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评估投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合

有两种方法来看待投资组合优化问题，这取决于你试图做什么。一个目标是估计有效投资组合另一个是估计有效边界。本节重点讨论前一个目标和评估投资组合对象的有效边界专注于后一个目标。有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流．

沿着整个有效边界获得投资组合

获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得积分。给出了一个投资组合优化问题投资组合对象,estimateFrontier函数根据回报代理计算从最小到最大回报的有效投资组合均匀间隔的有效投资组合。估计的投资组合数量由隐藏属性控制defaultNumPorts它被设置为10．一个不同的值的估计投资组合的数量被指定为输入estimateFrontier．这个例子显示了整个有效边界范围内的有效投资组合的默认数量:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetMoments(p, m, C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); disp(pwgt)
0.8891 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0000 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000
如果在前面的例子中你只想要四个投资组合:
pwgt = estimateFrontier(p, 4);disp (pwgt)
0.8891 0.3865 00 0.0369 0.3129 0.4049 0 0.0404 0.0893 0.1320 0 0.0336 0.2113 0.4630 1.0000

从最初的投资组合开始，estimateFrontier也将你最初的投资组合中的购买和销售返还到有效边界上的每个有效投资组合中。例如，给定一个初始投资组合pwgt0，你可以获得购买和销售:

Pwgt0 = [0.3;0.3;0.2;0.1);p = setInitPort(p, pwgt0); / /启动pwgt0[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontier(p);显示器(pwgt)显示(pbuy)显示(psell)
pwgt = 0.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000 pbuy = 0.5891 0.4215 0.2540 0.0865 0.0129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1049 0.1969 0.10490 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0521 0.1113 0.1705 0.2297 0.3630 0.5292 0.6953 0.9000 psell = 0 0 0 0 0.0810 0.2485 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.2631 0.1711 0.0791 0 0 0 0 0.0686 0.2421 0.3000 0.1596 0.1433 0.1270 0.1107 0.0944 0.0781 0.0680 0.0606 0.0532 0.2000 0.0664 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0
如果您没有指定初始投资组合，则购买和销售权重假定您的初始投资组合是0．

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