估计收益的均值和协方差
评估投资组合资产回报的均值和协方差，包括缺失数据和金融时间序列数据的资产
对象
投资组合 |
创建投资组合对象，用于平均-方差投资组合优化和分析 |
功能
getAssetMoments |
从投资组合对象中获得资产收益的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为投资组合对象设置资产收益的矩(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
根据数据估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
为投资组合建立相应的交易成本 |
主题
投资组合优化
- 基于组合对象的资产收益和资产收益矩
均值-方差投资组合优化问题需要估计资产收益的均值和协方差。 - 使用无风险资产
Portfolio对象使用单独的RiskFreeRate储存无风险资产回报率的资产。 - 处理交易成本
投资组合净收益和总收益之间的差额就是交易成本。 - 资产配置案例研究
这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差投资组合优化投资组合对象来估计有效的投资组合。 - 使用财务工具箱™的投资组合优化示例
的特性的一系列示例投资组合对象。 - 无风险资产在投资组合优化中的杠杆作用
的用法setBudget的函数投资组合类上的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产中。 - 具有半连续和基数约束的投资组合优化
这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。 - Black-Litterman投资组合优化使用财务工具箱™
该示例展示了使用投资组合类在金融工具箱™。 - 利用因子模型优化投资组合
这个例子展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。 - 利用社会绩效指标优化投资组合
使用一个投资组合目标是最小化方差，最大化回报，最大化公司董事会中女性的平均比例。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集合中的点。 - 投资组合对象工作流
用于创建和建模均值-方差投资组合的投资组合对象工作流。 - 何时使用组合对象优于优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:总是使用、首选使用和使用优化工具箱。
相关信息
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