Ba

折叠所有页面GydF4y2Ba

句法GydF4y2Ba

obj = setSolverMINLP (obj solverTypeMINLP)GydF4y2Ba
obj = setSolverMINLP (GydF4y2Ba___GydF4y2Ba，名称，价值）GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

obj.GydF4y2Ba=setsolverinlp(GydF4y2Baobj.GydF4y2Ba那GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba）GydF4y2Ba选择混合整数非线性编程（MINLP）求解器，并使您可以为POSTFOLIO优化指定关联的Solver选项GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

当任何一个或任何组合GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba约束是活动的，通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba表示资产已投入。，以获取更多使用信息GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba， 看GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．有关指定的更多信息GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba， 看GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba．GydF4y2Ba

如果你使用GydF4y2Ba估计GydF4y2Ba功能与GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba任何一个的对象GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba约束是活动的，自动使用MINLP解算器。有关Minlp的详细信息，请参阅GydF4y2Ba算法GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

obj.GydF4y2Ba=setsolverinlp(GydF4y2Ba___GydF4y2Ba那GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba）GydF4y2Ba除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

打开生活的脚本GydF4y2Ba

配置MINLP求解器，了解资产的三个资产产品组合，您可以获得资产返回的均值和协方差。GydF4y2Ba

assetmean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058]Assetcovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p = portfolio（GydF4y2Ba'assetmean'GydF4y2Ba，资产平均值，GydF4y2Ba“AssetCovar”GydF4y2Ba，资产价值）；GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba对象，使用GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba用一个GydF4y2Ba“条件'BoundTypeGydF4y2Ba约束设置GydF4y2BaXGydF4y2Ba一世GydF4y2Ba=GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba或GydF4y2Ba0.02GydF4y2Ba<=GydF4y2Ba席GydF4y2Ba<=GydF4y2Ba0．5GydF4y2Ba总的来说GydF4y2Ba一世GydF4y2Ba=GydF4y2Ba1GydF4y2Ba,...GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p=立根（p，0.02，0.5，GydF4y2Ba“边界类型”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“纽马塞特”GydF4y2Ba，3）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba对象，使用GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba要设置的功能GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba投资组合的约束条件。的限制约束GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba对象，其中满足约束的已分配资产的总数为GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba．设置GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba=GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba= 2，表示三种资产中只有两种被投资于该投资组合。GydF4y2Ba

p = setMinMaxNumAssets(p, 2,2);GydF4y2Ba

三个不同的MINLP求解器(GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCPGydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)使用切割平面方法。使用GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba函数来配置GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba解算器和选项。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“NonlinearScalingFactor”GydF4y2Ba，1e4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“切割一代”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba); 品脱溶剂型GydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构体字段:GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件：10000 ObjectiveScalingFactor：1000显示：'Iter'Cutgeneration：'Basic'MaxIrlationsinActiveCut：30 ActiveCuttolerance：1.0000E-07 Intmastersolveroptions：[1x1 Optim.Options.Intlinprog]NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置的选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，它是MINLP解算器中混合整数线性规划问题的主解算器。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“IntMasterSolverOptions”GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba“intlinprog”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'
打开生活的脚本GydF4y2Ba

为使用半连续和基数限制的12个资产组合配置MINLP求解器。GydF4y2Ba

加载GydF4y2BaCAPMuniverseGydF4y2Bap = PortfolioCVaR (GydF4y2Ba“AssetList”GydF4y2Ba，资产（1:12））；p=模拟自然景观数据（p，数据（：，1:12），20000，GydF4y2Ba'缺失数据'GydF4y2Ba，真的）;p = setProbabyLevel（p，0.95）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba对象GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba功能使您可以设置投资资产数量的限制。以下示例指定应使用至少五个资产和最多10个资产使用GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba并且使用的投资应大于4％，低于45％GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p = setMinMaxNumAssets(p, 5, 10);p = setBounds(p, 0.04, 0.45，GydF4y2Ba“边界类型”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“条件”GydF4y2Ba）;GydF4y2Ba

