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默认的投资组合问题
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关联的风险和回报代理，以及一个投资组合集，该投资组合集指定投资组合的权重是非负的和1．结合预算约束的下界足以保证投资组合集是非空的、封闭的、有界的。默认投资组合优化问题描述的是完全投资于一组资产的只做多头的投资者。
对于均值-方差组合优化，只要建立默认问题就足够了。问题建立后，利用资产收益的均值和协方差形式的数据来解决投资组合优化问题。
对于条件风险值投资组合优化，默认问题需要额外的概率级别规范，必须明确设置。一般来说，这个级别的“典型”值是0.90或0.95。问题建立后，以资产回报情景形式的数据被用来解决投资组合优化问题。
对于MAD投资组合优化，设置默认问题就足够了。问题建立后，以资产回报情景形式的数据被用来解决投资组合优化问题。
另请参阅
投资组合|PortfolioCVaR|PortfolioMAD
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