选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化GydF4y2Ba
选择混合整数非线性编程(MINLP)求解器,并使您可以为POSTFOLIO优化指定关联的Solver选项GydF4y2Baobj.GydF4y2Ba
=setsolverinlp(GydF4y2Baobj.GydF4y2Ba
那GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba
)GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
对象。GydF4y2Ba
当任何一个或任何组合GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
约束是活动的,通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba
二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba
表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba
表示资产已投入。,以获取更多使用信息GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
, 看GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba
.有关指定的更多信息GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
, 看GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
如果你使用GydF4y2Ba估计GydF4y2Ba
功能与GydF4y2Ba文件夹GydF4y2Ba
那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba
,或GydF4y2Ba门静脉瘤GydF4y2Ba
任何一个的对象GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
约束是活动的,自动使用MINLP解算器。有关Minlp的详细信息,请参阅GydF4y2Ba算法GydF4y2Ba.GydF4y2Ba
除了前面语法中的输入参数外,还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。GydF4y2Baobj.GydF4y2Ba
=setsolverinlp(GydF4y2Ba___GydF4y2Ba那GydF4y2Ba名称,价值GydF4y2Ba
)GydF4y2Ba
您还可以使用DOT表示法指定关联的名称值对选项。GydF4y2Ba
obj = obj.setsolverminlp(名称,值);GydF4y2Ba
笔记GydF4y2Ba
这GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba
和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba
无法使用点表示法设置属性,因为它们是隐藏属性。设定GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba
和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba
属性,使用GydF4y2BaSetSolverinlpGydF4y2Ba
直接函数。GydF4y2Ba
当任何一个或任何组合时GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
,或GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
约束是活动的,通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba
二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba
表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba
表示资产已投入。GydF4y2Ba
这GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
和GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
限制将投资组合中的活跃头寸数目缩小至[GydF4y2BaminGydF4y2Ba那GydF4y2Ba马克斯GydF4y2Ba].除此之外GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
约束是设置较低和上限,以便位置是GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba
或者在范围之内[GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba那GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba].通过引入约束条件,将这两种约束条件整合到投资组合优化模型中GydF4y2BaNGydF4y2Ba变量,GydF4y2BaνGydF4y2Ba一世GydF4y2Ba,它只取二进制值GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba
和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba
表明是否对相应的资产进行了投资(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba
)或未投资(GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba
). 在这里GydF4y2BaNGydF4y2Ba为总资产数,约束可表示为线性不等式约束:GydF4y2Ba
在这个等式中,GydF4y2BaminGydF4y2Ba和GydF4y2Ba马克斯GydF4y2Ba是表示的GydF4y2Ba明努马塞特GydF4y2Ba
和GydF4y2BaMaxNumAssetGydF4y2Ba
使用GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba
.同时,GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba是表示的GydF4y2Ba下界GydF4y2Ba
和GydF4y2Ba上行GydF4y2Ba
使用GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba
.GydF4y2Ba
以达到目标预期收益和一些附加的对投资组合权重的线性约束为条件,使投资组合方差最小的投资组合优化问题的表达式为GydF4y2Ba
在这个等式中,GydF4y2BaHGydF4y2Ba表示协方差和GydF4y2BamGydF4y2Ba表示资产回报。GydF4y2Ba
要最大化返回的投资组合优化问题,但对投资组合返回的方差的上限以及产品组合权重的一些额外线性约束,构成为GydF4y2Ba
当GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba
边界类型GydF4y2Ba
那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba
,GydF4y2BaMaxNumAssetsGydF4y2Ba
将约束添加到两个优化问题中,问题变为:GydF4y2Ba
[1] Bonami,P.,Kilinc,M.和J. Linderoth。“凸混合整数非线性程序的算法和软件。”技术报告#1664。电脑科学系,威斯康星大学 - 麦迪逊,2009年。GydF4y2Ba
[2] Kelley,J.E。“解决凸面的平面方法。”GydF4y2Ba工业和应用数学学会杂志。GydF4y2Ba卷。8,第4,1960,第703-712页。GydF4y2Ba
Linderoth, J.和S. Wright。计算网格上随机规划的分解算法。GydF4y2Ba计算优化与应用。GydF4y2Ba卷。24,第2-3号,2003年,第207-250页。GydF4y2Ba
[4] Nocedal,J.和S。赖特。GydF4y2Ba数值优化。GydF4y2Ba纽约:Springer-Verlag, 1999年。GydF4y2Ba
估计边界GydF4y2Ba
|GydF4y2Baestismsfrontierbyreturn.GydF4y2Ba
|GydF4y2BaestismsFrontierByRisk.GydF4y2Ba
|GydF4y2BaestimateFrontierLimitsGydF4y2Ba
|GydF4y2BaestimateMaxSharpeRatioGydF4y2Ba
|GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba
|GydF4y2BasetMinMaxNumAssetsGydF4y2Ba
|GydF4y2BasetSolverGydF4y2Ba