三个不同的MINLP求解器(GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCPGydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)使用切割平面方法。使用GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba函数来配置GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba解算器和选项。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“NonlinearScalingFactor”GydF4y2Ba，1e4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“切割一代”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba); 品脱溶剂型GydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构体字段:GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件：10000 ObjectiveScalingFactor：1000显示：'Iter'Cutgeneration：'Basic'MaxIrlationsinActiveCut：30 ActiveCuttolerance：1.0000E-07 Intmastersolveroptions：[1x1 Optim.Options.Intlinprog]NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置的选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，它是MINLP解算器中混合整数线性规划问题的主解算器。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“IntMasterSolverOptions”GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba“intlinprog”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'
打开生活的脚本GydF4y2Ba

为使用半连续和基数限制的12个资产组合配置MINLP求解器。GydF4y2Ba

加载GydF4y2BaCAPMuniverseGydF4y2Bap = portfoliomad（GydF4y2Ba“AssetList”GydF4y2Ba，资产（1:12））；p=模拟自然景观数据（p，数据（：，1:12），20000，GydF4y2Ba'缺失数据'GydF4y2Ba，真的）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba对象GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba功能使您可以设置投资资产数量的限制。以下示例指定应使用至少五个资产和最多10个资产使用GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba并且使用的投资应大于4％，低于45％GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p = setMinMaxNumAssets(p, 5, 10);p = setBounds(p, 0.04, 0.45，GydF4y2Ba“边界类型”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“条件”GydF4y2Ba）;GydF4y2Ba

三个不同的MINLP求解器(GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCPGydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)使用切割平面方法。使用GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba函数来配置GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba解算器和选项。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“NonlinearScalingFactor”GydF4y2Ba，1e4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“切割一代”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba); 品脱溶剂型GydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构体字段:GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件：10000 ObjectiveScalingFactor：1000显示：'Iter'Cutgeneration：'Basic'MaxIrlationsinActiveCut：30 ActiveCuttolerance：1.0000E-07 Intmastersolveroptions：[1x1 Optim.Options.Intlinprog]NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置的选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，它是MINLP解算器中混合整数线性规划问题的主解算器。GydF4y2Ba

品脱=SetSolverInLp（p，GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“IntMasterSolverOptions”GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba“intlinprog”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'

输入参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

对对象的投资组合，指定使用GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba对象有关创建公文包对象的更多信息，请参见GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba目的GydF4y2Ba

当任意一个或任意组合时，用于投资组合优化的MINLP求解器GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba约束处于活动状态。具体说明GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba使用值为的字符向量或字符串GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba,或GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

暂时GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba对象的默认值GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba是GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba使用以下名称 - 值对的以下默认设置GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba：GydF4y2Ba

暂时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba和GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba对象的默认值GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba是GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba使用以下名称 - 值对的以下默认设置GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba：GydF4y2Ba

  • 最大GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • absolutegaptolerance.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000 e-07GydF4y2Ba

  • 一个相对的作用GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000 e-05GydF4y2Ba

  • 展示GydF4y2Ba-GydF4y2Ba“关”GydF4y2Ba

  • nonlinearscalingfactor.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • ObjectiveScalingFactorGydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • CutGenerationGydF4y2Ba-GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba

  • MaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba-GydF4y2Ba30GydF4y2Ba

  • NumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba-GydF4y2Ba30GydF4y2Ba

  • ActiveCutToleranceGydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000 e-07GydF4y2Ba

  • 信任区域开始迭代GydF4y2Ba-GydF4y2Ba2GydF4y2Ba

  • 收缩率GydF4y2Ba-GydF4y2Ba０．７５GydF4y2Ba

  • deltalimit.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1GydF4y2Ba

  • 集成解决方案GydF4y2Ba-GydF4y2Baoptimoptions（'intlinprog'、'Algorithm'、'Dual-Simplex'、'Display'、'off'）GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba烧焦GydF4y2Ba|GydF4y2Ba一串GydF4y2Ba

名称值对参数GydF4y2Ba

指定可选的逗号分离对GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba论据。GydF4y2Ba名称GydF4y2Ba是参数名称和GydF4y2Ba价值GydF4y2Ba为对应值。GydF4y2Ba名称GydF4y2Ba必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数GydF4y2Baname1，value1，...，namen，valuenGydF4y2Ba．GydF4y2Ba

例子：GydF4y2Bap=SetSolverInLp（p，'ExtendedCP'，'MaxIterations'，10000，'NonlinearScalingFactor'，1000）GydF4y2Ba

指定为逗号分隔对的最大迭代次数GydF4y2Ba'maxtations'GydF4y2Ba和一个非负整数值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

