有关创建公文包对象的信息,请参见投资组合优化入门(13分钟31秒)
文件夹 |
为均值-方差投资组合优化和分析创建投资组合对象 |
setAssetList |
设置资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前投资组合 |
setDefaultConstraints. |
使用非负权重设置投资组合约束,其总和为1 |
要创建完全指定的均值-方差组合优化问题,请使用组合函数实例化组合对象。
用于设置投资组合对象的常用操作。
资产组合对象属性初始化端口
用于确定初始或当前投资组合。
资产组合对象属性跟踪端口
允许您识别跟踪投资组合。
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题,使用均值-方差组合优化和文件夹
目的评估有效投资组合。
以下一系列示例突出显示了文件夹
Financial Toolbox™中的对象。
此示例演示如何优化投资组合以最大化相对于市场基准的信息比率。
此示例显示如何使用挫折预算
功能文件夹
类来定义限制总和(assetweight_i)
在风险资产方面。
此示例演示如何使用公文包对象直接处理半连续约束和基数约束。
此示例显示了使用文件夹
班
本例显示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。
投资组合是构成资产范围的一组可行资产的点。
使用投资组合对象和相关函数进行投资组合优化。
默认投资组合优化问题有一个与给定问题相关联的风险和回报代理,以及一个指定投资组合权重为非负且总和为的投资组合集1.
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投资组合对象工作流程用于创建和建模平均方差组合。