非线性函数和梯度的比例因子，指定为逗号分隔对，由GydF4y2Ba“NonlinearScalingFactor”GydF4y2Ba和一个非负实值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

将Mastersolver使用的目标函数缩放到一个因素，指定为包括的逗号分隔对GydF4y2Ba'ObjectivescalingFactor'GydF4y2Ba和一个非负实值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

如果近似非线性函数值与其真实值之间的绝对差小于或等于GydF4y2Baabsolutegaptolerance.GydF4y2Ba．GydF4y2Baabsolutegaptolerance.GydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'absolutegaptolance'GydF4y2Ba和一个非负实值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

如果近似非线性函数值与其真实值之间的相对差小于或等于，则解算器停止GydF4y2Ba一个相对的作用GydF4y2Ba．GydF4y2Ba一个相对的作用GydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'absolutegaptolance'GydF4y2Ba和一个非负实值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

显示输出格式，指定为逗号分隔对，由GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba和一个值为的字符向量:GydF4y2Ba

  • “关”GydF4y2Ba- 显示无输出GydF4y2Ba

  • 'iter'GydF4y2Ba-显示每次迭代的输出和技术退出信息GydF4y2Ba

  • “决赛”GydF4y2Ba—仅显示最终输出和最终技术退出消息GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba烧焦GydF4y2Ba

切割规范，指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba“切割一代”GydF4y2Ba以及具有以下值之一的字符向量：GydF4y2Ba

  • “中途岛”GydF4y2Ba-在找到的最新和以前的解决方案之间的中点添加新切口。万博 尤文图斯GydF4y2Ba

  • “基本”GydF4y2Ba-以找到的最新解决方案添加新切割。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba烧焦GydF4y2Ba

删除对最后一个不活动的约束GydF4y2BaMaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba迭代，指定为逗号分隔的对组成GydF4y2Ba“MaxIterationsInactiveCut”GydF4y2Ba和一个非负整数值。一般来说，这GydF4y2BaMaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba价值大于GydF4y2Ba10GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

当整变量的解最后是稳定的GydF4y2BaNumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba迭代时，求解器使用MILP中最新的整数变量解来计算最终的NLP。GydF4y2BaNumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba“NumIterationsEarlyIntegerConvergence”GydF4y2Ba和一个非负整数值。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

确定切割是否处于活动状态，指定为逗号分隔对，由GydF4y2Ba“活性耐切割性”GydF4y2Ba和一个非负实值。GydF4y2BaActiveCutToleranceGydF4y2Ba与…一起使用GydF4y2BaMaxIterationInactiveCutGydF4y2Ba决定从MILP子问题中删除哪个削减。GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

求解器开始应用信任区域启发式算法GydF4y2Ba信任区域开始迭代GydF4y2Ba，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'猜测勇敢的'GydF4y2Ba和一个非负整数。GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Ba信任区域开始迭代GydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

信任区域的收缩大小的比率，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'shrinkratio'GydF4y2Ba以及介于GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba. 如果近似函数在之前的迭代中没有很好的一致性，该算法使用这个比率来缩小信赖域大小。GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Ba收缩率GydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

近似函数的信任区域是界定的GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba在迭代过程中，指定为逗号分隔对，由GydF4y2Ba“DeltaLimit”GydF4y2Ba和一个非负实值。对于投资组合问题,GydF4y2Ba1GydF4y2Ba通常是一个很好的价值GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba，由于产品组合重量在于GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型：GydF4y2Ba双重的GydF4y2Ba

主解算器的选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba“IntMasterSolverOptions”GydF4y2Ba和GydF4y2Ba优化选择GydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

例子：GydF4y2Ba'Intmastersolveroptions'，Optimoptions（'Intlinprog'，'显示'，'关闭'）GydF4y2Ba

输出参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

更新的投资组合对象，返回ASGydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

更多关于GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

适应解决者GydF4y2Ba

所有三个MINLP求解器(GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba,GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba)定义为GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba依靠切割平面概念。GydF4y2Ba

这些MINLP求解器近似于非线性凸函数GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）通过分段线性近似，这是围绕原始功能的一系列线性切口。以这种方式，原始MINLP减少到一系列阵线数据问题，每个阵列次数是更精细的近似GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）比以前的milps，并产生更优化的解决方案。该过程继续，直到从MILP中发现的解决方案会聚到某个公差内的真实函数值。GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba解算器以迭代方式在找到的最新近似解处添加线性切割GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）。GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba“外近似”GydF4y2Ba解算器类似于GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba，但它们在添加剪切的位置上有所不同。而不是使用最新MILP的解决方案，GydF4y2BaOuterApproximationGydF4y2Ba使用最新MILP解决方案中的整变量值，并对其进行修正，以将MINLP简化为非线性规划（NLP）问题。在NLP问题的解决方案中添加了切割。GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba“TrustRegionCP”GydF4y2Ba解算器是GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba这是为了加快优化过程而修改的。通常，信赖域方法在每次迭代时使用一个模型来近似区域内的真函数。在MINLP求解器中，模型是所有增加的切割的最大值。真函数是非线性函数GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba)在最优化问题中。模型区域的更新是基于模型对迭代的真实函数的近似程度。这个近似是使用模型的目标函数的预测简化与真实简化的比较。GydF4y2Ba

提示GydF4y2Ba

您还可以使用DOT表示法指定关联的名称值对选项。GydF4y2Ba

obj = obj.setsolverminlp（名称，值）;GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba无法使用点表示法设置属性，因为它们是隐藏属性。设定GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba属性，使用GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba直接函数。GydF4y2Ba

算法GydF4y2Ba

当任何一个或任何组合时GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba约束是活动的，通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba表示资产已投入。GydF4y2Ba

这GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba限制将投资组合中的活跃头寸数目缩小至[GydF4y2BaminGydF4y2Ba那GydF4y2Ba马克斯GydF4y2Ba］．除此之外GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba约束是设置较低和上限，以便位置是GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba或者在范围之内[GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba那GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba］．通过引入约束条件，将这两种约束条件整合到投资组合优化模型中GydF4y2BaNGydF4y2Ba变量,GydF4y2BaνGydF4y2Ba一世GydF4y2Ba，它只取二进制值GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba表明是否对相应的资产进行了投资(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba）或未投资（GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba). 在这里GydF4y2BaNGydF4y2Ba为总资产数，约束可表示为线性不等式约束:GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba ∑GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ∗GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ∗GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

在这个等式中，GydF4y2BaminGydF4y2Ba和GydF4y2Ba马克斯GydF4y2Ba是表示的GydF4y2Ba明努马塞特GydF4y2Ba和GydF4y2BaMaxNumAssetGydF4y2Ba使用GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba．同时,GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba是表示的GydF4y2Ba下界GydF4y2Ba和GydF4y2Ba上行GydF4y2Ba使用GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

以达到目标预期收益和一些附加的对投资组合权重的线性约束为条件，使投资组合方差最小的投资组合优化问题的表达式为GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba

在这个等式中，GydF4y2BaHGydF4y2Ba表示协方差和GydF4y2BamGydF4y2Ba表示资产回报。GydF4y2Ba

要最大化返回的投资组合优化问题，但对投资组合返回的方差的上限以及产品组合权重的一些额外线性约束，构成为GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba S.GydF4y2Ba K.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba

当GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba边界类型GydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba,GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba将约束添加到两个优化问题中，问题变为：GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba υGydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba [GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ;GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ]GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba ∑GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba υGydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba S.GydF4y2Ba K.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba [GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ;GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ]GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba ∑GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ∗GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

参考GydF4y2Ba

[1] Bonami，P.，Kilinc，M.和J. Linderoth。“凸混合整数非线性程序的算法和软件。”技术报告＃1664。电脑科学系，威斯康星大学 - 麦迪逊，2009年。GydF4y2Ba

[2] Kelley，J.E。“解决凸面的平面方法。”GydF4y2Ba工业和应用数学学会杂志。GydF4y2Ba卷。8，第4,1960，第703-712页。GydF4y2Ba

Linderoth, J.和S. Wright。计算网格上随机规划的分解算法。GydF4y2Ba计算优化与应用。GydF4y2Ba卷。24，第2-3号，2003年，第207-250页。GydF4y2Ba

[4] Nocedal，J.和S。赖特。GydF4y2Ba数值优化。GydF4y2Ba纽约:Springer-Verlag, 1999年。GydF4y2Ba

也可以看看GydF4y2Ba

|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba

话题GydF4y2Ba

在R2018B中介绍GydF4y2Ba

金融工具的文档GydF4y2Ba

万博1manbetx

用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

下载电子书GydF4y2Ba